PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTGX с ARTLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTGX с ARTLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Global Value Fund (ARTGX) и Artisan Value Fund (ARTLX).

ARTGX управляется Artisan. Фонд был запущен 9 дек. 2007 г.. ARTLX управляется Artisan. Фонд был запущен 27 мар. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTGX и ARTLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Global Value Fund (ARTGX) и Artisan Value Fund (ARTLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTGX и ARTLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTGX
Artisan Global Value Fund		-3.09%34.03%10.66%26.57%-13.56%15.60%6.48%23.78%-13.09%21.59%
ARTLX
Artisan Value Fund		-3.54%14.48%12.11%24.27%-8.73%23.25%10.85%30.27%-15.23%16.06%

Доходность по периодам

С начала года, ARTGX показывает доходность -3.09%, что значительно выше, чем у ARTLX с доходностью -3.54%. За последние 10 лет акции ARTGX уступали акциям ARTLX по среднегодовой доходности: 10.65% против 11.33% соответственно.

ARTGX

1 день
1.90%
1 месяц
-6.12%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
3.74%
1 год
19.07%
3 года*
18.33%
5 лет*
10.43%
10 лет*
10.65%

ARTLX

1 день
2.13%
1 месяц
-5.38%
С начала года
-3.54%
6 месяцев
0.94%
1 год
8.09%
3 года*
12.56%
5 лет*
9.06%
10 лет*
11.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Global Value Fund

Artisan Value Fund

Часто сравнивают с ARTGX:
ARTGX с TNZ.TOARTGX с SPYARTGX с CNLARTGX с AQGIXARTGX с SCHFARTGX с PRBLXARTGX с ARTUX
Часто сравнивают с ARTLX:
ARTLX с JAVAARTLX с FXAIXARTLX с APFOXARTLX с ARTMXARTLX с VTVARTLX с APFPXARTLX с ACTIX

Сравнение комиссий ARTGX и ARTLX

ARTGX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии ARTLX в 1.05%.

ARTGX
Artisan Global Value Fund
ARTLX
Artisan Value Fund

Доходность на риск

ARTGX vs. ARTLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTGX
Ранг доходности на риск ARTGX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTGX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTGX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTGX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTGX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ARTLX
Ранг доходности на риск ARTLX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTLX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTLX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTLX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTLX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTLX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTGX c ARTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Value Fund (ARTGX) и Artisan Value Fund (ARTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTGXARTLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

0.52

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

0.81

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.11

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

0.66

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.03

2.31

+4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTGX vs. ARTLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTGX на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа ARTLX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTGX и ARTLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTGXARTLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.52

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.60

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.63

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.43

+0.06

Корреляция

Корреляция между ARTGX и ARTLX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTGX и ARTLX

Дивидендная доходность ARTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности ARTLX в 14.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTGX
Artisan Global Value Fund		4.73%4.58%5.38%2.87%3.68%9.38%0.05%1.29%6.35%2.01%2.66%5.95%
ARTLX
Artisan Value Fund		14.36%13.85%7.59%5.10%17.75%12.97%7.57%3.99%16.44%10.00%0.62%10.74%

Просадки

Сравнение просадок ARTGX и ARTLX

Максимальная просадка ARTGX за все время составила -49.92%, что меньше максимальной просадки ARTLX в -57.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTGX и ARTLX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTGXARTLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.92%

-57.91%

+7.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-11.05%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.74%

-22.89%

-3.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.90%

-39.03%

-0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.92%

-7.21%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-8.39%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.16%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTGX и ARTLX

Artisan Global Value Fund (ARTGX) и Artisan Value Fund (ARTLX) имеют волатильность 4.72% и 4.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTGXARTLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

4.67%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

9.13%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

15.56%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

15.27%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

18.10%

-0.84%