PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARW с GRMN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ARW с GRMN

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arrow Electronics, Inc. (ARW) и Garmin Ltd. (GRMN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARW или GRMN.

Корреляция

Корреляция между ARW и GRMN составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ARW и GRMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow Electronics, Inc. (ARW) и Garmin Ltd. (GRMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
299.00%
3,682.01%
ARW
GRMN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARW:

-0.35

GRMN:

1.01

Коэф-т Сортино

ARW:

-0.28

GRMN:

1.88

Коэф-т Омега

ARW:

0.96

GRMN:

1.30

Коэф-т Кальмара

ARW:

-0.28

GRMN:

1.50

Коэф-т Мартина

ARW:

-0.77

GRMN:

5.46

Индекс Язвы

ARW:

13.82%

GRMN:

7.67%

Дневная вол-ть

ARW:

30.65%

GRMN:

41.39%

Макс. просадка

ARW:

-81.12%

GRMN:

-87.71%

Текущая просадка

ARW:

-23.51%

GRMN:

-17.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARW:

$5.81B

GRMN:

$38.36B

EPS

ARW:

$7.30

GRMN:

$7.30

Коэффициент P/E

ARW:

15.30

GRMN:

27.25

Коэффициент PEG

ARW:

0.88

GRMN:

2.57

Коэффициент P/S

ARW:

0.21

GRMN:

6.09

Коэффициент P/B

ARW:

1.01

GRMN:

4.88

Общая выручка (12 мес.)

ARW:

$21.00B

GRMN:

$4.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARW:

$2.35B

GRMN:

$2.89B

EBITDA (12 мес.)

ARW:

$753.71M

GRMN:

$1.38B

Доходность по периодам

С начала года, ARW показывает доходность -1.24%, что значительно выше, чем у GRMN с доходностью -3.19%. За последние 10 лет акции ARW уступали акциям GRMN по среднегодовой доходности: 5.92% против 19.52% соответственно.

ARW

С начала года

-1.24%

1 месяц

6.04%

6 месяцев

-15.61%

1 год

-13.11%

5 лет

13.78%

10 лет

5.92%

GRMN

С начала года

-3.19%

1 месяц

-8.30%

6 месяцев

23.46%

1 год

40.92%

5 лет

22.61%

10 лет

19.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARW и GRMN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARW
Ранг риск-скорректированной доходности ARW, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARW, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARW, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARW, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARW, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARW, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
GRMN
Ранг риск-скорректированной доходности GRMN, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GRMN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRMN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRMN, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRMN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRMN, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARW c GRMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Electronics, Inc. (ARW) и Garmin Ltd. (GRMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ARW, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ARW: -0.35
GRMN: 1.01
Коэффициент Сортино ARW, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ARW: -0.28
GRMN: 1.88
Коэффициент Омега ARW, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ARW: 0.96
GRMN: 1.30
Коэффициент Кальмара ARW, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ARW: -0.28
GRMN: 1.50
Коэффициент Мартина ARW, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ARW: -0.77
GRMN: 5.46

Показатель коэффициента Шарпа ARW на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа GRMN равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARW и GRMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.35
1.01
ARW
GRMN

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARW и GRMN

ARW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GRMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARW
Arrow Electronics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GRMN
Garmin Ltd.		1.51%1.44%2.27%3.10%1.92%2.01%2.30%3.32%3.42%4.21%5.41%3.58%

Просадки

Сравнение просадок ARW и GRMN

Максимальная просадка ARW за все время составила -81.12%, что меньше максимальной просадки GRMN в -87.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARW и GRMN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.51%
-17.47%
ARW
GRMN

Волатильность

Сравнение волатильности ARW и GRMN

Текущая волатильность для Arrow Electronics, Inc. (ARW) составляет 16.43%, в то время как у Garmin Ltd. (GRMN) волатильность равна 21.58%. Это указывает на то, что ARW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.43%
21.58%
ARW
GRMN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARW и GRMN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arrow Electronics, Inc. и Garmin Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию