PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGRFX с FKASX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGRFX с FKASX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Growth Fund (AGRFX) и Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX).

AGRFX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. FKASX управляется Federated. Фонд был запущен 18 дек. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности AGRFX и FKASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Growth Fund (AGRFX) и Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGRFX и FKASX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGRFX
AB Growth Fund		-9.55%10.84%31.50%37.95%-29.65%21.40%35.97%31.11%3.75%33.88%
FKASX
Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund		-6.24%12.01%14.45%14.48%-31.40%2.57%43.41%33.44%7.30%37.87%

Доходность по периодам

С начала года, AGRFX показывает доходность -9.55%, что значительно ниже, чем у FKASX с доходностью -6.24%. За последние 10 лет акции AGRFX превзошли акции FKASX по среднегодовой доходности: 14.62% против 12.48% соответственно.

AGRFX

1 день
3.81%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-9.55%
6 месяцев
-10.47%
1 год
9.41%
3 года*
17.37%
5 лет*
8.93%
10 лет*
14.62%

FKASX

1 день
5.40%
1 месяц
-7.88%
С начала года
-6.24%
6 месяцев
-3.66%
1 год
18.46%
3 года*
9.82%
5 лет*
-1.37%
10 лет*
12.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Growth Fund

Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund

Часто сравнивают с AGRFX:
AGRFX с FXAIXAGRFX с GSFTXAGRFX с SPYAGRFX с RPXIXAGRFX с VUGAGRFX с VFIAXAGRFX с VTIAX
Часто сравнивают с FKASX:
FKASX с SVSPXFKASX с SCHGFKASX с VTIFKASX с SCHDFKASX с FDSVXFKASX с FCPGXFKASX с IWM

Сравнение комиссий AGRFX и FKASX

AGRFX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии FKASX в 1.36%.

FKASX
Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund
AGRFX
AB Growth Fund

Доходность на риск

AGRFX vs. FKASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGRFX
Ранг доходности на риск AGRFX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGRFX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGRFX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGRFX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGRFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGRFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FKASX
Ранг доходности на риск FKASX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKASX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKASX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKASX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKASX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKASX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGRFX c FKASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Growth Fund (AGRFX) и Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGRFXFKASXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.86

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

1.37

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.19

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

0.99

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.33

4.22

-1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGRFX vs. FKASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGRFX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа FKASX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGRFX и FKASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGRFXFKASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.86

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

-0.06

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.56

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.55

+0.01

Корреляция

Корреляция между AGRFX и FKASX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGRFX и FKASX

Дивидендная доходность AGRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.10%, что меньше доходности FKASX в 22.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGRFX
AB Growth Fund		18.10%16.37%21.03%7.20%1.69%9.79%5.79%7.80%16.01%9.33%1.03%9.76%
FKASX
Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund		22.08%20.70%11.82%0.15%0.00%8.40%0.12%0.21%6.36%6.50%0.76%8.55%

Просадки

Сравнение просадок AGRFX и FKASX

Максимальная просадка AGRFX за все время составила -61.88%, примерно равная максимальной просадке FKASX в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRFX и FKASX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGRFXFKASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.88%

-60.21%

-1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-14.88%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.21%

-44.51%

+9.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

-44.86%

+9.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.72%

-17.01%

+4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.82%

-12.72%

-3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

3.50%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности AGRFX и FKASX

Текущая волатильность для AB Growth Fund (AGRFX) составляет 7.15%, в то время как у Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) волатильность равна 9.37%. Это указывает на то, что AGRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGRFXFKASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

9.37%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

15.87%

-3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.85%

21.90%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

23.33%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

22.26%

-1.84%