PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTGX с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARTGX с SCHF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARTGX (Artisan Global Value Fund) and SCHF (Schwab International Equity ETF) are both funds - ARTGX is a Global Equities fund managed by Artisan, while SCHF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex U.S. Index. Over the past 10 years, ARTGX returned 11.58%/yr vs 10.27%/yr for SCHF. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ARTGX charges 1.25%/yr vs 0.06%/yr for SCHF.

Доходность

Сравнение доходности ARTGX и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Global Value Fund (ARTGX) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARTGX показывает доходность 8.02%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 15.56%. За последние 10 лет акции ARTGX превзошли акции SCHF по среднегодовой доходности: 11.58% против 10.27% соответственно.

ARTGX

1 день
-0.20%
1 месяц
4.50%
С начала года
8.02%
6 месяцев
11.43%
1 год
25.96%
3 года*
21.43%
5 лет*
11.42%
10 лет*
11.58%

SCHF

1 день
-0.86%
1 месяц
5.91%
С начала года
15.56%
6 месяцев
18.62%
1 год
32.67%
3 года*
19.90%
5 лет*
9.84%
10 лет*
10.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARTGX и SCHF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTGX
Artisan Global Value Fund		8.02%34.03%10.66%26.57%-13.56%15.60%6.48%23.78%-13.09%21.59%
SCHF
Schwab International Equity ETF		15.56%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%22.26%-14.29%26.03%

Correlation

The correlation between ARTGX and SCHF is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2009 г.

0.88

The correlation between ARTGX and SCHF shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Global Value Fund

Schwab International Equity ETF

Часто сравнивают с ARTGX:
ARTGX с AQGIXARTGX с TNZ.TOARTGX с CNLARTGX с SPYARTGX с ARTLXARTGX с PRBLXARTGX с ARTUX
Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB

Доходность на риск

ARTGX vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTGX
Ранг доходности на риск ARTGX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTGX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTGX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTGX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTGX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTGX c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Value Fund (ARTGX) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTGXSCHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.09

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.87

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

2.86

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.71

11.11

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTGX vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTGX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHF равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTGX и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTGXSCHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.09

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.60

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.60

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.44

+0.08

Просадки

Сравнение просадок ARTGX и SCHF

Максимальная просадка ARTGX за все время составила -49.92%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTGX и SCHF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARTGXSCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.92%

-34.87%

-15.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-11.48%

+1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.70%

-13.41%

+2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.74%

-29.14%

+2.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.90%

-34.87%

-5.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.86%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-7.38%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.95%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTGX и SCHF

Текущая волатильность для Artisan Global Value Fund (ARTGX) составляет 3.69%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что ARTGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARTGXSCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

5.66%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

13.34%

-4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.56%

15.74%

-4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

16.39%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

17.18%

+0.11%

Сравнение комиссий ARTGX и SCHF

ARTGX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTGX и SCHF

Дивидендная доходность ARTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности SCHF в 2.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTGX
Artisan Global Value Fund		4.24%4.58%5.38%2.87%3.68%9.38%0.05%1.29%6.35%2.01%2.66%5.95%
SCHF
Schwab International Equity ETF		2.96%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Часто задаваемые вопросы

ARTGX and SCHF have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHF has higher volatility (5.66%) compared to ARTGX (3.69%). In terms of maximum drawdown, ARTGX dropped -49.92% vs SCHF's -34.87%.

ARTGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARTGX и SCHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор