Сравнение ARTGX с ARTLX
ARTGX (Artisan Global Value Fund) and ARTLX (Artisan Value Fund) are both mutual funds - ARTGX is a Global Equities fund managed by Artisan, while ARTLX is a Large Cap Value Equities fund managed by Artisan. Over the past 10 years, ARTGX returned 11.92%/yr vs 11.78%/yr for ARTLX. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. ARTGX charges 1.25%/yr vs 1.05%/yr for ARTLX.
Доходность
Сравнение доходности ARTGX и ARTLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARTGX показывает доходность 12.74%, что значительно выше, чем у ARTLX с доходностью 10.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARTGX имеют среднегодовую доходность 11.92%, а акции ARTLX немного отстают с 11.78%.
ARTGX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 8.32%
- С начала года
- 12.74%
- 1 год
- 28.02%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 12.69%
- 10 лет*
- 11.92%
- Всё время*
- 9.57%
ARTLX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 2.39%
- 6 месяцев
- 6.44%
- С начала года
- 10.13%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 10.19%
- 10 лет*
- 11.78%
- Всё время*
- 8.84%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
ARTLX Artisan Value Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ARTGX и ARTLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTGX Artisan Global Value Fund | 12.74% | 34.03% | 10.66% | 26.57% | -13.56% | 15.60% | 6.48% | 23.78% | -13.09% | 21.59% |
ARTLX Artisan Value Fund | 10.13% | 14.48% | 12.11% | 24.27% | -8.73% | 23.25% | 10.85% | 30.27% | -15.23% | 16.06% |
Correlation
The correlation between ARTGX and ARTLX is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.78 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2007 г. | 0.88 |
The correlation between ARTGX and ARTLX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.89 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARTGX vs. ARTLX — Ранг доходности на риск
ARTGX
ARTLX
Сравнение ARTGX c ARTLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Value Fund (ARTGX) и Artisan Value Fund (ARTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARTGX | ARTLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.32 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 2.26 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.47 | 8.05 | +3.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARTGX и ARTLX
Максимальная просадка ARTGX за все время составила -49.92%, что меньше максимальной просадки ARTLX в -57.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTGX и ARTLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARTGX | ARTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.92% | -57.91% | +7.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.18% | -9.35% | -0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.70% | -13.28% | +2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.74% | -22.89% | -3.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.90% | -39.03% | -0.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.06% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -8.27% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.61% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTGX и ARTLX
Artisan Global Value Fund (ARTGX) и Artisan Value Fund (ARTLX) имеют волатильность 3.10% и 3.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARTGX | ARTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 3.03% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 8.75% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.99% | 11.76% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 15.18% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 17.95% | -0.84% |
Сравнение комиссий ARTGX и ARTLX
ARTGX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии ARTLX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTGX и ARTLX
Дивидендная доходность ARTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности ARTLX в 12.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTGX Artisan Global Value Fund | 4.06% | 4.58% | 5.38% | 2.87% | 3.68% | 9.38% | 0.05% | 1.29% | 6.35% | 2.01% | 2.66% | 5.95% |
ARTLX Artisan Value Fund | 12.57% | 13.85% | 7.59% | 5.10% | 17.75% | 12.97% | 7.57% | 3.99% | 16.44% | 10.00% | 0.62% | 10.74% |
Часто задаваемые вопросы
ARTGX and ARTLX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARTGX has higher volatility (3.10%) compared to ARTLX (3.03%). In terms of maximum drawdown, ARTGX dropped -49.92% vs ARTLX's -57.91%.
ARTGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARTGX и ARTLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор