Сравнение ESOA с OKE
ESOA (Energy Services Of America Corp) and OKE (ONEOK, Inc.) are both stocks. ESOA operates in Engineering & Construction (Industrials), while OKE operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, ESOA returned 27.66%/yr vs 13.71%/yr for OKE. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESOA и OKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESOA показывает доходность 89.17%, что значительно выше, чем у OKE с доходностью 24.15%. За последние 10 лет акции ESOA превзошли акции OKE по среднегодовой доходности: 27.66% против 13.71% соответственно.
ESOA
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -12.54%
- С начала года
- 89.17%
- 6 месяцев
- 75.89%
- 1 год
- 51.51%
- 3 года*
- 93.23%
- 5 лет*
- 52.01%
- 10 лет*
- 27.66%
OKE
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 24.15%
- 6 месяцев
- 19.80%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- 16.79%
- 10 лет*
- 13.71%
Сравнение доходности по годам ESOA и OKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESOA Energy Services Of America Corp | 89.17% | -34.42% | 111.44% | 140.93% | -22.02% | 223.53% | 32.47% | -30.56% | 38.82% | -36.06% |
OKE ONEOK, Inc. | 24.15% | -22.94% | 50.10% | 13.21% | 18.86% | 64.67% | -43.45% | 47.76% | 6.27% | -2.12% |
Correlation
The correlation between ESOA and OKE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2012 г. | 0.06 |
The correlation between ESOA and OKE shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.20 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ESOA:
$270.90M
OKE:
$56.18B
ESOA:
$0.55
OKE:
$5.61
ESOA:
28.20
OKE:
15.86
ESOA:
0.65
OKE:
1.13
ESOA:
0.59
OKE:
1.59
ESOA:
3.32
OKE:
2.51
ESOA:
$440.96M
OKE:
$35.20B
ESOA:
$52.66M
OKE:
$8.43B
ESOA:
$27.20M
OKE:
$7.85B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESOA vs. OKE — Ранг доходности на риск
ESOA
OKE
Сравнение ESOA c OKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Services Of America Corp (ESOA) и ONEOK, Inc. (OKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESOA | OKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.13 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 0.79 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | 1.80 | +1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESOA | OKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.64 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.60 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.35 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.40 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок ESOA и OKE
Максимальная просадка ESOA за все время составила -76.67%, примерно равная максимальной просадке OKE в -80.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESOA и OKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESOA | OKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.67% | -80.17% | +3.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.16% | -21.02% | -10.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.43% | -42.17% | -15.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.43% | -42.17% | -15.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.62% | -80.17% | +10.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.18% | -17.94% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.06% | -16.67% | -16.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.26% | 9.20% | +6.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESOA и OKE
Energy Services Of America Corp (ESOA) имеет более высокую волатильность в 23.46% по сравнению с ONEOK, Inc. (OKE) с волатильностью 10.78%. Это указывает на то, что ESOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESOA | OKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.46% | 10.78% | +12.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.44% | 20.76% | +26.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.19% | 26.03% | +37.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.07% | 28.32% | +47.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.20% | 38.88% | +57.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESOA и OKE
Дивидендная доходность ESOA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности OKE в 4.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESOA Energy Services Of America Corp | 0.78% | 1.47% | 0.24% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.49% | 0.00% | 5.88% | 0.00% | 0.00% |
OKE ONEOK, Inc. | 4.72% | 5.61% | 3.94% | 5.44% | 5.69% | 6.36% | 9.74% | 4.66% | 6.01% | 5.09% | 4.28% | 9.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESOA и OKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Services Of America Corp и ONEOK, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESOA и OKE
ESOA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила о валовой прибыли в 10.23M при выручке в 93.17M, что соответствует валовой рентабельности в 11.0%.
OKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ONEOK, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.57B при выручке в 9.62B, что соответствует валовой рентабельности в 26.7%.
ESOA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила об операционной прибыли в 1.06M при выручке в 93.17M, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
OKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ONEOK, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.43B при выручке в 9.62B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.
ESOA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила о чистой прибыли в 215.55K при выручке в 93.17M, что соответствует чистой рентабельности 0.2%.
OKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ONEOK, Inc. сообщила о чистой прибыли в 774.00M при выручке в 9.62B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
Часто задаваемые вопросы
ESOA and OKE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESOA has higher volatility (23.46%) compared to OKE (10.78%). In terms of maximum drawdown, ESOA dropped -76.67% vs OKE's -80.17%.
ESOA currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESOA и OKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор