Сравнение ESOA с S
ESOA (Energy Services Of America Corp) and S (SentinelOne, Inc.) are both stocks. ESOA operates in Engineering & Construction (Industrials), while S operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, ESOA returned 49.50%/yr vs -14.96%/yr for S. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESOA и S
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESOA показывает доходность 98.91%, что значительно выше, чем у S с доходностью 30.87%.
ESOA
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- 85.09%
- С начала года
- 98.91%
- 1 год
- 64.60%
- 3 года*
- 80.31%
- 5 лет*
- 49.50%
- 10 лет*
- 28.89%
S
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 30.61%
- 6 месяцев
- 39.42%
- С начала года
- 30.87%
- 1 год
- 10.78%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- -14.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESOA и S
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESOA Energy Services Of America Corp | 98.91% | -34.42% | 111.44% | 140.93% | -22.02% | 43.48% |
S SentinelOne, Inc. | 30.87% | -32.43% | -19.10% | 88.07% | -71.10% | 9.76% |
Correlation
The correlation between ESOA and S is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.14 |
The correlation between ESOA and S shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.18 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ESOA:
$301.91M
S:
$6.61B
ESOA:
$0.54
S:
-$0.95
ESOA:
0.62
S:
6.25
ESOA:
3.49
S:
4.60
ESOA:
$440.96M
S:
$1.05B
ESOA:
$52.66M
S:
$776.52M
ESOA:
$27.20M
S:
-$229.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESOA vs. S — Ранг доходности на риск
ESOA
S
Сравнение ESOA c S - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Services Of America Corp (ESOA) и SentinelOne, Inc. (S). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESOA | S | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.08 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 0.27 | +1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 0.50 | +3.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESOA и S
Максимальная просадка ESOA за все время составила -76.67%, что меньше максимальной просадки S в -84.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESOA и S.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESOA | S | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.67% | -84.35% | +7.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.16% | -39.64% | +8.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.43% | -60.20% | +2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.43% | -84.35% | +26.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.34% | -74.27% | +57.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.87% | -66.47% | +33.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.64% | 21.55% | -6.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESOA и S
Energy Services Of America Corp (ESOA) и SentinelOne, Inc. (S) имеют волатильность 14.65% и 14.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESOA | S | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.65% | 14.83% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.67% | 37.88% | +10.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.92% | 49.49% | +13.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.94% | 63.20% | +12.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.05% | 63.63% | +32.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESOA и S
Дивидендная доходность ESOA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как S не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESOA Energy Services Of America Corp | 0.80% | 1.47% | 0.24% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.49% | 0.00% | 5.88% |
S SentinelOne, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESOA и S
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Services Of America Corp и SentinelOne, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESOA и S
ESOA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила о валовой прибыли в 10.23M при выручке в 93.17M, что соответствует валовой рентабельности в 11.0%.
S - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 198.69M при выручке в 276.66M, что соответствует валовой рентабельности в 71.8%.
ESOA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила об операционной прибыли в 1.06M при выручке в 93.17M, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
S - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила об операционной прибыли в -77.79M при выручке в 276.66M, что соответствует операционной рентабельности -28.1%.
ESOA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила о чистой прибыли в 215.55K при выручке в 93.17M, что соответствует чистой рентабельности 0.2%.
S - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о чистой прибыли в -76.16M при выручке в 276.66M, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.
Часто задаваемые вопросы
ESOA and S have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
S has higher volatility (14.83%) compared to ESOA (14.65%). In terms of maximum drawdown, ESOA dropped -76.67% vs S's -84.35%.
ESOA currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESOA и S
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор