Сравнение ARW с LHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arrow Electronics, Inc. (ARW) и L3Harris Technologies, Inc. (LHX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARW или LHX.
Основные характеристики
ARW | LHX | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 22.92% | -13.67% |
Дох-ть за 1 год | 7.88% | -22.97% |
Дох-ть за 5 лет | 11.62% | 5.04% |
Дох-ть за 10 лет | 12.57% | 15.67% |
Коэф-т Шарпа | 0.34 | -0.88 |
Дневная вол-ть | 31.00% | 26.15% |
Макс. просадка | -81.26% | -65.67% |
Фундаментальные показатели
ARW | LHX | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $7.12B | $33.42B |
Прибыль на акцию | $20.95 | $4.81 |
Цена/прибыль | 6.01 | 36.67 |
PEG коэффициент | 0.88 | 1.17 |
Выручка (12 мес.) | $36.79B | $17.43B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $4.84B | $4.93B |
EBITDA (12 мес.) | $2.17B | $2.76B |
Корреляция
Корреляция между ARW и LHX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Сравнение доходности ARW и LHX
С начала года, ARW показывает доходность 22.92%, что значительно ниже, чем у LHX с доходностью -13.67%. За последние 10 лет акции ARW уступали акциям LHX по среднегодовой доходности: 12.57% против 15.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов ARW и LHX
ARW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%.
TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARW Arrow Electronics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LHX L3Harris Technologies, Inc. | 3.14% | 2.16% | 1.96% | 1.88% | 1.54% | 2.01% | 1.70% | 2.25% | 2.55% | 2.91% | 2.72% | 3.54% |
Сравнение ARW c LHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Electronics, Inc. (ARW) и L3Harris Technologies, Inc. (LHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
ARW Arrow Electronics, Inc. | 0.34 | ||||
LHX L3Harris Technologies, Inc. | -0.88 |
Сравнение просадок ARW и LHX
Максимальная просадка ARW за указанный период составила -25.37%, что примерно соответствует максимальной просадке LHX равной -33.23%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ARW и LHX
Сравнение волатильности ARW и LHX
Arrow Electronics, Inc. (ARW) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с L3Harris Technologies, Inc. (LHX) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что ARW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.