Сравнение ARW с BRK-B
ARW (Arrow Electronics, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. ARW operates in Electronics & Computer Distribution (Technology), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, ARW returned 12.93%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARW и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARW показывает доходность 103.66%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции ARW – 12.93% и акции BRK-B – 12.93%.
ARW
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- 20.37%
- С начала года
- 103.66%
- 6 месяцев
- 101.59%
- 1 год
- 86.90%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 12.95%
- 10 лет*
- 12.93%
BRK-B
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам ARW и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARW Arrow Electronics, Inc. | 103.66% | -2.60% | -7.47% | 16.91% | -22.12% | 38.00% | 14.82% | 22.90% | -14.25% | 12.78% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -4.78% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between ARW and BRK-B is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1996 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between ARW and BRK-B has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ARW:
$11.60B
BRK-B:
$1.03T
ARW:
$13.95
BRK-B:
$33.62
ARW:
16.09
BRK-B:
14.24
ARW:
5.12
BRK-B:
0.55
ARW:
0.35
BRK-B:
2.75
ARW:
1.72
BRK-B:
1.42
ARW:
$33.51B
BRK-B:
$375.39B
ARW:
$3.75B
BRK-B:
$94.36B
ARW:
$1.18B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARW vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
ARW
BRK-B
Сравнение ARW c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Electronics, Inc. (ARW) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARW | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.98 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | -0.27 | +3.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | -0.57 | +9.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARW | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | -0.18 | +2.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.61 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.67 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.48 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок ARW и BRK-B
Максимальная просадка ARW за все время составила -86.03%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARW и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARW | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.03% | -53.86% | -32.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.54% | -9.42% | -14.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.16% | -14.95% | -23.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.16% | -26.58% | -11.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.77% | -29.57% | -23.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -11.33% | +9.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.30% | -11.07% | -18.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.77% | 4.46% | +5.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARW и BRK-B
Arrow Electronics, Inc. (ARW) имеет более высокую волатильность в 10.96% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что ARW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARW | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.96% | 3.72% | +7.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.91% | 10.70% | +15.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.99% | 14.32% | +19.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.19% | 17.11% | +12.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.56% | 19.43% | +10.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARW и BRK-B
Ни ARW, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARW и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arrow Electronics, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARW и BRK-B
ARW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arrow Electronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.09B при выручке в 9.47B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
ARW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arrow Electronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 361.60M при выручке в 9.47B, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
ARW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arrow Electronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 235.11M при выручке в 9.47B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
ARW and BRK-B have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARW has higher volatility (10.96%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, ARW dropped -86.03% vs BRK-B's -53.86%.
ARW currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARW и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор