PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ARW с AVT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ARW и AVT составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ARW и AVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow Electronics, Inc. (ARW) и Avnet, Inc. (AVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
999.43%
357.03%
ARW
AVT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARW:

-1.01

AVT:

-0.44

Коэф-т Сортино

ARW:

-1.30

AVT:

-0.46

Коэф-т Омега

ARW:

0.83

AVT:

0.94

Коэф-т Кальмара

ARW:

-0.78

AVT:

-0.46

Коэф-т Мартина

ARW:

-2.31

AVT:

-1.59

Индекс Язвы

ARW:

12.37%

AVT:

7.52%

Дневная вол-ть

ARW:

28.26%

AVT:

27.05%

Макс. просадка

ARW:

-81.12%

AVT:

-84.52%

Текущая просадка

ARW:

-36.78%

AVT:

-25.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARW:

$4.79B

AVT:

$3.66B

EPS

ARW:

$7.29

AVT:

$3.54

Цена/прибыль

ARW:

12.67

AVT:

11.94

PEG коэффициент

ARW:

0.88

AVT:

2.53

Общая выручка (12 мес.)

ARW:

$21.00B

AVT:

$16.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARW:

$2.35B

AVT:

$1.85B

EBITDA (12 мес.)

ARW:

$753.71M

AVT:

$559.44M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARW показывает доходность -18.37%, а AVT немного ниже – -18.68%. За последние 10 лет акции ARW превзошли акции AVT по среднегодовой доходности: 4.30% против 1.82% соответственно.


ARW

С начала года

-18.37%

1 месяц

-12.83%

6 месяцев

-29.48%

1 год

-27.25%

5 лет

12.78%

10 лет

4.30%

AVT

С начала года

-18.68%

1 месяц

-13.91%

6 месяцев

-20.81%

1 год

-9.95%

5 лет

14.03%

10 лет

1.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARW и AVT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ARW
Ранг риск-скорректированной доходности ARW, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARW, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARW, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARW, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARW, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARW, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

AVT
Ранг риск-скорректированной доходности AVT, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARW c AVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Electronics, Inc. (ARW) и Avnet, Inc. (AVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARW, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
ARW: -1.01
AVT: -0.44
Коэффициент Сортино ARW, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ARW: -1.30
AVT: -0.46
Коэффициент Омега ARW, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ARW: 0.83
AVT: 0.94
Коэффициент Кальмара ARW, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
ARW: -0.78
AVT: -0.46
Коэффициент Мартина ARW, с текущим значением в -2.31, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
ARW: -2.31
AVT: -1.59

Показатель коэффициента Шарпа ARW на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа AVT равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARW и AVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.01
-0.44
ARW
AVT

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARW и AVT

ARW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARW
Arrow Electronics, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVT
Avnet, Inc.
3.08%2.45%2.38%2.65%2.21%2.39%1.93%2.16%1.82%1.43%1.54%1.44%

Просадки

Сравнение просадок ARW и AVT

Максимальная просадка ARW за все время составила -81.12%, примерно равная максимальной просадке AVT в -84.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARW и AVT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.78%
-25.81%
ARW
AVT

Волатильность

Сравнение волатильности ARW и AVT

Arrow Electronics, Inc. (ARW) и Avnet, Inc. (AVT) имеют волатильность 12.94% и 13.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.94%
13.16%
ARW
AVT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARW и AVT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arrow Electronics, Inc. и Avnet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab