PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTGX с TNZ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTGX с TNZ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Global Value Fund (ARTGX) и Tenaz Energy Corp. (TNZ.TO).

ARTGX управляется Artisan. Фонд был запущен 9 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTGX и TNZ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Global Value Fund (ARTGX) и Tenaz Energy Corp. (TNZ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTGX и TNZ.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ARTGX
Artisan Global Value Fund		-3.09%34.03%10.66%26.57%-13.56%15.60%6.48%23.78%-12.17%
TNZ.TO
Tenaz Energy Corp.		120.01%97.93%228.80%86.95%-37.89%141.03%-60.09%-10.56%-33.93%
Разные валюты инструментов

ARTGX торгуется в USD, в то время как TNZ.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TNZ.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ARTGX показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у TNZ.TO с доходностью 120.01%.

ARTGX

1 день
1.90%
1 месяц
-6.12%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
3.74%
1 год
19.07%
3 года*
18.33%
5 лет*
10.43%
10 лет*
10.65%

TNZ.TO

1 день
-8.53%
1 месяц
21.29%
С начала года
120.01%
6 месяцев
194.26%
1 год
363.68%
3 года*
201.26%
5 лет*
90.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Global Value Fund

Tenaz Energy Corp.

Часто сравнивают с ARTGX:
ARTGX с SPYARTGX с CNLARTGX с AQGIXARTGX с SCHFARTGX с PRBLXARTGX с ARTUXARTGX с AVALX
Часто сравнивают с TNZ.TO:
TNZ.TO с NSE.VTNZ.TO с VLE.TOTNZ.TO с CDR.TOTNZ.TO с ATD.TOTNZ.TO с GMIN.TOTNZ.TO с JOY.TOTNZ.TO с TOU.TO

Доходность на риск

ARTGX vs. TNZ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTGX
Ранг доходности на риск ARTGX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTGX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTGX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTGX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTGX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
TNZ.TO
Ранг доходности на риск TNZ.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNZ.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNZ.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNZ.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNZ.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNZ.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTGX c TNZ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Value Fund (ARTGX) и Tenaz Energy Corp. (TNZ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTGXTNZ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

6.00

-4.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

6.40

-4.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.77

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

23.65

-21.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.03

54.92

-47.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTGX vs. TNZ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTGX на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа TNZ.TO равного 6.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTGX и TNZ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTGXTNZ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

6.00

-4.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.38

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.46

+0.03

Корреляция

Корреляция между ARTGX и TNZ.TO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTGX и TNZ.TO

Дивидендная доходность ARTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, тогда как TNZ.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTGX
Artisan Global Value Fund		4.73%4.58%5.38%2.87%3.68%9.38%0.05%1.29%6.35%2.01%2.66%5.95%
TNZ.TO
Tenaz Energy Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARTGX и TNZ.TO

Максимальная просадка ARTGX за все время составила -49.92%, что меньше максимальной просадки TNZ.TO в -84.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTGX и TNZ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTGXTNZ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.92%

-83.82%

+33.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-16.37%

+6.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.74%

-63.16%

+36.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.92%

-13.06%

+5.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-46.08%

+39.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

6.82%

-4.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTGX и TNZ.TO

Текущая волатильность для Artisan Global Value Fund (ARTGX) составляет 4.72%, в то время как у Tenaz Energy Corp. (TNZ.TO) волатильность равна 18.99%. Это указывает на то, что ARTGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNZ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTGXTNZ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

18.99%

-14.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

45.23%

-36.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

61.09%

-47.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

66.53%

-52.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

74.26%

-57.00%