PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ARW с AVT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности ARW и AVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow Electronics, Inc. (ARW) и Avnet, Inc. (AVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.39%
-0.07%
ARW
AVT

Доходность по периодам

С начала года, ARW показывает доходность -5.78%, что значительно ниже, чем у AVT с доходностью 7.32%. За последние 10 лет акции ARW превзошли акции AVT по среднегодовой доходности: 7.15% против 4.20% соответственно.


ARW

С начала года

-5.78%

1 месяц

-15.03%

6 месяцев

-12.43%

1 год

-6.73%

5 лет (среднегодовая)

7.79%

10 лет (среднегодовая)

7.15%

AVT

С начала года

7.32%

1 месяц

-2.91%

6 месяцев

0.76%

1 год

13.99%

5 лет (среднегодовая)

8.29%

10 лет (среднегодовая)

4.20%

Фундаментальные показатели


ARWAVT
Рыночная капитализация$6.11B$4.83B
EPS$8.98$3.73
Цена/прибыль12.9414.48
PEG коэффициент0.882.53
Общая выручка (12 мес.)$34.53B$28.02B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.40B$2.63B
EBITDA (12 мес.)$1.06B$876.35M

Основные характеристики


ARWAVT
Коэф-т Шарпа-0.310.48
Коэф-т Сортино-0.250.84
Коэф-т Омега0.971.10
Коэф-т Кальмара-0.310.86
Коэф-т Мартина-1.322.22
Индекс Язвы5.95%5.32%
Дневная вол-ть25.53%24.52%
Макс. просадка-81.26%-84.52%
Текущая просадка-21.14%-8.01%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между ARW и AVT составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ARW c AVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Electronics, Inc. (ARW) и Avnet, Inc. (AVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARW, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.310.48
Коэффициент Сортино ARW, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.250.84
Коэффициент Омега ARW, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.971.10
Коэффициент Кальмара ARW, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.310.86
Коэффициент Мартина ARW, с текущим значением в -1.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.322.22
ARW
AVT

Показатель коэффициента Шарпа ARW на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа AVT равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARW и AVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.31
0.48
ARW
AVT

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARW и AVT

ARW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ARW
Arrow Electronics, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVT
Avnet, Inc.
2.37%2.38%2.65%2.21%2.39%1.93%2.16%1.82%1.43%1.54%1.44%0.68%

Просадки

Сравнение просадок ARW и AVT

Максимальная просадка ARW за все время составила -81.26%, примерно равная максимальной просадке AVT в -84.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARW и AVT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-21.14%
-8.01%
ARW
AVT

Волатильность

Сравнение волатильности ARW и AVT

Arrow Electronics, Inc. (ARW) имеет более высокую волатильность в 14.82% по сравнению с Avnet, Inc. (AVT) с волатильностью 11.04%. Это указывает на то, что ARW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.82%
11.04%
ARW
AVT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARW и AVT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arrow Electronics, Inc. и Avnet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию