Сравнение AGRFX с SPY

С начала года, AGRFX показывает доходность -4.70%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.30%. За последние 10 лет акции AGRFX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.17% против 12.33% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGRFX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Growth Fund (AGRFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGRFX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGRFX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AGRFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.

Максимальная просадка AGRFX за все время составила -61.88%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRFX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AB Growth Fund (AGRFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 11.87% и 12.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.