PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASFYX с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASFYX с GLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASFYX (AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y) and GLD (SPDR Gold Shares) are both funds - ASFYX is a Systematic Trend fund managed by BlackRock, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 10 years, ASFYX returned 2.97%/yr vs 13.12%/yr for GLD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. ASFYX charges 1.47%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности ASFYX и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASFYX показывает доходность 15.25%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 2.92%. За последние 10 лет акции ASFYX уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 2.97% против 13.12% соответственно.

ASFYX

1 день
0.56%
1 месяц
1.71%
С начала года
15.25%
6 месяцев
17.77%
1 год
26.49%
3 года*
-1.44%
5 лет*
3.02%
10 лет*
2.97%

GLD

1 день
-0.99%
1 месяц
-1.65%
С начала года
2.92%
6 месяцев
5.43%
1 год
32.04%
3 года*
31.09%
5 лет*
18.15%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASFYX и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		15.25%-9.67%-3.22%-10.33%35.67%3.52%13.59%8.99%-12.59%6.78%
GLD
SPDR Gold Shares		2.92%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between ASFYX and GLD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2010 г.

0.09

Over the past year, ASFYX and GLD have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с ASFYX:
ASFYX с DBMFASFYX с AMFAXASFYX с ABYIXASFYX с MFTNXASFYX с FNCMXASFYX с DBCASFYX с JEPI
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

ASFYX vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASFYX
Ранг доходности на риск ASFYX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASFYX c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASFYXGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.21

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
1.60

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.24

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

1.68

+3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.88

4.15

+13.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASFYX vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASFYX на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASFYX и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASFYXGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.21

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

1.01

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.83

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.60

-0.25

Просадки

Сравнение просадок ASFYX и GLD

Максимальная просадка ASFYX за все время составила -36.43%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASFYX и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASFYXGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.43%

-45.56%

+9.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.24%

-19.21%

+13.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.32%

-19.21%

-11.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.43%

-21.03%

-15.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.43%

-22.00%

-14.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.22%

-17.75%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.18%

-16.16%

+2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

7.73%

-6.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ASFYX и GLD

Текущая волатильность для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) составляет 3.67%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что ASFYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASFYXGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

5.51%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

23.16%

-13.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.77%

26.61%

-14.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.77%

18.00%

-4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

15.95%

-3.24%

Сравнение комиссий ASFYX и GLD

ASFYX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASFYX и GLD

Дивидендная доходность ASFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		1.32%1.52%1.46%0.99%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ASFYX and GLD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (5.51%) compared to ASFYX (3.67%). In terms of maximum drawdown, ASFYX dropped -36.43% vs GLD's -45.56%.

ASFYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASFYX и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор