PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARW с KNSL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ARW с KNSL

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arrow Electronics, Inc. (ARW) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARW или KNSL.

Корреляция

Корреляция между ARW и KNSL составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ARW и KNSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow Electronics, Inc. (ARW) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
68.97%
2,717.86%
ARW
KNSL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARW:

-0.30

KNSL:

0.21

Коэф-т Сортино

ARW:

-0.21

KNSL:

0.57

Коэф-т Омега

ARW:

0.97

KNSL:

1.09

Коэф-т Кальмара

ARW:

-0.24

KNSL:

0.25

Коэф-т Мартина

ARW:

-0.66

KNSL:

0.69

Индекс Язвы

ARW:

13.77%

KNSL:

12.27%

Дневная вол-ть

ARW:

30.72%

KNSL:

40.11%

Макс. просадка

ARW:

-81.12%

KNSL:

-38.24%

Текущая просадка

ARW:

-23.26%

KNSL:

-8.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARW:

$5.59B

KNSL:

$11.46B

EPS

ARW:

$7.50

KNSL:

$17.95

Коэффициент P/E

ARW:

14.37

KNSL:

27.39

Коэффициент PEG

ARW:

0.88

KNSL:

1.83

Коэффициент P/S

ARW:

0.20

KNSL:

7.22

Коэффициент P/B

ARW:

0.97

KNSL:

7.72

Общая выручка (12 мес.)

ARW:

$21.00B

KNSL:

$1.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARW:

$2.35B

KNSL:

$1.21B

EBITDA (12 мес.)

ARW:

$753.71M

KNSL:

$144.42M

Доходность по периодам

С начала года, ARW показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у KNSL с доходностью 7.96%.

ARW

С начала года

-0.92%

1 месяц

4.65%

6 месяцев

-16.30%

1 год

-12.15%

5 лет

15.27%

10 лет

6.09%

KNSL

С начала года

7.96%

1 месяц

3.27%

6 месяцев

9.58%

1 год

9.61%

5 лет

37.46%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARW и KNSL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARW
Ранг риск-скорректированной доходности ARW, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARW, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARW, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARW, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARW, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARW, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
KNSL
Ранг риск-скорректированной доходности KNSL, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KNSL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNSL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNSL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNSL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNSL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARW c KNSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Electronics, Inc. (ARW) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ARW, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ARW: -0.30
KNSL: 0.21
Коэффициент Сортино ARW, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ARW: -0.21
KNSL: 0.57
Коэффициент Омега ARW, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ARW: 0.97
KNSL: 1.09
Коэффициент Кальмара ARW, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ARW: -0.24
KNSL: 0.25
Коэффициент Мартина ARW, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ARW: -0.66
KNSL: 0.69

Показатель коэффициента Шарпа ARW на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа KNSL равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARW и KNSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.30
0.21
ARW
KNSL

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARW и KNSL

ARW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.

TTM202420232022202120202019201820172016
ARW
Arrow Electronics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		0.12%0.13%0.17%0.20%0.18%0.18%0.31%0.50%0.53%0.29%

Просадки

Сравнение просадок ARW и KNSL

Максимальная просадка ARW за все время составила -81.12%, что больше максимальной просадки KNSL в -38.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARW и KNSL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.26%
-8.27%
ARW
KNSL

Волатильность

Сравнение волатильности ARW и KNSL

Arrow Electronics, Inc. (ARW) имеет более высокую волатильность в 16.43% по сравнению с Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) с волатильностью 13.69%. Это указывает на то, что ARW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.43%
13.69%
ARW
KNSL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARW и KNSL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arrow Electronics, Inc. и Kinsale Capital Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию