PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ARW с LHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности ARW и LHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow Electronics, Inc. (ARW) и L3Harris Technologies, Inc. (LHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.08%
12.11%
ARW
LHX

Доходность по периодам

С начала года, ARW показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у LHX с доходностью 19.48%. За последние 10 лет акции ARW уступали акциям LHX по среднегодовой доходности: 7.24% против 15.56% соответственно.


ARW

С начала года

-4.34%

1 месяц

-12.40%

6 месяцев

-10.34%

1 год

-2.56%

5 лет (среднегодовая)

8.10%

10 лет (среднегодовая)

7.24%

LHX

С начала года

19.48%

1 месяц

1.16%

6 месяцев

12.18%

1 год

33.97%

5 лет (среднегодовая)

6.56%

10 лет (среднегодовая)

15.56%

Фундаментальные показатели


ARWLHX
Рыночная капитализация$6.15B$46.35B
EPS$8.98$6.33
Цена/прибыль13.0238.60
PEG коэффициент0.880.93
Общая выручка (12 мес.)$28.49B$21.14B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.36B$5.14B
EBITDA (12 мес.)$1.32B$3.91B

Основные характеристики


ARWLHX
Коэф-т Шарпа-0.121.79
Коэф-т Сортино0.012.50
Коэф-т Омега1.001.33
Коэф-т Кальмара-0.121.21
Коэф-т Мартина-0.4810.77
Индекс Язвы6.22%3.11%
Дневная вол-ть25.56%18.71%
Макс. просадка-81.26%-65.67%
Текущая просадка-19.92%-6.23%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между ARW и LHX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ARW c LHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Electronics, Inc. (ARW) и L3Harris Technologies, Inc. (LHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARW, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.121.79
Коэффициент Сортино ARW, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.012.50
Коэффициент Омега ARW, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.001.33
Коэффициент Кальмара ARW, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.121.21
Коэффициент Мартина ARW, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.4810.77
ARW
LHX

Показатель коэффициента Шарпа ARW на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа LHX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARW и LHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.12
1.79
ARW
LHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARW и LHX

ARW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ARW
Arrow Electronics, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LHX
L3Harris Technologies, Inc.
1.88%2.17%2.15%1.91%1.80%1.45%1.86%1.55%2.01%2.23%2.48%2.26%

Просадки

Сравнение просадок ARW и LHX

Максимальная просадка ARW за все время составила -81.26%, что больше максимальной просадки LHX в -65.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARW и LHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-19.92%
-6.23%
ARW
LHX

Волатильность

Сравнение волатильности ARW и LHX

Arrow Electronics, Inc. (ARW) имеет более высокую волатильность в 15.20% по сравнению с L3Harris Technologies, Inc. (LHX) с волатильностью 8.16%. Это указывает на то, что ARW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.20%
8.16%
ARW
LHX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARW и LHX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arrow Electronics, Inc. и L3Harris Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию