PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ARW с KNSL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ARWKNSL
Дох-ть с нач. г.-1.68%36.40%
Дох-ть за 1 год2.74%27.84%
Дох-ть за 3 года0.06%31.64%
Дох-ть за 5 лет8.03%39.51%
Коэф-т Шарпа0.050.71
Коэф-т Сортино0.251.22
Коэф-т Омега1.031.19
Коэф-т Кальмара0.050.85
Коэф-т Мартина0.241.63
Индекс Язвы5.74%18.15%
Дневная вол-ть25.98%41.37%
Макс. просадка-81.26%-38.24%
Текущая просадка-17.70%-16.66%

Фундаментальные показатели


ARWKNSL
Рыночная капитализация$6.32B$10.63B
EPS$8.89$17.52
Цена/прибыль13.5226.05
PEG коэффициент0.881.61
Общая выручка (12 мес.)$34.53B$1.53B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.40B$1.53B
EBITDA (12 мес.)$1.06B$387.72M

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между ARW и KNSL составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ARW и KNSL

С начала года, ARW показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у KNSL с доходностью 36.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
81.22%
2,460.04%
ARW
KNSL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ARW c KNSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Electronics, Inc. (ARW) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ARW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARW, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ARW, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ARW, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.03
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ARW, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ARW, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.24
KNSL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KNSL, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KNSL, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KNSL, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KNSL, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KNSL, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.63

Сравнение коэффициента Шарпа ARW и KNSL

Показатель коэффициента Шарпа ARW на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа KNSL равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARW и KNSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.05
0.71
ARW
KNSL

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARW и KNSL

ARW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.


TTM20232022202120202019201820172016
ARW
Arrow Electronics, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.
0.13%0.17%0.20%0.18%0.18%0.31%0.50%0.53%0.29%

Просадки

Сравнение просадок ARW и KNSL

Максимальная просадка ARW за все время составила -81.26%, что больше максимальной просадки KNSL в -38.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARW и KNSL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.70%
-16.66%
ARW
KNSL

Волатильность

Сравнение волатильности ARW и KNSL

Arrow Electronics, Inc. (ARW) имеет более высокую волатильность в 14.86% по сравнению с Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) с волатильностью 8.89%. Это указывает на то, что ARW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.86%
8.89%
ARW
KNSL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARW и KNSL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arrow Electronics, Inc. и Kinsale Capital Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию