PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTGX с ARTUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTGX с ARTUX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Global Value Fund (ARTGX) и Artisan Floating Rate Fund (ARTUX).

ARTGX управляется Artisan. Фонд был запущен 9 дек. 2007 г.. ARTUX управляется Artisan. Фонд был запущен 30 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTGX и ARTUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Global Value Fund (ARTGX) и Artisan Floating Rate Fund (ARTUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTGX и ARTUX

2026 (YTD)2025202420232022
ARTGX
Artisan Global Value Fund		-4.90%34.03%10.66%26.57%-13.89%
ARTUX
Artisan Floating Rate Fund		-1.36%6.34%7.54%11.20%-3.50%

Доходность по периодам

С начала года, ARTGX показывает доходность -4.90%, что значительно ниже, чем у ARTUX с доходностью -1.36%.

ARTGX

1 день
0.60%
1 месяц
-9.21%
С начала года
-4.90%
6 месяцев
1.95%
1 год
16.95%
3 года*
17.59%
5 лет*
10.26%
10 лет*
10.44%

ARTUX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.75%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-0.38%
1 год
4.39%
3 года*
6.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Global Value Fund

Artisan Floating Rate Fund

Часто сравнивают с ARTGX:
ARTGX с TNZ.TOARTGX с SPYARTGX с CNLARTGX с AQGIXARTGX с SCHFARTGX с PRBLXARTGX с AVALX
Часто сравнивают с ARTUX:
ARTUX с DTLA.LARTUX с VOOARTUX с CAPIXARTUX с XPTFXARTUX с RSFYXARTUX с FLYRXARTUX с LFRIX

Сравнение комиссий ARTGX и ARTUX

ARTGX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии ARTUX в 1.20%.

ARTGX
Artisan Global Value Fund
ARTUX
Artisan Floating Rate Fund

Доходность на риск

ARTGX vs. ARTUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTGX
Ранг доходности на риск ARTGX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTGX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTGX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTGX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTGX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTGX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ARTUX
Ранг доходности на риск ARTUX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTUX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTUX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTUX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTUX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTUX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTGX c ARTUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Value Fund (ARTGX) и Artisan Floating Rate Fund (ARTUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTGXARTUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.76

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

2.96

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.55

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.98

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.94

7.17

-1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTGX vs. ARTUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTGX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа ARTUX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTGX и ARTUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTGXARTUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.76

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.69

-1.21

Корреляция

Корреляция между ARTGX и ARTUX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTGX и ARTUX

Дивидендная доходность ARTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности ARTUX в 6.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTGX
Artisan Global Value Fund		4.82%4.58%5.38%2.87%3.68%9.38%0.05%1.29%6.35%2.01%2.66%5.95%
ARTUX
Artisan Floating Rate Fund		6.80%7.31%8.09%6.71%3.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARTGX и ARTUX

Максимальная просадка ARTGX за все время составила -49.92%, что больше максимальной просадки ARTUX в -6.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTGX и ARTUX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTGXARTUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.92%

-6.08%

-43.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-2.33%

-7.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.64%

-1.82%

-7.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-0.97%

-5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

0.67%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTGX и ARTUX

Artisan Global Value Fund (ARTGX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Artisan Floating Rate Fund (ARTUX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что ARTGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTGXARTUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

0.63%

+3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

1.66%

+6.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.78%

2.81%

+10.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

2.80%

+11.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

2.80%

+14.45%