Сравнение ARW с VONG

С начала года, ARW показывает доходность -1.24%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью -8.98%. За последние 10 лет акции ARW уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 5.92% против 15.00% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Electronics, Inc. (ARW) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARW на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа VONG равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARW и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ARW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.

Максимальная просадка ARW за все время составила -81.12%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARW и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Arrow Electronics, Inc. (ARW) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) имеют волатильность 16.43% и 16.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.