Сравнение AROC с FTI
AROC (Archrock, Inc.) and FTI (TechnipFMC plc) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Equipment & Services industry within the Energy sector. Over the past 10 years, AROC returned 22.16%/yr vs 14.13%/yr for FTI. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AROC и FTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AROC показывает доходность 33.17%, что значительно ниже, чем у FTI с доходностью 52.69%. За последние 10 лет акции AROC превзошли акции FTI по среднегодовой доходности: 22.16% против 14.13% соответственно.
AROC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.46%
- С начала года
- 33.17%
- 6 месяцев
- 41.03%
- 1 год
- 36.31%
- 3 года*
- 57.82%
- 5 лет*
- 35.86%
- 10 лет*
- 22.16%
FTI
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -8.87%
- С начала года
- 52.69%
- 6 месяцев
- 45.79%
- 1 год
- 114.38%
- 3 года*
- 67.09%
- 5 лет*
- 46.11%
- 10 лет*
- 14.13%
Сравнение доходности по годам AROC и FTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AROC Archrock, Inc. | 33.17% | 7.96% | 67.59% | 80.96% | 28.83% | -7.83% | -5.58% | 41.84% | -25.29% | -17.11% |
FTI TechnipFMC plc | 52.69% | 54.90% | 44.78% | 66.07% | 105.91% | -15.36% | -55.23% | 12.09% | -36.32% | -11.44% |
Correlation
The correlation between AROC and FTI is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2015 г. | 0.59 |
The correlation between AROC and FTI shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AROC:
$5.97B
FTI:
$27.85B
AROC:
$1.86
FTI:
$2.59
AROC:
18.38
FTI:
26.24
AROC:
0.22
FTI:
0.03
AROC:
3.94
FTI:
2.79
AROC:
3.93
FTI:
8.28
AROC:
$1.52B
FTI:
$10.19B
AROC:
$689.41M
FTI:
$2.75B
AROC:
$875.89M
FTI:
$1.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AROC vs. FTI — Ранг доходности на риск
AROC
FTI
Сравнение AROC c FTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archrock, Inc. (AROC) и TechnipFMC plc (FTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AROC | FTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.57 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 8.84 | -6.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 25.58 | -20.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AROC | FTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 3.65 | -2.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 1.09 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.30 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок AROC и FTI
Максимальная просадка AROC за все время составила -84.90%, что меньше максимальной просадки FTI в -91.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AROC и FTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AROC | FTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.90% | -91.74% | +6.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.85% | -13.01% | -3.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.31% | -28.94% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.60% | -47.36% | +9.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.90% | -85.71% | +0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.59% | -11.69% | -1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.60% | -33.95% | +9.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.55% | 4.49% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности AROC и FTI
Archrock, Inc. (AROC) имеет более высокую волатильность в 10.53% по сравнению с TechnipFMC plc (FTI) с волатильностью 9.75%. Это указывает на то, что AROC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AROC | FTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.53% | 9.75% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.03% | 21.81% | -1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.47% | 31.56% | -2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 42.53% | -5.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.79% | 47.75% | +3.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AROC и FTI
Дивидендная доходность AROC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности FTI в 0.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AROC Archrock, Inc. | 2.51% | 3.07% | 2.69% | 3.96% | 6.46% | 7.75% | 6.70% | 5.52% | 6.73% | 4.57% | 3.77% |
FTI TechnipFMC plc | 0.29% | 0.45% | 0.69% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 1.38% | 2.43% | 2.66% | 0.42% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AROC и FTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archrock, Inc. и TechnipFMC plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AROC и FTI
AROC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archrock, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 373.77M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TechnipFMC plc сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 2.49B, что соответствует валовой рентабельности в 59.7%.
AROC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archrock, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 373.77M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TechnipFMC plc сообщила об операционной прибыли в 351.00M при выручке в 2.49B, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
AROC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archrock, Inc. сообщила о чистой прибыли в 73.79M при выручке в 373.77M, что соответствует чистой рентабельности 19.7%.
FTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TechnipFMC plc сообщила о чистой прибыли в 260.50M при выручке в 2.49B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
Часто задаваемые вопросы
AROC and FTI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AROC has higher volatility (10.53%) compared to FTI (9.75%). In terms of maximum drawdown, AROC dropped -84.90% vs FTI's -91.74%.
FTI currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AROC и FTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор