Сравнение ARW с ROST
ARW (Arrow Electronics, Inc.) and ROST (Ross Stores, Inc.) are both stocks. ARW operates in Electronics & Computer Distribution (Technology), while ROST operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ARW returned 12.93%/yr vs 17.25%/yr for ROST. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARW и ROST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARW показывает доходность 103.66%, что значительно выше, чем у ROST с доходностью 29.65%. За последние 10 лет акции ARW уступали акциям ROST по среднегодовой доходности: 12.93% против 17.25% соответственно.
ARW
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- 20.37%
- С начала года
- 103.66%
- 6 месяцев
- 101.59%
- 1 год
- 86.90%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 12.95%
- 10 лет*
- 12.93%
ROST
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.48%
- С начала года
- 29.65%
- 6 месяцев
- 32.19%
- 1 год
- 65.17%
- 3 года*
- 32.48%
- 5 лет*
- 15.58%
- 10 лет*
- 17.25%
Сравнение доходности по годам ARW и ROST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARW Arrow Electronics, Inc. | 103.66% | -2.60% | -7.47% | 16.91% | -22.12% | 38.00% | 14.82% | 22.90% | -14.25% | 12.78% |
ROST Ross Stores, Inc. | 29.65% | 20.41% | 10.39% | 20.64% | 2.94% | -6.03% | 5.81% | 41.72% | 4.78% | 23.53% |
Correlation
The correlation between ARW and ROST is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 1986 г. | 0.28 |
The correlation between ARW and ROST shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARW:
$11.60B
ROST:
$74.87B
ARW:
$13.95
ROST:
$7.15
ARW:
16.09
ROST:
32.59
ARW:
5.12
ROST:
3.69
ARW:
0.35
ROST:
3.17
ARW:
1.72
ROST:
11.35
ARW:
$33.51B
ROST:
$23.78B
ARW:
$3.75B
ROST:
$4.95B
ARW:
$1.18B
ROST:
$3.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARW vs. ROST — Ранг доходности на риск
ARW
ROST
Сравнение ARW c ROST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Electronics, Inc. (ARW) и Ross Stores, Inc. (ROST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARW | ROST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.51 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | 5.60 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 17.48 | -8.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARW | ROST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 2.66 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.53 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.55 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.45 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок ARW и ROST
Максимальная просадка ARW за все время составила -86.03%, примерно равная максимальной просадке ROST в -82.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARW и ROST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARW | ROST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.03% | -82.23% | -3.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.54% | -11.70% | -11.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.16% | -21.08% | -17.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.16% | -44.13% | +5.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.77% | -51.41% | -1.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -0.75% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.30% | -17.95% | -11.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.77% | 3.74% | +6.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARW и ROST
Текущая волатильность для Arrow Electronics, Inc. (ARW) составляет 10.96%, в то время как у Ross Stores, Inc. (ROST) волатильность равна 12.39%. Это указывает на то, что ARW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARW | ROST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.96% | 12.39% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.91% | 18.33% | +7.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.99% | 24.64% | +9.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.19% | 29.54% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.56% | 31.61% | -2.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARW и ROST
ARW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARW Arrow Electronics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROST Ross Stores, Inc. | 0.71% | 0.90% | 0.97% | 0.97% | 1.07% | 1.00% | 0.23% | 1.10% | 1.08% | 0.80% | 0.82% | 4.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARW и ROST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arrow Electronics, Inc. и Ross Stores, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARW и ROST
ARW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arrow Electronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.09B при выручке в 9.47B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
ROST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ross Stores, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ARW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arrow Electronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 361.60M при выручке в 9.47B, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.
ROST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ross Stores, Inc. сообщила об операционной прибыли в 804.03M при выручке в 6.01B, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
ARW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arrow Electronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 235.11M при выручке в 9.47B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
ROST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ross Stores, Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.96M при выручке в 6.01B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
ARW and ROST have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROST has higher volatility (12.39%) compared to ARW (10.96%). In terms of maximum drawdown, ARW dropped -86.03% vs ROST's -82.23%.
ROST currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARW и ROST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор