PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ARW с GRMN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ARWGRMN
Дох-ть с нач. г.-1.68%67.78%
Дох-ть за 1 год2.74%88.03%
Дох-ть за 3 года0.06%16.60%
Дох-ть за 5 лет8.03%20.18%
Дох-ть за 10 лет7.59%18.02%
Коэф-т Шарпа0.052.58
Коэф-т Сортино0.254.82
Коэф-т Омега1.031.72
Коэф-т Кальмара0.052.77
Коэф-т Мартина0.2420.56
Индекс Язвы5.74%4.22%
Дневная вол-ть25.98%33.64%
Макс. просадка-81.26%-87.71%
Текущая просадка-17.70%0.00%

Фундаментальные показатели


ARWGRMN
Рыночная капитализация$6.32B$40.85B
EPS$8.89$7.96
Цена/прибыль13.5226.72
PEG коэффициент0.883.12
Общая выручка (12 мес.)$34.53B$5.96B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.40B$3.48B
EBITDA (12 мес.)$1.06B$1.58B

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между ARW и GRMN составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ARW и GRMN

С начала года, ARW показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у GRMN с доходностью 67.78%. За последние 10 лет акции ARW уступали акциям GRMN по среднегодовой доходности: 7.59% против 18.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
329.29%
3,915.10%
ARW
GRMN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ARW c GRMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Electronics, Inc. (ARW) и Garmin Ltd. (GRMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ARW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARW, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ARW, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ARW, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.03
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ARW, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ARW, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.24
GRMN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GRMN, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GRMN, с текущим значением в 4.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GRMN, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.72
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GRMN, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GRMN, с текущим значением в 20.56, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0020.56

Сравнение коэффициента Шарпа ARW и GRMN

Показатель коэффициента Шарпа ARW на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа GRMN равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARW и GRMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.05
2.58
ARW
GRMN

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARW и GRMN

ARW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GRMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ARW
Arrow Electronics, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GRMN
Garmin Ltd.
1.39%2.27%3.10%1.92%2.01%2.30%3.32%3.42%4.21%5.41%3.58%3.90%

Просадки

Сравнение просадок ARW и GRMN

Максимальная просадка ARW за все время составила -81.26%, что меньше максимальной просадки GRMN в -87.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARW и GRMN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.70%
0
ARW
GRMN

Волатильность

Сравнение волатильности ARW и GRMN

Текущая волатильность для Arrow Electronics, Inc. (ARW) составляет 14.86%, в то время как у Garmin Ltd. (GRMN) волатильность равна 21.62%. Это указывает на то, что ARW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.86%
21.62%
ARW
GRMN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARW и GRMN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arrow Electronics, Inc. и Garmin Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию