Сравнение ARW с AVT
ARW (Arrow Electronics, Inc.) and AVT (Avnet, Inc.) are both stocks. Both operate in the Electronics & Computer Distribution industry within the Technology sector. Over the past 10 years, ARW returned 12.93%/yr vs 10.37%/yr for AVT. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ARW и AVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARW показывает доходность 103.66%, что значительно выше, чем у AVT с доходностью 84.97%. За последние 10 лет акции ARW превзошли акции AVT по среднегодовой доходности: 12.93% против 10.37% соответственно.
ARW
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- 20.37%
- С начала года
- 103.66%
- 6 месяцев
- 101.59%
- 1 год
- 86.90%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 12.95%
- 10 лет*
- 12.93%
AVT
- 1 день
- -5.19%
- 1 месяц
- 7.33%
- С начала года
- 84.97%
- 6 месяцев
- 81.01%
- 1 год
- 78.13%
- 3 года*
- 29.87%
- 5 лет*
- 17.95%
- 10 лет*
- 10.37%
Сравнение доходности по годам ARW и AVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARW Arrow Electronics, Inc. | 103.66% | -2.60% | -7.47% | 16.91% | -22.12% | 38.00% | 14.82% | 22.90% | -14.25% | 12.78% |
AVT Avnet, Inc. | 84.97% | -5.57% | 6.43% | 24.41% | 3.39% | 20.16% | -14.86% | 19.88% | -7.24% | -15.28% |
Correlation
The correlation between ARW and AVT is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 1984 г. | 0.59 |
Over the past year, ARW and AVT have become more correlated (0.87) than their long-term average of 0.59, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ARW:
$11.60B
AVT:
$7.35B
ARW:
$13.95
AVT:
$2.55
ARW:
16.09
AVT:
34.57
ARW:
5.12
AVT:
0.71
ARW:
0.35
AVT:
0.30
ARW:
1.72
AVT:
0.54
ARW:
$33.51B
AVT:
$24.96B
ARW:
$3.75B
AVT:
$2.61B
ARW:
$1.18B
AVT:
$220.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARW vs. AVT — Ранг доходности на риск
ARW
AVT
Сравнение ARW c AVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Electronics, Inc. (ARW) и Avnet, Inc. (AVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARW | AVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.43 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | 3.80 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 9.97 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARW | AVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 2.36 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.62 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.33 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.22 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок ARW и AVT
Максимальная просадка ARW за все время составила -86.03%, примерно равная максимальной просадке AVT в -84.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARW и AVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARW | AVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.03% | -84.53% | -1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.54% | -20.67% | -2.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.16% | -27.12% | -11.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.16% | -27.12% | -11.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.77% | -58.40% | +5.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -5.19% | +3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.30% | -25.55% | -3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.77% | 7.86% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARW и AVT
Текущая волатильность для Arrow Electronics, Inc. (ARW) составляет 10.96%, в то время как у Avnet, Inc. (AVT) волатильность равна 13.08%. Это указывает на то, что ARW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARW | AVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.96% | 13.08% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.91% | 26.88% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.99% | 33.24% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.19% | 29.29% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.56% | 31.16% | -1.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARW и AVT
ARW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARW Arrow Electronics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVT Avnet, Inc. | 1.59% | 2.83% | 2.45% | 2.38% | 2.65% | 2.21% | 2.39% | 1.93% | 2.16% | 1.82% | 1.43% | 1.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARW и AVT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arrow Electronics, Inc. и Avnet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARW и AVT
ARW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arrow Electronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.09B при выручке в 9.47B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
AVT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avnet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 739.06M при выручке в 7.12B, что соответствует валовой рентабельности в 10.4%.
ARW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arrow Electronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 361.60M при выручке в 9.47B, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.
AVT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avnet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.54M при выручке в 7.12B, что соответствует операционной рентабельности 2.9%.
ARW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arrow Electronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 235.11M при выручке в 9.47B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
AVT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avnet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 94.33M при выручке в 7.12B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
Часто задаваемые вопросы
ARW and AVT have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVT has higher volatility (13.08%) compared to ARW (10.96%). In terms of maximum drawdown, ARW dropped -86.03% vs AVT's -84.53%.
ARW currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARW и AVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор