PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ARW с GRMN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности ARW и GRMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow Electronics, Inc. (ARW) и Garmin Ltd. (GRMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.08%
28.79%
ARW
GRMN

Доходность по периодам

С начала года, ARW показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у GRMN с доходностью 64.93%. За последние 10 лет акции ARW уступали акциям GRMN по среднегодовой доходности: 7.24% против 17.04% соответственно.


ARW

С начала года

-4.34%

1 месяц

-12.40%

6 месяцев

-10.34%

1 год

-2.56%

5 лет (среднегодовая)

8.10%

10 лет (среднегодовая)

7.24%

GRMN

С начала года

64.93%

1 месяц

28.29%

6 месяцев

29.64%

1 год

77.15%

5 лет (среднегодовая)

19.46%

10 лет (среднегодовая)

17.04%

Фундаментальные показатели


ARWGRMN
Рыночная капитализация$6.15B$39.48B
EPS$8.98$7.87
Цена/прибыль13.0226.12
PEG коэффициент0.883.01
Общая выручка (12 мес.)$28.49B$5.96B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.36B$3.48B
EBITDA (12 мес.)$1.32B$1.60B

Основные характеристики


ARWGRMN
Коэф-т Шарпа-0.122.34
Коэф-т Сортино0.014.47
Коэф-т Омега1.001.65
Коэф-т Кальмара-0.122.77
Коэф-т Мартина-0.4818.56
Индекс Язвы6.22%4.24%
Дневная вол-ть25.56%33.69%
Макс. просадка-81.26%-87.71%
Текущая просадка-19.92%-2.09%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между ARW и GRMN составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ARW c GRMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Electronics, Inc. (ARW) и Garmin Ltd. (GRMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARW, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.122.34
Коэффициент Сортино ARW, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.014.47
Коэффициент Омега ARW, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.001.65
Коэффициент Кальмара ARW, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.122.77
Коэффициент Мартина ARW, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.4818.56
ARW
GRMN

Показатель коэффициента Шарпа ARW на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа GRMN равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARW и GRMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.12
2.34
ARW
GRMN

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARW и GRMN

ARW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GRMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ARW
Arrow Electronics, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GRMN
Garmin Ltd.
1.42%2.27%3.10%1.92%2.01%2.30%3.32%3.42%4.21%5.41%3.58%3.90%

Просадки

Сравнение просадок ARW и GRMN

Максимальная просадка ARW за все время составила -81.26%, что меньше максимальной просадки GRMN в -87.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARW и GRMN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-19.92%
-2.09%
ARW
GRMN

Волатильность

Сравнение волатильности ARW и GRMN

Текущая волатильность для Arrow Electronics, Inc. (ARW) составляет 15.20%, в то время как у Garmin Ltd. (GRMN) волатильность равна 21.56%. Это указывает на то, что ARW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.20%
21.56%
ARW
GRMN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARW и GRMN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arrow Electronics, Inc. и Garmin Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию