Сравнение ASFYX с GBTC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC).
ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ASFYX и GBTC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASFYX и GBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 6.72% | -9.67% | -3.22% | -10.33% | 35.67% | 3.52% | 13.59% | 8.99% | -12.59% | 6.78% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) | -23.71% | -7.65% | 113.81% | 317.61% | -75.80% | 7.03% | 290.72% | 106.56% | -82.10% | 1,787.72% |
Доходность по периодам
С начала года, ASFYX показывает доходность 6.72%, что значительно выше, чем у GBTC с доходностью -23.71%. За последние 10 лет акции ASFYX уступали акциям GBTC по среднегодовой доходности: 1.88% против 57.65% соответственно.
ASFYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 3.03%
- 3 года*
- -2.85%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 1.88%
GBTC
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -23.71%
- 6 месяцев
- -45.06%
- 1 год
- -24.09%
- 3 года*
- 48.11%
- 5 лет*
- 0.50%
- 10 лет*
- 57.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASFYX vs. GBTC — Ранг доходности на риск
ASFYX
GBTC
Сравнение ASFYX c GBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASFYX | GBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | -0.54 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.40 | -0.53 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.94 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | -0.45 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | -0.95 | +1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASFYX | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | -0.54 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.01 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.70 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.67 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между ASFYX и GBTC составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASFYX и GBTC
Дивидендная доходность ASFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.42% | 1.52% | 1.46% | 0.99% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ASFYX и GBTC
Максимальная просадка ASFYX за все время составила -36.43%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASFYX и GBTC.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASFYX | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.43% | -89.91% | +53.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -49.55% | +37.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.43% | -85.80% | +49.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.43% | -89.91% | +53.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.28% | -47.02% | +22.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.10% | -43.48% | +30.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.26% | 23.57% | -15.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASFYX и GBTC
Текущая волатильность для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) составляет 3.18%, в то время как у Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что ASFYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASFYX | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 10.84% | -7.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 36.69% | -26.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.95% | 45.22% | -32.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.67% | 64.17% | -50.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.68% | 82.54% | -69.86% |