Сравнение ASFYX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности ASFYX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASFYX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 6.72% | -9.67% | -3.22% | -10.33% | 35.67% | 3.52% | 13.59% | 8.99% | -12.59% | 6.78% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, ASFYX показывает доходность 6.72%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции ASFYX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 1.88% против 7.97% соответственно.
ASFYX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- -2.85%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 1.88%
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASFYX и VTMFX
ASFYX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Доходность на риск
ASFYX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
ASFYX
VTMFX
Сравнение ASFYX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASFYX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 1.34 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 1.94 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.29 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 1.73 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | 8.12 | -7.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASFYX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 1.34 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.73 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.88 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.82 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между ASFYX и VTMFX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASFYX и VTMFX
Дивидендная доходность ASFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности VTMFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.42% | 1.52% | 1.46% | 0.99% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок ASFYX и VTMFX
Максимальная просадка ASFYX за все время составила -36.43%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASFYX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASFYX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.43% | -28.49% | -7.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -6.82% | -6.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.43% | -17.40% | -19.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.43% | -21.87% | -14.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.28% | -4.00% | -20.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.10% | -3.57% | -9.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.26% | 1.45% | +6.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASFYX и VTMFX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что ASFYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASFYX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 2.86% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 4.82% | +5.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.00% | 8.55% | +4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.67% | 8.51% | +5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.68% | 9.10% | +3.58% |