Сравнение ARW с LHX

С начала года, ARW показывает доходность 22.92%, что значительно ниже, чем у LHX с доходностью -13.67%. За последние 10 лет акции ARW уступали акциям LHX по среднегодовой доходности: 12.57% против 15.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.

ARW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Electronics, Inc. (ARW) и L3Harris Technologies, Inc. (LHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARW на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа LHX равного -0.88. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ARW и LHX.

Максимальная просадка ARW за указанный период составила -25.37%, что примерно соответствует максимальной просадке LHX равной -33.23%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ARW и LHX

Arrow Electronics, Inc. (ARW) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с L3Harris Technologies, Inc. (LHX) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что ARW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.