PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARW с VONG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARW с VONG

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arrow Electronics, Inc. (ARW) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).

VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARW или VONG.

Корреляция

Корреляция между ARW и VONG составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ARW и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow Electronics, Inc. (ARW) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARW:

-0.24

VONG:

0.67

Коэф-т Сортино

ARW:

-0.07

VONG:

1.21

Коэф-т Омега

ARW:

0.99

VONG:

1.17

Коэф-т Кальмара

ARW:

-0.16

VONG:

0.83

Коэф-т Мартина

ARW:

-0.44

VONG:

2.75

Индекс Язвы

ARW:

14.27%

VONG:

7.00%

Дневная вол-ть

ARW:

30.80%

VONG:

25.15%

Макс. просадка

ARW:

-81.12%

VONG:

-32.72%

Текущая просадка

ARW:

-17.43%

VONG:

-4.44%

Доходность по периодам

С начала года, ARW показывает доходность 6.60%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции ARW уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 6.59% против 15.90% соответственно.

ARW

С начала года

6.60%

1 месяц

19.87%

6 месяцев

4.68%

1 год

-7.22%

5 лет

14.41%

10 лет

6.59%

VONG

С начала года

-0.39%

1 месяц

13.47%

6 месяцев

1.11%

1 год

16.71%

5 лет

18.90%

10 лет

15.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARW и VONG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARW
Ранг риск-скорректированной доходности ARW, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARW, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARW, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARW, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARW, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARW, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг риск-скорректированной доходности VONG, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VONG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARW c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Electronics, Inc. (ARW) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARW на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа VONG равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARW и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARW и VONG

ARW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARW
Arrow Electronics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.54%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%

Просадки

Сравнение просадок ARW и VONG

Максимальная просадка ARW за все время составила -81.12%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARW и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ARW и VONG

Текущая волатильность для Arrow Electronics, Inc. (ARW) составляет 6.98%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что ARW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...