PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ARW с AMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности ARW и AMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow Electronics, Inc. (ARW) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.08%
-17.35%
ARW
AMD

Доходность по периодам

С начала года, ARW показывает доходность -4.34%, что значительно выше, чем у AMD с доходностью -6.73%. За последние 10 лет акции ARW уступали акциям AMD по среднегодовой доходности: 7.24% против 47.57% соответственно.


ARW

С начала года

-4.34%

1 месяц

-12.40%

6 месяцев

-10.34%

1 год

-2.56%

5 лет (среднегодовая)

8.10%

10 лет (среднегодовая)

7.24%

AMD

С начала года

-6.73%

1 месяц

-10.77%

6 месяцев

-14.30%

1 год

12.23%

5 лет (среднегодовая)

28.64%

10 лет (среднегодовая)

47.57%

Фундаментальные показатели


ARWAMD
Рыночная капитализация$6.15B$223.12B
EPS$8.98$1.13
Цена/прибыль13.02121.67
PEG коэффициент0.880.36
Общая выручка (12 мес.)$28.49B$24.30B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.36B$12.43B
EBITDA (12 мес.)$1.32B$4.78B

Основные характеристики


ARWAMD
Коэф-т Шарпа-0.120.32
Коэф-т Сортино0.010.77
Коэф-т Омега1.001.10
Коэф-т Кальмара-0.120.39
Коэф-т Мартина-0.480.69
Индекс Язвы6.22%22.14%
Дневная вол-ть25.56%48.44%
Макс. просадка-81.26%-96.57%
Текущая просадка-19.92%-34.96%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между ARW и AMD составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ARW c AMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Electronics, Inc. (ARW) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARW, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.120.32
Коэффициент Сортино ARW, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.010.77
Коэффициент Омега ARW, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.001.10
Коэффициент Кальмара ARW, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.120.39
Коэффициент Мартина ARW, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.480.69
ARW
AMD

Показатель коэффициента Шарпа ARW на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа AMD равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARW и AMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.12
0.32
ARW
AMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARW и AMD

Ни ARW, ни AMD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ARW и AMD

Максимальная просадка ARW за все время составила -81.26%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARW и AMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-19.92%
-34.96%
ARW
AMD

Волатильность

Сравнение волатильности ARW и AMD

Arrow Electronics, Inc. (ARW) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) имеют волатильность 15.20% и 14.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.20%
14.85%
ARW
AMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARW и AMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arrow Electronics, Inc. и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию