PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ARW с AVT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ARW с AVT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ARW (Arrow Electronics, Inc.) and AVT (Avnet, Inc.) are both stocks. Both operate in the Electronics & Computer Distribution industry within the Technology sector. Over the past 10 years, ARW returned 12.09%/yr vs 10.18%/yr for AVT. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ARW и AVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow Electronics, Inc. (ARW) и Avnet, Inc. (AVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARW показывает доходность 85.24%, что значительно выше, чем у AVT с доходностью 77.93%. За последние 10 лет акции ARW превзошли акции AVT по среднегодовой доходности: 12.09% против 10.18% соответственно.

ARW

1 день
-0.97%
1 месяц
-10.78%
6 месяцев
72.02%
С начала года
85.24%
1 год
56.40%
3 года*
12.51%
5 лет*
13.19%
10 лет*
12.09%

AVT

1 день
-1.68%
1 месяц
-6.85%
6 месяцев
67.22%
С начала года
77.93%
1 год
57.77%
3 года*
22.89%
5 лет*
19.79%
10 лет*
10.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARW и AVT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARW
Arrow Electronics, Inc.		85.24%-2.60%-7.47%16.91%-22.12%38.00%14.82%22.90%-14.25%12.78%
AVT
Avnet, Inc.		77.93%-5.57%6.43%24.41%3.39%20.16%-14.86%19.88%-7.24%-15.28%

Correlation

The correlation between ARW and AVT is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1984 г.

0.60

Over the past year, ARW and AVT have become more correlated (0.87) than their long-term average of 0.60, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARW:

$10.44B

AVT:

$6.95B

EPS

ARW:

$14.00

AVT:

$2.56

Коэффициент P/E

ARW:

14.58

AVT:

33.11

Коэффициент PEG

ARW:

4.64

AVT:

0.68

Коэффициент P/S

ARW:

0.32

AVT:

0.28

Коэффициент P/B

ARW:

1.57

AVT:

0.52

Общая выручка (12 мес.)

ARW:

$33.51B

AVT:

$24.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARW:

$3.75B

AVT:

$2.61B

EBITDA (12 мес.)

ARW:

$1.18B

AVT:

$220.79M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arrow Electronics, Inc.

Avnet, Inc.

Часто сравнивают с ARW:
ARW с LHXARW с GRMNARW с AMDARW с KNSLARW с SPYARW с BRK-BARW с VONG
Часто сравнивают с AVT:
AVT с SNXAVT с OPCHAVT с QQQAVT с SPYAVT с FASTAVT с VONGAVT с OR.PA

Доходность на риск

ARW vs. AVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARW
Ранг доходности на риск ARW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARW: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARW: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARW: 8383
Ранг коэф-та Мартина
AVT
Ранг доходности на риск AVT: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVT: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARW c AVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Electronics, Inc. (ARW) и Avnet, Inc. (AVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARWAVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.67

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.60

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

2.94

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.07

7.67

-1.60

ARW vs. AVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARW на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVT равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARW и AVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARW и AVT

Максимальная просадка ARW за все время составила -86.03%, примерно равная максимальной просадке AVT в -84.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARW и AVT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARWAVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.03%

-84.53%

-1.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.08%

-19.76%

-2.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.77%

-27.12%

-10.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.16%

-27.12%

-11.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.77%

-58.40%

+5.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.09%

-8.79%

-4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.24%

-25.50%

-3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.32%

7.55%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ARW и AVT

Arrow Electronics, Inc. (ARW) имеет более высокую волатильность в 11.94% по сравнению с Avnet, Inc. (AVT) с волатильностью 11.31%. Это указывает на то, что ARW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARWAVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.94%

11.31%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.55%

28.96%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.00%

34.79%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.58%

29.54%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.65%

31.17%

-1.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARW и AVT

ARW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARW
Arrow Electronics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVT
Avnet, Inc.		1.65%2.83%2.45%2.38%2.65%2.21%2.39%1.93%2.16%1.82%1.43%1.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARW и AVT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arrow Electronics, Inc. и Avnet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B6.00B7.00B8.00B9.00BOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
9.47B
7.12B
(ARW) Общая выручка
(AVT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ARW и AVT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Arrow Electronics, Inc. и Avnet, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%10.5%11.0%11.5%12.0%12.5%13.0%13.5%October2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
11.5%
10.4%
Активы портфеля
ARW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arrow Electronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.09B при выручке в 9.47B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.

AVT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Avnet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 739.06M при выручке в 7.12B, что соответствует валовой рентабельности в 10.4%.

ARW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arrow Electronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 361.60M при выручке в 9.47B, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.

AVT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Avnet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.54M при выручке в 7.12B, что соответствует операционной рентабельности 2.9%.

ARW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arrow Electronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 235.11M при выручке в 9.47B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.

AVT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Avnet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 94.33M при выручке в 7.12B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.

Часто задаваемые вопросы

ARW and AVT have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARW has higher volatility (11.94%) compared to AVT (11.31%). In terms of maximum drawdown, ARW dropped -86.03% vs AVT's -84.53%.

AVT currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARW и AVT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор