Сравнение ARTGX с AVALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Global Value Fund (ARTGX) и Aegis Value Fund (AVALX).
ARTGX управляется Artisan. Фонд был запущен 9 дек. 2007 г.. AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности ARTGX и AVALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARTGX и AVALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTGX Artisan Global Value Fund | -4.90% | 34.03% | 10.66% | 26.57% | -13.56% | 15.60% | 6.48% | 23.78% | -13.09% | 21.59% |
AVALX Aegis Value Fund | 13.53% | 67.06% | 8.29% | 13.11% | 10.50% | 37.67% | 18.89% | 25.67% | -16.95% | 17.37% |
Доходность по периодам
С начала года, ARTGX показывает доходность -4.90%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 13.53%. За последние 10 лет акции ARTGX уступали акциям AVALX по среднегодовой доходности: 10.44% против 21.54% соответственно.
ARTGX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -9.21%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 17.59%
- 5 лет*
- 10.26%
- 10 лет*
- 10.44%
AVALX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- 13.53%
- 6 месяцев
- 24.20%
- 1 год
- 69.86%
- 3 года*
- 28.86%
- 5 лет*
- 25.16%
- 10 лет*
- 21.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARTGX и AVALX
ARTGX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.
Доходность на риск
ARTGX vs. AVALX — Ранг доходности на риск
ARTGX
AVALX
Сравнение ARTGX c AVALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Value Fund (ARTGX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTGX | AVALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 3.30 | -2.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 3.95 | -2.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.59 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 5.11 | -3.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.94 | 24.92 | -18.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTGX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 3.30 | -2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 1.12 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.97 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.53 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между ARTGX и AVALX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTGX и AVALX
Дивидендная доходность ARTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности AVALX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTGX Artisan Global Value Fund | 4.82% | 4.58% | 5.38% | 2.87% | 3.68% | 9.38% | 0.05% | 1.29% | 6.35% | 2.01% | 2.66% | 5.95% |
AVALX Aegis Value Fund | 2.06% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок ARTGX и AVALX
Максимальная просадка ARTGX за все время составила -49.92%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTGX и AVALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARTGX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.92% | -73.72% | +23.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.18% | -13.02% | +2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.74% | -32.00% | +5.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.90% | -48.34% | +8.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.64% | -6.09% | -3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.60% | -11.01% | +4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.67% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTGX и AVALX
Текущая волатильность для Artisan Global Value Fund (ARTGX) составляет 4.26%, в то время как у Aegis Value Fund (AVALX) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что ARTGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARTGX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 5.32% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.25% | 14.20% | -5.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.78% | 21.15% | -7.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 22.62% | -8.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.25% | 22.32% | -5.07% |