PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARW с AMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ARW с AMD

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arrow Electronics, Inc. (ARW) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARW или AMD.

Корреляция

Корреляция между ARW и AMD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ARW и AMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow Electronics, Inc. (ARW) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,230.17%
536.52%
ARW
AMD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARW:

-0.35

AMD:

-0.68

Коэф-т Сортино

ARW:

-0.28

AMD:

-0.83

Коэф-т Омега

ARW:

0.96

AMD:

0.90

Коэф-т Кальмара

ARW:

-0.28

AMD:

-0.58

Коэф-т Мартина

ARW:

-0.77

AMD:

-1.30

Индекс Язвы

ARW:

13.82%

AMD:

28.12%

Дневная вол-ть

ARW:

30.65%

AMD:

53.45%

Макс. просадка

ARW:

-81.12%

AMD:

-96.57%

Текущая просадка

ARW:

-23.51%

AMD:

-54.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARW:

$5.81B

AMD:

$157.01B

EPS

ARW:

$7.30

AMD:

$1.00

Коэффициент P/E

ARW:

15.30

AMD:

96.65

Коэффициент PEG

ARW:

0.88

AMD:

0.43

Коэффициент P/S

ARW:

0.21

AMD:

6.09

Коэффициент P/B

ARW:

1.01

AMD:

2.67

Общая выручка (12 мес.)

ARW:

$21.00B

AMD:

$20.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARW:

$2.35B

AMD:

$10.40B

EBITDA (12 мес.)

ARW:

$753.71M

AMD:

$3.54B

Доходность по периодам

С начала года, ARW показывает доходность -1.24%, что значительно выше, чем у AMD с доходностью -19.99%. За последние 10 лет акции ARW уступали акциям AMD по среднегодовой доходности: 5.92% против 45.61% соответственно.

ARW

С начала года

-1.24%

1 месяц

6.04%

6 месяцев

-15.61%

1 год

-13.11%

5 лет

13.78%

10 лет

5.92%

AMD

С начала года

-19.99%

1 месяц

-9.38%

6 месяцев

-38.14%

1 год

-38.60%

5 лет

11.38%

10 лет

45.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARW и AMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARW
Ранг риск-скорректированной доходности ARW, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARW, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARW, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARW, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARW, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARW, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
AMD
Ранг риск-скорректированной доходности AMD, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARW c AMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Electronics, Inc. (ARW) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ARW, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ARW: -0.35
AMD: -0.68
Коэффициент Сортино ARW, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ARW: -0.28
AMD: -0.83
Коэффициент Омега ARW, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ARW: 0.96
AMD: 0.90
Коэффициент Кальмара ARW, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ARW: -0.28
AMD: -0.58
Коэффициент Мартина ARW, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ARW: -0.77
AMD: -1.30

Показатель коэффициента Шарпа ARW на текущий момент составляет -0.35, что выше коэффициента Шарпа AMD равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARW и AMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.35
-0.68
ARW
AMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARW и AMD

Ни ARW, ни AMD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ARW и AMD

Максимальная просадка ARW за все время составила -81.12%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARW и AMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.51%
-54.28%
ARW
AMD

Волатильность

Сравнение волатильности ARW и AMD

Текущая волатильность для Arrow Electronics, Inc. (ARW) составляет 16.43%, в то время как у Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) волатильность равна 30.83%. Это указывает на то, что ARW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.43%
30.83%
ARW
AMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARW и AMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arrow Electronics, Inc. и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию