Сравнение ARW с BRK-B

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ARW с BRK-B

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arrow Electronics, Inc. (ARW) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARW или BRK-B.

Корреляция

Корреляция между ARW и BRK-B составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ARW и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow Electronics, Inc. (ARW) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ARW

BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARW:

-0.88

BRK-B:

0.99

Коэф-т Сортино

ARW:

-1.08

BRK-B:

1.42

Коэф-т Омега

ARW:

0.86

BRK-B:

1.20

Коэф-т Кальмара

ARW:

-0.72

BRK-B:

2.08

Коэф-т Мартина

ARW:

-2.01

BRK-B:

5.00

Индекс Язвы

ARW:

12.20%

BRK-B:

3.49%

Дневная вол-ть

ARW:

28.04%

BRK-B:

17.60%

Макс. просадка

ARW:

-81.12%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

ARW:

-34.19%

BRK-B:

-8.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARW:

$4.98B

BRK-B:

$1.14T

EPS

ARW:

$7.29

BRK-B:

$41.25

Цена/прибыль

ARW:

13.18

BRK-B:

12.85

PEG коэффициент

ARW:

0.88

BRK-B:

10.06

Общая выручка (12 мес.)

ARW:

$21.00B

BRK-B:

$311.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARW:

$2.35B

BRK-B:

$227.52B

EBITDA (12 мес.)

ARW:

$753.71M

BRK-B:

$105.57B

Доходность по периодам

С начала года, ARW показывает доходность -15.04%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 8.88%. За последние 10 лет акции ARW уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 4.61% против 13.21% соответственно.

ARW

С начала года

-15.04%

1 месяц

-7.91%

6 месяцев

-25.69%

1 год

-25.61%

5 лет

13.70%

10 лет

4.61%

BRK-B

С начала года

8.88%

1 месяц

-0.99%

6 месяцев

6.83%

1 год

18.83%

5 лет

22.64%

10 лет

13.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARW и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ARW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BRK-B

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARW c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Electronics, Inc. (ARW) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ARW: -0.91

BRK-B: 0.99

Коэффициент Сортино

ARW: -1.14

BRK-B: 1.42

Коэффициент Омега

ARW: 0.85

BRK-B: 1.20

Коэффициент Кальмара

ARW: -0.75

BRK-B: 2.08

Коэффициент Мартина

ARW: -2.08

BRK-B: 5.00

Показатель коэффициента Шарпа ARW на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARW и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ARW

BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARW и BRK-B

Ни ARW, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ARW и BRK-B

Максимальная просадка ARW за все время составила -81.12%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARW и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ARW

BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности ARW и BRK-B

Arrow Electronics, Inc. (ARW) имеет более высокую волатильность в 12.46% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 8.67%. Это указывает на то, что ARW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ARW

BRK-B

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARW и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arrow Electronics, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ARW с BRK-B

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ARW и BRK-B

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARW и BRK-B

ARW

BRK-B

Сравнение ARW c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARW и BRK-B

Просадки

Сравнение просадок ARW и BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности ARW и BRK-B

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARW и BRK-B

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество