PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AROC с ESOA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AROC с ESOA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AROC (Archrock, Inc.) and ESOA (Energy Services Of America Corp) are both stocks. AROC operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while ESOA operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, AROC returned 22.16%/yr vs 27.45%/yr for ESOA. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AROC и ESOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archrock, Inc. (AROC) и Energy Services Of America Corp (ESOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AROC показывает доходность 33.17%, что значительно ниже, чем у ESOA с доходностью 86.10%. За последние 10 лет акции AROC уступали акциям ESOA по среднегодовой доходности: 22.16% против 27.45% соответственно.

AROC

1 день
0.00%
1 месяц
-11.46%
С начала года
33.17%
6 месяцев
41.03%
1 год
36.31%
3 года*
57.82%
5 лет*
35.86%
10 лет*
22.16%

ESOA

1 день
-0.85%
1 месяц
-11.55%
С начала года
86.10%
6 месяцев
71.67%
1 год
47.77%
3 года*
91.92%
5 лет*
51.52%
10 лет*
27.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AROC и ESOA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AROC
Archrock, Inc.		33.17%7.96%67.59%80.96%28.83%-7.83%-5.58%41.84%-25.29%-17.11%
ESOA
Energy Services Of America Corp		86.10%-34.42%111.44%140.93%-22.02%223.53%32.47%-30.56%38.82%-36.06%

Correlation

The correlation between AROC and ESOA is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2015 г.

0.11

Over the past year, AROC and ESOA have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AROC:

$5.97B

ESOA:

$266.51M

EPS

AROC:

$1.86

ESOA:

$0.55

Коэффициент P/E

AROC:

18.38

ESOA:

27.74

Коэффициент PEG

AROC:

0.22

ESOA:

0.64

Коэффициент P/S

AROC:

3.94

ESOA:

0.58

Коэффициент P/B

AROC:

3.93

ESOA:

3.27

Общая выручка (12 мес.)

AROC:

$1.52B

ESOA:

$440.96M

Валовая прибыль (12 мес.)

AROC:

$689.41M

ESOA:

$52.66M

EBITDA (12 мес.)

AROC:

$875.89M

ESOA:

$27.20M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archrock, Inc.

Energy Services Of America Corp

Часто сравнивают с AROC:
AROC с HMYAROC с FSSAROC с DTMAROC с CNMAROC с MAMAAROC с FTIAROC с TRMD
Часто сравнивают с ESOA:
ESOA с VIRCESOA с ELFESOA с TSLAESOA с EMEESOA с BMAESOA с SESOA с OKE

Доходность на риск

AROC vs. ESOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AROC
Ранг доходности на риск AROC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AROC: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AROC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AROC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AROC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AROC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ESOA
Ранг доходности на риск ESOA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESOA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESOA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESOA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESOA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESOA: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AROC c ESOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archrock, Inc. (AROC) и Energy Services Of America Corp (ESOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AROCESOADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
0.76

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
1.60

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

1.54

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.56

3.15

+2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AROC vs. ESOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AROC на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа ESOA равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AROC и ESOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AROCESOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.76

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.68

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.29

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.23

+0.06

Просадки

Сравнение просадок AROC и ESOA

Максимальная просадка AROC за все время составила -84.90%, что больше максимальной просадки ESOA в -76.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AROC и ESOA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AROCESOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.90%

-76.67%

-8.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.85%

-31.16%

+14.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.31%

-57.43%

+27.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.60%

-57.43%

+19.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.90%

-69.62%

-15.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.59%

-20.49%

+6.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.60%

-33.06%

+8.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.55%

15.21%

-8.66%

Волатильность

Сравнение волатильности AROC и ESOA

Текущая волатильность для Archrock, Inc. (AROC) составляет 10.53%, в то время как у Energy Services Of America Corp (ESOA) волатильность равна 23.60%. Это указывает на то, что AROC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AROCESOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.53%

23.60%

-13.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.03%

47.57%

-27.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.47%

63.25%

-33.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.54%

76.10%

-39.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.79%

96.22%

-45.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AROC и ESOA

Дивидендная доходность AROC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности ESOA в 0.79%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AROC
Archrock, Inc.		2.51%3.07%2.69%3.96%6.46%7.75%6.70%5.52%6.73%4.57%3.77%
ESOA
Energy Services Of America Corp		0.79%1.47%0.24%1.84%0.00%0.00%0.00%6.49%0.00%5.88%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AROC и ESOA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archrock, Inc. и Energy Services Of America Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20222023202420252026
373.77M
93.17M
(AROC) Общая выручка
(ESOA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AROC и ESOA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Archrock, Inc. и Energy Services Of America Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%202220232024202520260
11.0%
Активы портфеля
AROC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archrock, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 373.77M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ESOA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила о валовой прибыли в 10.23M при выручке в 93.17M, что соответствует валовой рентабельности в 11.0%.

AROC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archrock, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 373.77M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

ESOA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила об операционной прибыли в 1.06M при выручке в 93.17M, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.

AROC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archrock, Inc. сообщила о чистой прибыли в 73.79M при выручке в 373.77M, что соответствует чистой рентабельности 19.7%.

ESOA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила о чистой прибыли в 215.55K при выручке в 93.17M, что соответствует чистой рентабельности 0.2%.

Часто задаваемые вопросы

AROC and ESOA have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESOA has higher volatility (23.60%) compared to AROC (10.53%). In terms of maximum drawdown, AROC dropped -84.90% vs ESOA's -76.67%.

AROC currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AROC и ESOA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор