PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTGX с CNL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTGX с CNL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Global Value Fund (ARTGX) и Collective Mining Ltd (CNL).

ARTGX управляется Artisan. Фонд был запущен 9 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTGX и CNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Global Value Fund (ARTGX) и Collective Mining Ltd (CNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTGX и CNL

2026 (YTD)20252024
ARTGX
Artisan Global Value Fund		-3.09%34.03%0.22%
CNL
Collective Mining Ltd		26.53%250.72%56.98%

Доходность по периодам

С начала года, ARTGX показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у CNL с доходностью 26.53%.

ARTGX

1 день
1.90%
1 месяц
-6.12%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
3.74%
1 год
19.07%
3 года*
18.33%
5 лет*
10.43%
10 лет*
10.65%

CNL

1 день
4.83%
1 месяц
-9.20%
С начала года
26.53%
6 месяцев
25.15%
1 год
112.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Global Value Fund

Collective Mining Ltd

Часто сравнивают с ARTGX:
ARTGX с TNZ.TOARTGX с SPYARTGX с AQGIXARTGX с SCHFARTGX с PRBLXARTGX с ARTUXARTGX с AVALX
Часто сравнивают с CNL:
CNL с CEU.TOCNL с EFX.TOCNL с VNP.TOCNL с VLE.TOCNL с E.TOCNL с GMIN.TOCNL с IMG.TO

Доходность на риск

ARTGX vs. CNL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTGX
Ранг доходности на риск ARTGX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTGX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTGX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTGX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTGX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CNL
Ранг доходности на риск CNL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTGX c CNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Value Fund (ARTGX) и Collective Mining Ltd (CNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTGXCNLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.63

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.18

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

3.38

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.03

7.29

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTGX vs. CNL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTGX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNL равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTGX и CNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTGXCNLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.63

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

3.35

-2.86

Корреляция

Корреляция между ARTGX и CNL составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTGX и CNL

Дивидендная доходность ARTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, тогда как CNL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTGX
Artisan Global Value Fund		4.73%4.58%5.38%2.87%3.68%9.38%0.05%1.29%6.35%2.01%2.66%5.95%
CNL
Collective Mining Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARTGX и CNL

Максимальная просадка ARTGX за все время составила -49.92%, что больше максимальной просадки CNL в -33.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTGX и CNL.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTGXCNLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.92%

-33.29%

-16.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-33.29%

+23.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.92%

-11.08%

+3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-9.17%

+2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

15.42%

-12.92%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTGX и CNL

Текущая волатильность для Artisan Global Value Fund (ARTGX) составляет 4.72%, в то время как у Collective Mining Ltd (CNL) волатильность равна 27.00%. Это указывает на то, что ARTGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTGXCNLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

27.00%

-22.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

54.39%

-45.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

69.14%

-55.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

64.90%

-50.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

64.90%

-47.64%