Сравнение ARW с KNSL
ARW (Arrow Electronics, Inc.) and KNSL (Kinsale Capital Group, Inc.) are both stocks. ARW operates in Electronics & Computer Distribution (Technology), while KNSL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 5 years, ARW returned 12.95%/yr vs 13.14%/yr for KNSL. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARW и KNSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARW показывает доходность 103.66%, что значительно выше, чем у KNSL с доходностью -24.28%.
ARW
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- 20.37%
- С начала года
- 103.66%
- 6 месяцев
- 101.59%
- 1 год
- 86.90%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 12.95%
- 10 лет*
- 12.93%
KNSL
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -24.28%
- 6 месяцев
- -18.03%
- 1 год
- -36.62%
- 3 года*
- -4.77%
- 5 лет*
- 13.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARW и KNSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARW Arrow Electronics, Inc. | 103.66% | -2.60% | -7.47% | 16.91% | -22.12% | 38.00% | 14.82% | 22.90% | -14.25% | 12.78% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | -24.28% | -15.78% | 39.06% | 28.27% | 10.17% | 19.16% | 97.28% | 83.67% | 24.09% | 33.20% |
Correlation
The correlation between ARW and KNSL is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2016 г. | 0.29 |
The correlation between ARW and KNSL shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARW:
$13.95
KNSL:
$30.23
ARW:
16.09
KNSL:
9.78
ARW:
5.12
KNSL:
0.26
ARW:
0.35
KNSL:
2.69
ARW:
$33.51B
KNSL:
$1.92B
ARW:
$3.75B
KNSL:
$707.86M
ARW:
$1.18B
KNSL:
$535.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARW vs. KNSL — Ранг доходности на риск
ARW
KNSL
Сравнение ARW c KNSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Electronics, Inc. (ARW) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARW | KNSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.81 | +0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | -0.90 | +4.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | -1.76 | +10.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARW | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | -1.15 | +3.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.34 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.87 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок ARW и KNSL
Максимальная просадка ARW за все время составила -86.03%, что больше максимальной просадки KNSL в -46.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARW и KNSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARW | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.03% | -46.83% | -39.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.54% | -40.63% | +17.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.16% | -46.83% | +8.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.16% | -46.83% | +8.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -45.82% | +43.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.30% | -11.86% | -17.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.77% | 20.87% | -11.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARW и KNSL
Arrow Electronics, Inc. (ARW) имеет более высокую волатильность в 10.96% по сравнению с Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) с волатильностью 8.41%. Это указывает на то, что ARW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARW | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.96% | 8.41% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.91% | 23.67% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.99% | 32.01% | +1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.19% | 38.42% | -9.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.56% | 38.21% | -8.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARW и KNSL
ARW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARW Arrow Electronics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 0.28% | 0.17% | 0.13% | 0.17% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.31% | 0.50% | 0.53% | 0.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARW и KNSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arrow Electronics, Inc. и Kinsale Capital Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARW и KNSL
ARW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arrow Electronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.09B при выручке в 9.47B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
KNSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ARW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arrow Electronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 361.60M при выручке в 9.47B, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.
KNSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ARW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arrow Electronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 235.11M при выручке в 9.47B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
KNSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.55M при выручке в 466.71M, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.
Часто задаваемые вопросы
ARW and KNSL have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARW has higher volatility (10.96%) compared to KNSL (8.41%). In terms of maximum drawdown, ARW dropped -86.03% vs KNSL's -46.83%.
ARW currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARW и KNSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор