Сравнение ARTGX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Global Value Fund (ARTGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
ARTGX управляется Artisan Partners Funds. Фонд был запущен 9 дек. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARTGX или SPY.
Основные характеристики
| ARTGX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.07% | 7.90% |
| Дох-ть за 1 год | 23.29% | 28.03% |
| Дох-ть за 3 года | 5.91% | 8.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.99% | 13.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.56% | 12.62% |
| Коэф-т Шарпа | 2.20 | 2.33 |
| Дневная вол-ть | 10.22% | 11.63% |
| Макс. просадка | -49.92% | -55.19% |
| Current Drawdown | -0.13% | -2.27% |
Корреляция
Корреляция между ARTGX и SPY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ARTGX и SPY
С начала года, ARTGX показывает доходность 7.07%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 7.90%. За последние 10 лет акции ARTGX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.56% против 12.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARTGX и SPY
ARTGX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARTGX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Value Fund (ARTGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTGX и SPY
Дивидендная доходность ARTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности SPY в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTGX Artisan Global Value Fund | 2.68% | 2.87% | 3.84% | 9.38% | 0.05% | 1.29% | 6.35% | 2.01% | 2.66% | 5.95% | 3.35% | 2.24% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.31% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ARTGX и SPY
Максимальная просадка ARTGX за все время составила -49.92%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTGX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARTGX и SPY
Текущая волатильность для Artisan Global Value Fund (ARTGX) составляет 3.02%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что ARTGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.