PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ARW с KNSL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности ARW и KNSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow Electronics, Inc. (ARW) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.08%
25.07%
ARW
KNSL

Доходность по периодам

С начала года, ARW показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у KNSL с доходностью 46.43%.


ARW

С начала года

-4.34%

1 месяц

-12.40%

6 месяцев

-10.34%

1 год

-2.56%

5 лет (среднегодовая)

8.10%

10 лет (среднегодовая)

7.24%

KNSL

С начала года

46.43%

1 месяц

6.78%

6 месяцев

26.60%

1 год

35.26%

5 лет (среднегодовая)

39.14%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


ARWKNSL
Рыночная капитализация$6.15B$10.93B
EPS$8.98$17.51
Цена/прибыль13.0226.81
PEG коэффициент0.881.66
Общая выручка (12 мес.)$28.49B$1.53B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.36B$1.53B
EBITDA (12 мес.)$1.32B$390.31M

Основные характеристики


ARWKNSL
Коэф-т Шарпа-0.120.86
Коэф-т Сортино0.011.39
Коэф-т Омега1.001.22
Коэф-т Кальмара-0.121.02
Коэф-т Мартина-0.481.92
Индекс Язвы6.22%18.30%
Дневная вол-ть25.56%41.13%
Макс. просадка-81.26%-38.24%
Текущая просадка-19.92%-10.53%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между ARW и KNSL составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ARW c KNSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Electronics, Inc. (ARW) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARW, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.120.86
Коэффициент Сортино ARW, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.011.39
Коэффициент Омега ARW, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.001.22
Коэффициент Кальмара ARW, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.121.02
Коэффициент Мартина ARW, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.481.92
ARW
KNSL

Показатель коэффициента Шарпа ARW на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа KNSL равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARW и KNSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.12
0.86
ARW
KNSL

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARW и KNSL

ARW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.


TTM20232022202120202019201820172016
ARW
Arrow Electronics, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.
0.12%0.17%0.20%0.18%0.18%0.31%0.50%0.53%0.29%

Просадки

Сравнение просадок ARW и KNSL

Максимальная просадка ARW за все время составила -81.26%, что больше максимальной просадки KNSL в -38.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARW и KNSL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-19.92%
-10.53%
ARW
KNSL

Волатильность

Сравнение волатильности ARW и KNSL

Arrow Electronics, Inc. (ARW) имеет более высокую волатильность в 15.20% по сравнению с Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) с волатильностью 10.17%. Это указывает на то, что ARW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.20%
10.17%
ARW
KNSL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARW и KNSL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arrow Electronics, Inc. и Kinsale Capital Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию