Сравнение ASFYX с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и SPDR Gold Shares (GLD).
ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности ASFYX и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASFYX и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 6.72% | -9.67% | -3.22% | -10.33% | 35.67% | 3.52% | 13.59% | 8.99% | -12.59% | 6.78% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, ASFYX показывает доходность 6.72%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции ASFYX уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 1.88% против 14.11% соответственно.
ASFYX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- -2.85%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 1.88%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASFYX и GLD
ASFYX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
ASFYX vs. GLD — Ранг доходности на риск
ASFYX
GLD
Сравнение ASFYX c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASFYX | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 1.89 | -1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 2.31 | -1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.35 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 2.70 | -2.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | 9.90 | -9.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASFYX | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 1.89 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 1.25 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.89 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.63 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между ASFYX и GLD составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASFYX и GLD
Дивидендная доходность ASFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.42% | 1.52% | 1.46% | 0.99% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ASFYX и GLD
Максимальная просадка ASFYX за все время составила -36.43%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASFYX и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASFYX | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.43% | -45.56% | +9.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -19.21% | +5.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.43% | -21.03% | -15.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.43% | -22.00% | -14.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.28% | -11.71% | -12.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.10% | -16.17% | +3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.26% | 5.25% | +3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASFYX и GLD
Текущая волатильность для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) составляет 3.82%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что ASFYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASFYX | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 10.48% | -6.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 24.34% | -14.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.00% | 27.81% | -14.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.67% | 17.75% | -4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.68% | 15.88% | -3.20% |