PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ASFYX с GBTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASFYX с GBTC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC).

ASFYX управляется Blackrock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASFYX или GBTC.

Корреляция

Корреляция между ASFYX и GBTC составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности ASFYX и GBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.92%
16,225.03%
ASFYX
GBTC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASFYX:

-1.93

GBTC:

0.49

Коэф-т Сортино

ASFYX:

-2.49

GBTC:

1.06

Коэф-т Омега

ASFYX:

0.67

GBTC:

1.13

Коэф-т Кальмара

ASFYX:

-0.76

GBTC:

0.78

Коэф-т Мартина

ASFYX:

-1.92

GBTC:

1.73

Индекс Язвы

ASFYX:

13.75%

GBTC:

15.77%

Дневная вол-ть

ASFYX:

13.69%

GBTC:

55.63%

Макс. просадка

ASFYX:

-34.81%

GBTC:

-89.91%

Текущая просадка

ASFYX:

-34.45%

GBTC:

-11.06%

Доходность по периодам

С начала года, ASFYX показывает доходность -16.36%, что значительно ниже, чем у GBTC с доходностью 1.78%.

ASFYX

С начала года

-16.36%

1 месяц

-12.11%

6 месяцев

-15.63%

1 год

-27.79%

5 лет

1.30%

10 лет

-0.02%

GBTC

С начала года

1.78%

1 месяц

9.51%

6 месяцев

41.91%

1 год

32.78%

5 лет

53.87%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASFYX и GBTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASFYX
Ранг риск-скорректированной доходности ASFYX, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
GBTC
Ранг риск-скорректированной доходности GBTC, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBTC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASFYX c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ASFYX, с текущим значением в -1.93, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
ASFYX: -1.93
GBTC: 0.49
Коэффициент Сортино ASFYX, с текущим значением в -2.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
ASFYX: -2.49
GBTC: 1.06
Коэффициент Омега ASFYX, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ASFYX: 0.67
GBTC: 1.13
Коэффициент Кальмара ASFYX, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
ASFYX: -0.76
GBTC: 0.78
Коэффициент Мартина ASFYX, с текущим значением в -1.92, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
ASFYX: -1.92
GBTC: 1.73

Показатель коэффициента Шарпа ASFYX на текущий момент составляет -1.93, что ниже коэффициента Шарпа GBTC равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASFYX и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.93
0.49
ASFYX
GBTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASFYX и GBTC

Дивидендная доходность ASFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		1.75%1.47%0.98%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%13.64%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASFYX и GBTC

Максимальная просадка ASFYX за все время составила -34.81%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASFYX и GBTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.45%
-11.06%
ASFYX
GBTC

Волатильность

Сравнение волатильности ASFYX и GBTC

Текущая волатильность для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) составляет 6.72%, в то время как у Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) волатильность равна 16.42%. Это указывает на то, что ASFYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.72%
16.42%
ASFYX
GBTC