PortfoliosLab logo

Сравнение ARW с LHX

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arrow Electronics, Inc. (ARW) и L3Harris Technologies, Inc. (LHX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARW или LHX.

Основные характеристики


ARWLHX
Дох-ть с нач. г.22.92%-13.67%
Дох-ть за 1 год7.88%-22.97%
Дох-ть за 5 лет11.62%5.04%
Дох-ть за 10 лет12.57%15.67%
Коэф-т Шарпа0.34-0.88
Дневная вол-ть31.00%26.15%
Макс. просадка-81.26%-65.67%

Фундаментальные показатели


ARWLHX
Рыночная капитализация$7.12B$33.42B
Прибыль на акцию$20.95$4.81
Цена/прибыль6.0136.67
PEG коэффициент0.881.17
Выручка (12 мес.)$36.79B$17.43B
Валовая прибыль (12 мес.)$4.84B$4.93B
EBITDA (12 мес.)$2.17B$2.76B

Корреляция

0.34
-1.001.00

Корреляция между ARW и LHX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности ARW и LHX

С начала года, ARW показывает доходность 22.92%, что значительно ниже, чем у LHX с доходностью -13.67%. За последние 10 лет акции ARW уступали акциям LHX по среднегодовой доходности: 12.57% против 15.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
1,419.03%
7,931.63%
ARW
LHX

Сравнение акций, фондов или ETF


Arrow Electronics, Inc.

L3Harris Technologies, Inc.

Сравнение дивидендов ARW и LHX

ARW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
ARW
Arrow Electronics, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LHX
L3Harris Technologies, Inc.
3.14%2.16%1.96%1.88%1.54%2.01%1.70%2.25%2.55%2.91%2.72%3.54%

Сравнение ARW c LHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Electronics, Inc. (ARW) и L3Harris Technologies, Inc. (LHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ARW
Arrow Electronics, Inc.
0.34
LHX
L3Harris Technologies, Inc.
-0.88

Сравнение коэффициента Шарпа ARW и LHX

Показатель коэффициента Шарпа ARW на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа LHX равного -0.88. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ARW и LHX.


-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.40December2023FebruaryMarchAprilMay
0.34
-0.88
ARW
LHX

Сравнение просадок ARW и LHX

Максимальная просадка ARW за указанный период составила -25.37%, что примерно соответствует максимальной просадке LHX равной -33.23%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ARW и LHX


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-5.54%
-32.33%
ARW
LHX

Сравнение волатильности ARW и LHX

Arrow Electronics, Inc. (ARW) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с L3Harris Technologies, Inc. (LHX) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что ARW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
6.65%
5.78%
ARW
LHX