PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGRFX с GSFTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGRFX с GSFTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Growth Fund (AGRFX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX).

AGRFX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. GSFTX управляется Columbia. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности AGRFX и GSFTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Growth Fund (AGRFX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGRFX и GSFTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGRFX
AB Growth Fund		-9.55%10.84%31.50%37.95%-29.65%21.40%35.97%31.11%3.75%33.88%
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund		3.24%15.88%15.00%10.57%-4.94%26.26%7.75%28.12%-4.38%20.16%

Доходность по периодам

С начала года, AGRFX показывает доходность -9.55%, что значительно ниже, чем у GSFTX с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции AGRFX превзошли акции GSFTX по среднегодовой доходности: 14.62% против 12.14% соответственно.

AGRFX

1 день
3.81%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-9.55%
6 месяцев
-10.47%
1 год
9.41%
3 года*
17.37%
5 лет*
8.93%
10 лет*
14.62%

GSFTX

1 день
1.64%
1 месяц
-3.89%
С начала года
3.24%
6 месяцев
5.95%
1 год
16.86%
3 года*
15.08%
5 лет*
10.69%
10 лет*
12.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Growth Fund

Columbia Dividend Income Fund

Часто сравнивают с AGRFX:
AGRFX с FXAIXAGRFX с SPYAGRFX с RPXIXAGRFX с FKASXAGRFX с VUGAGRFX с VFIAXAGRFX с VTIAX
Часто сравнивают с GSFTX:
GSFTX с LBSAXGSFTX с EQNIXGSFTX с HLIEXGSFTX с VOOGSFTX с schdGSFTX с PRDGXGSFTX с SPY

Сравнение комиссий AGRFX и GSFTX

AGRFX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии GSFTX в 0.66%.

AGRFX
AB Growth Fund
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund

Доходность на риск

AGRFX vs. GSFTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGRFX
Ранг доходности на риск AGRFX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGRFX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGRFX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGRFX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGRFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGRFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
GSFTX
Ранг доходности на риск GSFTX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSFTX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSFTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSFTX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSFTX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSFTX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGRFX c GSFTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Growth Fund (AGRFX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGRFXGSFTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.22

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

1.74

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.27

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

1.77

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.33

8.20

-5.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGRFX vs. GSFTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGRFX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа GSFTX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGRFX и GSFTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGRFXGSFTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.22

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.81

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.78

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.54

+0.02

Корреляция

Корреляция между AGRFX и GSFTX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGRFX и GSFTX

Дивидендная доходность AGRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.10%, что больше доходности GSFTX в 5.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGRFX
AB Growth Fund		18.10%16.37%21.03%7.20%1.69%9.79%5.79%7.80%16.01%9.33%1.03%9.76%
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund		5.23%5.35%6.02%4.96%3.87%2.87%1.74%2.90%7.63%4.00%3.77%8.27%

Просадки

Сравнение просадок AGRFX и GSFTX

Максимальная просадка AGRFX за все время составила -61.88%, что больше максимальной просадки GSFTX в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRFX и GSFTX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGRFXGSFTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.88%

-47.69%

-14.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-10.18%

-5.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.21%

-17.01%

-18.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

-32.76%

-2.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.72%

-3.94%

-8.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.82%

-6.40%

-9.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

2.20%

+2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности AGRFX и GSFTX

AB Growth Fund (AGRFX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что AGRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGRFXGSFTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

3.46%

+3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

7.00%

+5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.85%

13.68%

+7.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

13.30%

+7.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

15.68%

+4.74%