PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Artisan Global Value Fund (ARTGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Artisan Global Value Fund (ARTGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US04314H8401

CUSIP

04314H840

Эмитент

Artisan Partners Funds

Дата выпуска

9 дек. 2007 г.

Категория

Global Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия ARTGX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Global Value Fund

Популярные сравнения:
ARTGX с SPY ARTGX с SCHF
Популярные сравнения:
ARTGX с SPY ARTGX с SCHF

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Artisan Global Value Fund (ARTGX) показал доход в 14.58% с начала года и 15.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ARTGX составила 8.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

ARTGX

С начала года

14.58%

1 месяц

4.39%

6 месяцев

10.90%

1 год

15.63%

3 года

14.03%

5 лет

16.65%

10 лет

8.74%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ARTGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20257.63%2.24%-0.95%0.92%4.17%14.58%
20241.29%1.98%3.79%-1.34%3.66%-0.74%2.15%2.96%0.58%-3.11%2.48%-3.21%10.66%
20239.85%-2.83%2.86%2.62%-2.39%5.71%2.17%-1.78%-3.37%-1.14%7.58%5.58%26.57%
20220.39%-2.53%-0.10%-5.70%1.64%-9.65%3.58%-4.85%-8.85%6.49%9.92%-2.74%-13.42%
2021-2.58%6.14%5.84%4.38%3.16%-2.41%0.54%-0.27%-3.44%4.17%-5.41%5.36%15.60%
2020-3.02%-8.32%-20.82%9.83%2.41%2.98%3.84%7.07%-3.45%-1.13%16.63%5.50%6.48%
20199.19%2.27%-0.30%4.52%-7.20%7.02%-0.52%-3.33%3.32%2.51%1.58%3.52%23.78%
20184.68%-3.68%-2.73%1.01%-0.89%-1.29%3.97%-0.55%0.16%-6.74%0.43%-7.56%-13.09%
20172.03%2.12%1.51%3.16%1.38%0.71%2.47%-0.57%3.23%1.68%1.38%0.67%21.59%
2016-5.97%0.52%7.28%1.45%1.09%-3.11%3.83%2.75%-0.07%-0.65%1.77%1.26%10.00%
2015-3.80%6.30%-1.70%1.80%0.88%-2.19%1.40%-6.11%-2.95%7.60%-1.53%-1.73%-2.85%
2014-3.59%4.46%0.58%0.64%2.75%0.87%-1.97%1.45%-3.04%1.22%2.43%-1.08%4.49%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ARTGX составляет 84, что ставит его в топ 16% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ARTGX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARTGX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTGX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTGX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTGX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTGX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Artisan Global Value Fund (ARTGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Artisan Global Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.24
  • За 5 лет: 1.05
  • За 10 лет: 0.50
  • За всё время: 0.46

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Artisan Global Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.19 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.19$1.19$0.60$0.65$1.92$0.01$0.24$0.95$0.37$0.41$0.85$0.52

Дивидендный доход

4.70%5.38%2.87%3.84%9.38%0.05%1.30%6.35%2.01%2.66%5.95%3.35%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Artisan Global Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.19$1.19
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$0.60
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65$0.00$0.65
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.92$0.00$1.92
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.01
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.00$0.24
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.95$0.00$0.95
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.00$0.37
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.00$0.41
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.85$0.00$0.85
2014$0.52$0.00$0.52

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Artisan Global Value Fund показал максимальную просадку в 49.92%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 410 торговых сессий.

Текущая просадка Artisan Global Value Fund составляет 0.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.92%12 дек. 2007 г.3109 мар. 2009 г.41021 окт. 2010 г.720
-39.9%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.216
-26.74%10 февр. 2022 г.16912 окт. 2022 г.28124 нояб. 2023 г.450
-21.66%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.24513 дек. 2019 г.474
-17.23%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.1422 сент. 2016 г.325
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...