PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AROC с HMY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AROC и HMY составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности AROC и HMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archrock, Inc. (AROC) и Harmony Gold Mining Company Limited (HMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
28.96%
-8.91%
AROC
HMY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AROC:

2.92

HMY:

1.19

Коэф-т Сортино

AROC:

3.47

HMY:

1.91

Коэф-т Омега

AROC:

1.45

HMY:

1.23

Коэф-т Кальмара

AROC:

1.51

HMY:

0.97

Коэф-т Мартина

AROC:

12.20

HMY:

4.35

Индекс Язвы

AROC:

8.55%

HMY:

14.95%

Дневная вол-ть

AROC:

35.77%

HMY:

54.59%

Макс. просадка

AROC:

-96.64%

HMY:

-97.06%

Текущая просадка

AROC:

-37.76%

HMY:

-41.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AROC:

$5.06B

HMY:

$5.95B

EPS

AROC:

$0.91

HMY:

$0.72

Цена/прибыль

AROC:

31.73

HMY:

13.26

PEG коэффициент

AROC:

1.80

HMY:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

AROC:

$831.18M

HMY:

$31.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

AROC:

$354.73M

HMY:

$8.30B

EBITDA (12 мес.)

AROC:

$377.24M

HMY:

$7.30B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AROC показывает доходность 15.99%, а HMY немного выше – 16.32%. За последние 10 лет акции AROC уступали акциям HMY по среднегодовой доходности: 11.43% против 13.38% соответственно.


AROC

С начала года

15.99%

1 месяц

10.19%

6 месяцев

28.96%

1 год

99.57%

5 лет

32.86%

10 лет

11.43%

HMY

С начала года

16.32%

1 месяц

7.55%

6 месяцев

-8.91%

1 год

70.23%

5 лет

23.36%

10 лет

13.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AROC и HMY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AROC
Ранг риск-скорректированной доходности AROC, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AROC, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AROC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AROC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AROC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AROC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

HMY
Ранг риск-скорректированной доходности HMY, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HMY, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AROC c HMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archrock, Inc. (AROC) и Harmony Gold Mining Company Limited (HMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AROC, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.002.921.19
Коэффициент Сортино AROC, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.471.91
Коэффициент Омега AROC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.451.23
Коэффициент Кальмара AROC, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.510.97
Коэффициент Мартина AROC, с текущим значением в 12.20, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.0012.204.35
AROC
HMY

Показатель коэффициента Шарпа AROC на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа HMY равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AROC и HMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.92
1.19
AROC
HMY

Дивиденды

Сравнение дивидендов AROC и HMY

Дивидендная доходность AROC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности HMY в 1.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AROC
Archrock, Inc.
2.32%2.69%3.96%6.46%7.75%6.70%5.52%6.73%4.57%3.77%7.98%3.04%
HMY
Harmony Gold Mining Company Limited
1.36%1.58%0.65%1.15%2.24%0.00%0.00%0.00%3.48%1.67%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AROC и HMY

Максимальная просадка AROC за все время составила -96.64%, примерно равная максимальной просадке HMY в -97.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AROC и HMY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-37.76%
-41.49%
AROC
HMY

Волатильность

Сравнение волатильности AROC и HMY

Archrock, Inc. (AROC) имеет более высокую волатильность в 11.89% по сравнению с Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) с волатильностью 11.11%. Это указывает на то, что AROC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
11.89%
11.11%
AROC
HMY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AROC и HMY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archrock, Inc. и Harmony Gold Mining Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab