PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ARW с AVT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ARWAVT
Дох-ть с нач. г.-1.68%14.37%
Дох-ть за 1 год2.74%28.11%
Дох-ть за 3 года0.06%16.17%
Дох-ть за 5 лет8.03%8.91%
Дох-ть за 10 лет7.59%4.79%
Коэф-т Шарпа0.051.11
Коэф-т Сортино0.251.65
Коэф-т Омега1.031.21
Коэф-т Кальмара0.052.01
Коэф-т Мартина0.245.20
Индекс Язвы5.74%5.27%
Дневная вол-ть25.98%24.78%
Макс. просадка-81.26%-84.52%
Текущая просадка-17.70%-1.96%

Фундаментальные показатели


ARWAVT
Рыночная капитализация$6.32B$4.92B
EPS$8.89$3.84
Цена/прибыль13.5214.73
PEG коэффициент0.882.53
Общая выручка (12 мес.)$34.53B$28.02B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.40B$2.63B
EBITDA (12 мес.)$1.06B$876.35M

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между ARW и AVT составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ARW и AVT

С начала года, ARW показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у AVT с доходностью 14.37%. За последние 10 лет акции ARW превзошли акции AVT по среднегодовой доходности: 7.59% против 4.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1,320.47%
503.92%
ARW
AVT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ARW c AVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Electronics, Inc. (ARW) и Avnet, Inc. (AVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ARW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARW, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ARW, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ARW, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.03
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ARW, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ARW, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.24
AVT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVT, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AVT, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AVT, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AVT, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AVT, с текущим значением в 5.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.005.20

Сравнение коэффициента Шарпа ARW и AVT

Показатель коэффициента Шарпа ARW на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа AVT равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARW и AVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.05
1.11
ARW
AVT

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARW и AVT

ARW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ARW
Arrow Electronics, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVT
Avnet, Inc.
2.23%2.38%2.65%2.21%2.39%1.93%2.16%1.82%1.43%1.54%1.44%0.68%

Просадки

Сравнение просадок ARW и AVT

Максимальная просадка ARW за все время составила -81.26%, примерно равная максимальной просадке AVT в -84.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARW и AVT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.70%
-1.96%
ARW
AVT

Волатильность

Сравнение волатильности ARW и AVT

Arrow Electronics, Inc. (ARW) имеет более высокую волатильность в 14.86% по сравнению с Avnet, Inc. (AVT) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что ARW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.86%
10.54%
ARW
AVT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARW и AVT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arrow Electronics, Inc. и Avnet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию