PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ARW с AMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ARWAMD
Дох-ть с нач. г.-1.68%0.37%
Дох-ть за 1 год2.74%30.36%
Дох-ть за 3 года0.06%-0.22%
Дох-ть за 5 лет8.03%32.51%
Дох-ть за 10 лет7.59%49.19%
Коэф-т Шарпа0.050.62
Коэф-т Сортино0.251.14
Коэф-т Омега1.031.15
Коэф-т Кальмара0.050.77
Коэф-т Мартина0.241.43
Индекс Язвы5.74%21.19%
Дневная вол-ть25.98%48.46%
Макс. просадка-81.26%-96.57%
Текущая просадка-17.70%-30.01%

Фундаментальные показатели


ARWAMD
Рыночная капитализация$6.32B$240.09B
EPS$8.89$1.12
Цена/прибыль13.52132.10
PEG коэффициент0.880.38
Общая выручка (12 мес.)$34.53B$24.30B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.40B$12.43B
EBITDA (12 мес.)$1.06B$4.55B

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между ARW и AMD составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ARW и AMD

С начала года, ARW показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции ARW уступали акциям AMD по среднегодовой доходности: 7.59% против 49.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1,320.47%
874.43%
ARW
AMD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ARW c AMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Electronics, Inc. (ARW) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ARW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARW, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ARW, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ARW, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.03
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ARW, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ARW, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.24
AMD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMD, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMD, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMD, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMD, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMD, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.43

Сравнение коэффициента Шарпа ARW и AMD

Показатель коэффициента Шарпа ARW на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа AMD равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARW и AMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.05
0.62
ARW
AMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARW и AMD

Ни ARW, ни AMD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ARW и AMD

Максимальная просадка ARW за все время составила -81.26%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARW и AMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.70%
-30.01%
ARW
AMD

Волатильность

Сравнение волатильности ARW и AMD

Arrow Electronics, Inc. (ARW) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) имеют волатильность 14.86% и 15.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.86%
15.19%
ARW
AMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARW и AMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arrow Electronics, Inc. и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию