Сравнение ARW с VONG
ARW (Arrow Electronics, Inc.) is a stock, while VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Over the past 10 years, ARW returned 12.93%/yr vs 18.60%/yr for VONG. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ARW и VONG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARW показывает доходность 103.66%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью 7.40%. За последние 10 лет акции ARW уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 12.93% против 18.60% соответственно.
ARW
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- 20.37%
- С начала года
- 103.66%
- 6 месяцев
- 101.59%
- 1 год
- 86.90%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 12.95%
- 10 лет*
- 12.93%
VONG
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 5.36%
- С начала года
- 7.40%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 25.06%
- 5 лет*
- 15.42%
- 10 лет*
- 18.60%
Сравнение доходности по годам ARW и VONG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARW Arrow Electronics, Inc. | 103.66% | -2.60% | -7.47% | 16.91% | -22.12% | 38.00% | 14.82% | 22.90% | -14.25% | 12.78% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 7.40% | 18.45% | 33.20% | 42.67% | -29.18% | 27.60% | 38.30% | 36.06% | -1.53% | 30.05% |
Correlation
The correlation between ARW and VONG is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between ARW and VONG has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARW vs. VONG — Ранг доходности на риск
ARW
VONG
Сравнение ARW c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Electronics, Inc. (ARW) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARW | VONG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.29 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | 1.58 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 5.29 | +3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARW | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 1.67 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.73 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.89 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.90 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок ARW и VONG
Максимальная просадка ARW за все время составила -86.03%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARW и VONG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARW | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.03% | -32.72% | -53.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.54% | -16.23% | -7.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.16% | -23.27% | -14.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.16% | -32.72% | -5.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.77% | -32.72% | -20.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -1.46% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.30% | -4.88% | -24.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.77% | 4.84% | +4.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARW и VONG
Arrow Electronics, Inc. (ARW) имеет более высокую волатильность в 10.96% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что ARW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARW | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.96% | 3.59% | +7.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.91% | 11.61% | +14.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.99% | 15.36% | +18.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.19% | 21.33% | +7.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.56% | 20.87% | +8.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARW и VONG
ARW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARW Arrow Electronics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.43% | 0.45% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
ARW and VONG have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARW has higher volatility (10.96%) compared to VONG (3.59%). In terms of maximum drawdown, ARW dropped -86.03% vs VONG's -32.72%.
ARW currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARW и VONG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор