- ISIN
- US04314H8401
- CUSIP
- 04314H840
- Эмитент
- Artisan
- Дата выпуска
- 9 дек. 2007 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ARTGX
Artisan Global Value Fund (ARTGX) прибавил 12.3% с начала года. Текущая цена акции ARTGX — $32. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ARTGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,859.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Artisan Global Value Fund (ARTGX) показал доход в 12.28% с начала года и 28.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ARTGX составила 12.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Artisan Global Value Fund
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 1.83%
- 6 месяцев
- 8.84%
- С начала года
- 12.28%
- 1 год
- 28.04%
- 3 года*
- 21.37%
- 5 лет*
- 13.20%
- 10 лет*
- 12.13%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность ARTGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 дек. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +16.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.8%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ARTGX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.08% | 0.65% | -7.49% | 7.36% | 3.68% | 1.41% | 2.63% | 12.28% | |||||
| 2025 | 7.63% | 2.24% | -0.95% | 0.92% | 4.17% | 3.37% | -0.23% | 3.65% | 2.08% | 0.87% | 2.74% | 3.45% | 34.03% |
| 2024 | 1.29% | 1.98% | 3.79% | -1.34% | 3.66% | -0.74% | 2.15% | 2.96% | 0.58% | -3.11% | 2.48% | -3.21% | 10.66% |
| 2023 | 9.85% | -2.83% | 2.86% | 2.62% | -2.39% | 5.71% | 2.17% | -1.78% | -3.37% | -1.14% | 7.58% | 5.58% | 26.57% |
| 2022 | 0.39% | -2.53% | -0.10% | -5.70% | 1.64% | -9.65% | 3.58% | -4.85% | -8.85% | 6.49% | 9.74% | -2.74% | -13.56% |
| 2021 | -2.58% | 6.14% | 5.84% | 4.38% | 3.16% | -2.41% | 0.54% | -0.27% | -3.45% | 4.17% | -5.41% | 5.36% | 15.60% |
Метрики бенчмарка
Artisan Global Value Fund has an annualized alpha of 1.84%, beta of 0.84, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 10, 2007.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (93.40%) than losses (91.27%) - typical of diversified or defensive assets.
- Альфа
- 1.84%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 93.40%
- Участие в снижении
- 91.27%
Комиссия
Комиссия ARTGX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ARTGX имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Artisan Global Value Fund (ARTGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARTGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.29 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 2.24 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.88 | 9.71 | +2.18 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Artisan Global Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.29 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.29 | $1.29 | $1.18 | $0.60 | $0.63 | $1.92 | $0.01 | $0.24 | $0.95 | $0.37 | $0.41 | $0.85 |
Дивидендный доход | 4.08% | 4.58% | 5.38% | 2.87% | 3.68% | 9.38% | 0.05% | 1.29% | 6.35% | 2.01% | 2.66% | 5.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Artisan Global Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.29 | $1.29 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $1.18 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.63 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.92 | $0.00 | $1.92 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Artisan Global Value Fund показал максимальную просадку в 49.92%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 410 торговых сессий.
Текущая просадка Artisan Global Value Fund составляет 0.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-49.92%март 2009 г. | 1y 2mo | 1y 7mo | 2y 10moдек. 2007 г. - окт. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-39.90%март 2020 г. | 2mo 2d | 8mo 6d | 10mo 8dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-26.74%окт. 2022 г. | 8mo 4d | 1y 1mo | 1y 9moфевр. 2022 г. - нояб. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-21.66%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 11mo 24d | 1y 10moянв. 2018 г. - дек. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-17.23%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 6mo 24d | 1y 3moмай 2015 г. - сент. 2016 г. | — |
Показатели просадок
| ARTGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.92% | -56.78% | +6.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.18% | -9.10% | -1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.70% | -18.90% | +8.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.74% | -25.43% | -1.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.90% | -33.92% | -5.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -1.00% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.51% | -10.70% | +4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 2.09% | +0.31% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ARTGX
Добавьте Artisan Global Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ARTGX