PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARW с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARW с SPY

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arrow Electronics, Inc. (ARW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARW или SPY.

Корреляция

Корреляция между ARW и SPY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ARW и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow Electronics, Inc. (ARW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARW:

-0.20

SPY:

0.50

Коэф-т Сортино

ARW:

-0.12

SPY:

0.88

Коэф-т Омега

ARW:

0.98

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

ARW:

-0.19

SPY:

0.56

Коэф-т Мартина

ARW:

-0.50

SPY:

2.17

Индекс Язвы

ARW:

14.20%

SPY:

4.85%

Дневная вол-ть

ARW:

30.70%

SPY:

20.02%

Макс. просадка

ARW:

-81.12%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

ARW:

-19.25%

SPY:

-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, ARW показывает доходность 4.25%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.42%. За последние 10 лет акции ARW уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.82% против 12.35% соответственно.

ARW

С начала года

4.25%

1 месяц

16.75%

6 месяцев

-1.89%

1 год

-6.10%

5 лет

12.53%

10 лет

6.82%

SPY

С начала года

-3.42%

1 месяц

2.87%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.87%

5 лет

15.76%

10 лет

12.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARW и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARW
Ранг риск-скорректированной доходности ARW, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARW, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARW, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARW, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARW, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARW, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARW c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Electronics, Inc. (ARW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARW на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARW и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARW и SPY

ARW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARW
Arrow Electronics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.27%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок ARW и SPY

Максимальная просадка ARW за все время составила -81.12%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARW и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ARW и SPY

Загрузка...