PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ESOA с EME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ESOA и EME составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение ESOA с EME

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Energy Services Of America Corp (ESOA) и EMCOR Group, Inc. (EME).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESOA или EME.

Доходность

Сравнение доходности ESOA и EME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Energy Services Of America Corp (ESOA) и EMCOR Group, Inc. (EME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ESOA:

0.76

EME:

0.46

Коэф-т Сортино

ESOA:

1.65

EME:

0.91

Коэф-т Омега

ESOA:

1.21

EME:

1.14

Коэф-т Кальмара

ESOA:

1.15

EME:

0.63

Коэф-т Мартина

ESOA:

2.21

EME:

1.53

Индекс Язвы

ESOA:

29.97%

EME:

14.82%

Дневная вол-ть

ESOA:

83.56%

EME:

42.96%

Макс. просадка

ESOA:

-97.30%

EME:

-70.56%

Текущая просадка

ESOA:

-45.15%

EME:

-11.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ESOA:

$178.71M

EME:

$20.74B

EPS

ESOA:

$1.05

EME:

$22.61

Коэффициент P/E

ESOA:

9.79

EME:

20.49

Коэффициент PEG

ESOA:

0.00

EME:

1.32

Коэффициент P/S

ESOA:

0.49

EME:

1.38

Коэффициент P/B

ESOA:

3.32

EME:

7.03

Общая выручка (12 мес.)

ESOA:

$367.91M

EME:

$15.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

ESOA:

$43.22M

EME:

$2.90B

EBITDA (12 мес.)

ESOA:

$33.85M

EME:

$1.56B

Доходность по периодам

С начала года, ESOA показывает доходность -18.28%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 4.90%. За последние 10 лет акции ESOA уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 25.51% против 27.05% соответственно.

ESOA

С начала года

-18.28%

1 месяц

17.22%

6 месяцев

-35.94%

1 год

62.71%

3 года

63.75%

5 лет

62.34%

10 лет

25.51%

EME

С начала года

4.90%

1 месяц

15.93%

6 месяцев

-7.51%

1 год

19.57%

3 года

64.63%

5 лет

49.32%

10 лет

27.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Energy Services Of America Corp

EMCOR Group, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ESOA и EME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ESOA
Ранг риск-скорректированной доходности ESOA, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESOA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESOA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESOA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESOA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESOA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
EME
Ранг риск-скорректированной доходности EME, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EME, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EME, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EME, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EME, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EME, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ESOA c EME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Services Of America Corp (ESOA) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ESOA на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа EME равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESOA и EME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESOA и EME

Дивидендная доходность ESOA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности EME в 0.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ESOA
Energy Services Of America Corp		0.58%0.24%1.84%0.00%0.00%0.00%6.49%0.00%5.88%3.65%0.00%0.00%
EME
EMCOR Group, Inc.		0.21%0.20%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%0.72%

Просадки

Сравнение просадок ESOA и EME

Максимальная просадка ESOA за все время составила -97.30%, что больше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESOA и EME.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ESOA и EME

Energy Services Of America Corp (ESOA) имеет более высокую волатильность в 28.80% по сравнению с EMCOR Group, Inc. (EME) с волатильностью 8.73%. Это указывает на то, что ESOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESOA и EME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Services Of America Corp и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
76.68M
3.87B
(ESOA) Общая выручка
(EME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ESOA и EME

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Energy Services Of America Corp и EMCOR Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%20212022202320242025
0.1%
18.7%
(ESOA) Валовая рентабельность
(EME) Валовая рентабельность
ESOA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Energy Services Of America Corp сообщила о валовой прибыли в 77.86K при выручке в 76.68M, что соответствует валовой рентабельности в 0.1%.

EME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 722.72M при выручке в 3.87B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.

ESOA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Energy Services Of America Corp сообщила об операционной прибыли в -8.09M при выручке в 76.68M, что соответствует операционной рентабельности -10.6%.

EME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 318.76M при выручке в 3.87B, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.

ESOA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Energy Services Of America Corp сообщила о чистой прибыли в -6.80M при выручке в 76.68M, что соответствует чистой рентабельности -8.9%.

EME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 240.68M при выручке в 3.87B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.