PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ASFYX с GBTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ASFYX и GBTC составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение ASFYX с GBTC

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC).

ASFYX управляется Blackrock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASFYX или GBTC.

Доходность

Сравнение доходности ASFYX и GBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASFYX:

-2.14

GBTC:

1.17

Коэф-т Сортино

ASFYX:

-2.83

GBTC:

1.70

Коэф-т Омега

ASFYX:

0.63

GBTC:

1.20

Коэф-т Кальмара

ASFYX:

-0.80

GBTC:

1.97

Коэф-т Мартина

ASFYX:

-1.84

GBTC:

4.37

Индекс Язвы

ASFYX:

15.90%

GBTC:

12.83%

Дневная вол-ть

ASFYX:

13.44%

GBTC:

52.99%

Макс. просадка

ASFYX:

-36.44%

GBTC:

-89.91%

Текущая просадка

ASFYX:

-35.53%

GBTC:

-2.23%

Доходность по периодам

С начала года, ASFYX показывает доходность -17.93%, что значительно ниже, чем у GBTC с доходностью 15.86%. За последние 10 лет акции ASFYX уступали акциям GBTC по среднегодовой доходности: 0.19% против 75.32% соответственно.

ASFYX

С начала года

-17.93%

1 месяц

-1.38%

6 месяцев

-17.96%

1 год

-28.70%

3 года

-8.95%

5 лет

1.53%

10 лет

0.19%

GBTC

С начала года

15.86%

1 месяц

13.83%

6 месяцев

13.71%

1 год

56.30%

3 года

72.86%

5 лет

55.26%

10 лет

75.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

Grayscale Bitcoin Trust (BTC)

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASFYX и GBTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASFYX
Ранг риск-скорректированной доходности ASFYX, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
GBTC
Ранг риск-скорректированной доходности GBTC, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBTC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASFYX c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ASFYX на текущий момент составляет -2.14, что ниже коэффициента Шарпа GBTC равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASFYX и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASFYX и GBTC

Дивидендная доходность ASFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		1.78%1.46%0.98%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%13.64%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.26%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASFYX и GBTC

Максимальная просадка ASFYX за все время составила -36.44%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASFYX и GBTC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ASFYX и GBTC

Текущая волатильность для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) составляет 2.65%, в то время как у Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) волатильность равна 8.80%. Это указывает на то, что ASFYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...