PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARW с LHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ARW с LHX

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arrow Electronics, Inc. (ARW) и L3Harris Technologies, Inc. (LHX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARW или LHX.

Корреляция

Корреляция между ARW и LHX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ARW и LHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow Electronics, Inc. (ARW) и L3Harris Technologies, Inc. (LHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.87%
-17.04%
ARW
LHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARW:

-1.01

LHX:

0.05

Коэф-т Сортино

ARW:

-1.30

LHX:

0.20

Коэф-т Омега

ARW:

0.83

LHX:

1.03

Коэф-т Кальмара

ARW:

-0.78

LHX:

0.04

Коэф-т Мартина

ARW:

-2.31

LHX:

0.08

Индекс Язвы

ARW:

12.37%

LHX:

11.58%

Дневная вол-ть

ARW:

28.26%

LHX:

20.70%

Макс. просадка

ARW:

-81.12%

LHX:

-65.67%

Текущая просадка

ARW:

-36.78%

LHX:

-22.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARW:

$4.79B

LHX:

$37.93B

EPS

ARW:

$7.29

LHX:

$7.86

Цена/прибыль

ARW:

12.67

LHX:

25.71

PEG коэффициент

ARW:

0.88

LHX:

0.30

Общая выручка (12 мес.)

ARW:

$21.00B

LHX:

$16.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARW:

$2.35B

LHX:

$3.98B

EBITDA (12 мес.)

ARW:

$753.71M

LHX:

$2.83B

Доходность по периодам

С начала года, ARW показывает доходность -18.37%, что значительно ниже, чем у LHX с доходностью -3.38%. За последние 10 лет акции ARW уступали акциям LHX по среднегодовой доходности: 4.30% против 11.96% соответственно.

ARW

С начала года

-18.37%

1 месяц

-12.83%

6 месяцев

-29.48%

1 год

-27.25%

5 лет

12.78%

10 лет

4.30%

LHX

С начала года

-3.38%

1 месяц

-3.50%

6 месяцев

-16.22%

1 год

-1.61%

5 лет

4.63%

10 лет

11.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARW и LHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARW
Ранг риск-скорректированной доходности ARW, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARW, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARW, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARW, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARW, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARW, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
LHX
Ранг риск-скорректированной доходности LHX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LHX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LHX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LHX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LHX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LHX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARW c LHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Electronics, Inc. (ARW) и L3Harris Technologies, Inc. (LHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ARW, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
ARW: -1.01
LHX: 0.05
Коэффициент Сортино ARW, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ARW: -1.30
LHX: 0.20
Коэффициент Омега ARW, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ARW: 0.83
LHX: 1.03
Коэффициент Кальмара ARW, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
ARW: -0.78
LHX: 0.04
Коэффициент Мартина ARW, с текущим значением в -2.31, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
ARW: -2.31
LHX: 0.08

Показатель коэффициента Шарпа ARW на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа LHX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARW и LHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.01
0.05
ARW
LHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARW и LHX

ARW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARW
Arrow Electronics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LHX
L3Harris Technologies, Inc.		2.32%2.21%2.17%2.15%1.91%1.80%1.45%1.86%1.55%2.01%2.23%2.48%

Просадки

Сравнение просадок ARW и LHX

Максимальная просадка ARW за все время составила -81.12%, что больше максимальной просадки LHX в -65.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARW и LHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.78%
-22.74%
ARW
LHX

Волатильность

Сравнение волатильности ARW и LHX

Arrow Electronics, Inc. (ARW) имеет более высокую волатильность в 12.94% по сравнению с L3Harris Technologies, Inc. (LHX) с волатильностью 7.04%. Это указывает на то, что ARW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.94%
7.04%
ARW
LHX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARW и LHX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arrow Electronics, Inc. и L3Harris Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию