PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASFYX с AQMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASFYX с AQMIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX).

ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г.. AQMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 5 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ASFYX и AQMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASFYX и AQMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		6.72%-9.67%-3.22%-10.33%35.67%3.52%13.59%8.99%-12.59%6.78%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		10.03%14.62%8.13%2.08%35.47%-1.04%-0.43%1.92%-8.88%-0.97%

Доходность по периодам

С начала года, ASFYX показывает доходность 6.72%, что значительно ниже, чем у AQMIX с доходностью 10.03%. За последние 10 лет акции ASFYX уступали акциям AQMIX по среднегодовой доходности: 1.88% против 4.46% соответственно.

ASFYX

1 день
0.00%
1 месяц
1.23%
С начала года
6.72%
6 месяцев
10.64%
1 год
3.03%
3 года*
-2.85%
5 лет*
2.28%
10 лет*
1.88%

AQMIX

1 день
0.29%
1 месяц
2.13%
С начала года
10.03%
6 месяцев
13.14%
1 год
20.88%
3 года*
13.42%
5 лет*
12.64%
10 лет*
4.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

AQR Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с ASFYX:
ASFYX с DBMFASFYX с AMFAXASFYX с ABYIXASFYX с MFTNXASFYX с FNCMXASFYX с JEPIASFYX с DBC
Часто сравнивают с AQMIX:
AQMIX с DBMFAQMIX с QSPIXAQMIX с AHLPXAQMIX с CRSOXAQMIX с VOLSXAQMIX с AUEIXAQMIX с CTA

Сравнение комиссий ASFYX и AQMIX

ASFYX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии AQMIX в 1.25%.

ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund

Доходность на риск

ASFYX vs. AQMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASFYX
Ранг доходности на риск ASFYX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX: 55
Ранг коэф-та Мартина
AQMIX
Ранг доходности на риск AQMIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASFYX c AQMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASFYXAQMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

2.16

-1.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

2.72

-2.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.40

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

3.91

-3.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.43

11.49

-11.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASFYX vs. AQMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASFYX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа AQMIX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASFYX и AQMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASFYXAQMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

2.16

-1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

1.10

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.43

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.41

-0.10

Корреляция

Корреляция между ASFYX и AQMIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASFYX и AQMIX

Дивидендная доходность ASFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности AQMIX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		1.42%1.52%1.46%0.99%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		2.05%2.26%3.83%8.39%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%6.51%

Просадки

Сравнение просадок ASFYX и AQMIX

Максимальная просадка ASFYX за все время составила -36.43%, что больше максимальной просадки AQMIX в -26.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASFYX и AQMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ASFYXAQMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.43%

-26.52%

-9.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-5.45%

-6.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.43%

-13.57%

-22.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.43%

-23.34%

-13.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.28%

-0.66%

-23.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.10%

-10.10%

-3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.26%

1.85%

+6.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ASFYX и AQMIX

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что ASFYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASFYXAQMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

2.40%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

6.71%

+3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.95%

9.62%

+3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.67%

11.55%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.68%

10.36%

+2.32%