Сравнение AGRFX с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Growth Fund (AGRFX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
AGRFX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности AGRFX и VFIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGRFX и VFIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRFX AB Growth Fund | -9.55% | 10.84% | 31.50% | 37.95% | -29.65% | 21.40% | 35.97% | 31.11% | 3.75% | 33.88% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | -4.35% | 17.83% | 24.97% | 26.24% | -18.16% | 28.65% | 18.32% | 31.46% | -4.45% | 21.78% |
Доходность по периодам
С начала года, AGRFX показывает доходность -9.55%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью -4.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AGRFX имеют среднегодовую доходность 14.62%, а акции VFIAX немного отстают с 14.04%.
AGRFX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -9.55%
- 6 месяцев
- -10.47%
- 1 год
- 9.41%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 14.62%
VFIAX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -2.16%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGRFX и VFIAX
AGRFX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.
Доходность на риск
AGRFX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск
AGRFX
VFIAX
Сравнение AGRFX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Growth Fund (AGRFX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGRFX | VFIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.97 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 1.49 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 1.52 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.33 | 7.29 | -4.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGRFX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.97 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.70 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.78 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.44 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между AGRFX и VFIAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGRFX и VFIAX
Дивидендная доходность AGRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.10%, что больше доходности VFIAX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRFX AB Growth Fund | 18.10% | 16.37% | 21.03% | 7.20% | 1.69% | 9.79% | 5.79% | 7.80% | 16.01% | 9.33% | 1.03% | 9.76% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.18% | 1.12% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок AGRFX и VFIAX
Максимальная просадка AGRFX за все время составила -61.88%, что больше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRFX и VFIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGRFX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.88% | -55.20% | -6.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.92% | -12.12% | -3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.21% | -24.53% | -10.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.21% | -33.83% | -1.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.72% | -6.24% | -6.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.82% | -9.46% | -6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 2.52% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGRFX и VFIAX
AB Growth Fund (AGRFX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что AGRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGRFX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 5.35% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | 9.53% | +2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.85% | 18.32% | +2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.85% | 16.91% | +3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.42% | 18.05% | +2.37% |