PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ARW с LHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ARWLHX
Дох-ть с нач. г.-1.68%25.67%
Дох-ть за 1 год2.74%47.32%
Дох-ть за 3 года0.06%7.34%
Дох-ть за 5 лет8.03%8.01%
Дох-ть за 10 лет7.59%16.18%
Коэф-т Шарпа0.052.60
Коэф-т Сортино0.253.61
Коэф-т Омега1.031.46
Коэф-т Кальмара0.051.52
Коэф-т Мартина0.2415.97
Индекс Язвы5.74%2.93%
Дневная вол-ть25.98%17.99%
Макс. просадка-81.26%-65.67%
Текущая просадка-17.70%0.00%

Фундаментальные показатели


ARWLHX
Рыночная капитализация$6.32B$49.43B
EPS$8.89$6.46
Цена/прибыль13.5240.34
PEG коэффициент0.880.99
Общая выручка (12 мес.)$34.53B$21.14B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.40B$5.14B
EBITDA (12 мес.)$1.06B$3.21B

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между ARW и LHX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ARW и LHX

С начала года, ARW показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у LHX с доходностью 25.67%. За последние 10 лет акции ARW уступали акциям LHX по среднегодовой доходности: 7.59% против 16.18% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1,320.47%
11,969.28%
ARW
LHX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ARW c LHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Electronics, Inc. (ARW) и L3Harris Technologies, Inc. (LHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ARW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARW, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ARW, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ARW, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.03
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ARW, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ARW, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.24
LHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LHX, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LHX, с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LHX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LHX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LHX, с текущим значением в 15.97, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0015.97

Сравнение коэффициента Шарпа ARW и LHX

Показатель коэффициента Шарпа ARW на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа LHX равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARW и LHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.05
2.60
ARW
LHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARW и LHX

ARW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ARW
Arrow Electronics, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LHX
L3Harris Technologies, Inc.
1.77%2.17%2.15%1.91%1.80%1.45%1.86%1.55%2.01%2.23%2.48%2.26%

Просадки

Сравнение просадок ARW и LHX

Максимальная просадка ARW за все время составила -81.26%, что больше максимальной просадки LHX в -65.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARW и LHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.70%
0
ARW
LHX

Волатильность

Сравнение волатильности ARW и LHX

Arrow Electronics, Inc. (ARW) имеет более высокую волатильность в 14.86% по сравнению с L3Harris Technologies, Inc. (LHX) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что ARW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.86%
6.17%
ARW
LHX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARW и LHX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arrow Electronics, Inc. и L3Harris Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию