Сравнение ESOA с S
ESOA (Energy Services Of America Corp) and S (SentinelOne, Inc.) are both stocks. ESOA operates in Engineering & Construction (Industrials), while S operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, ESOA returned 91.42%/yr vs -0.70%/yr for S. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESOA и S
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESOA показывает доходность 126.34%, что значительно выше, чем у S с доходностью 0.87%.
ESOA
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- 5.61%
- С начала года
- 126.34%
- 6 месяцев
- 129.72%
- 1 год
- 93.10%
- 3 года*
- 91.42%
- 5 лет*
- 53.28%
- 10 лет*
- 29.56%
S
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -19.13%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- -13.54%
- 3 года*
- -0.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESOA и S
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESOA Energy Services Of America Corp | 126.34% | -34.42% | 111.44% | 140.93% | -22.02% | 43.48% |
S SentinelOne, Inc. | 0.87% | -32.43% | -19.10% | 88.07% | -71.10% | 9.76% |
Correlation
The correlation between ESOA and S is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
ESOA:
$324.13M
S:
$5.10B
ESOA:
$0.55
S:
-$0.95
ESOA:
0.71
S:
4.82
ESOA:
3.98
S:
3.55
ESOA:
$440.96M
S:
$1.05B
ESOA:
$52.66M
S:
$776.52M
ESOA:
$27.20M
S:
-$229.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESOA vs. S — Ранг доходности на риск
ESOA
S
Сравнение ESOA c S - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Services Of America Corp (ESOA) и SentinelOne, Inc. (S). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESOA | S | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.99 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | -0.34 | +3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | -0.64 | +7.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESOA и S
Максимальная просадка ESOA за все время составила -76.67%, что меньше максимальной просадки S в -84.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESOA и S.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESOA | S | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.67% | -84.35% | +7.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.16% | -39.64% | +8.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.43% | -60.20% | +2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.43% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -80.17% | +76.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.98% | -66.34% | +33.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.45% | 21.32% | -6.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESOA и S
Energy Services Of America Corp (ESOA) имеет более высокую волатильность в 18.89% по сравнению с SentinelOne, Inc. (S) с волатильностью 15.77%. Это указывает на то, что ESOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с S. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESOA | S | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.89% | 15.77% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.43% | 35.44% | +11.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.97% | 47.64% | +15.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.85% | 63.66% | +12.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.07% | 63.66% | +32.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESOA и S
Дивидендная доходность ESOA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как S не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESOA Energy Services Of America Corp | 0.65% | 1.47% | 0.24% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.49% | 0.00% | 5.88% |
S SentinelOne, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESOA и S
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Services Of America Corp и SentinelOne, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESOA и S
ESOA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила о валовой прибыли в 10.23M при выручке в 93.17M, что соответствует валовой рентабельности в 11.0%.
S - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 198.69M при выручке в 276.66M, что соответствует валовой рентабельности в 71.8%.
ESOA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила об операционной прибыли в 1.06M при выручке в 93.17M, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
S - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила об операционной прибыли в -77.79M при выручке в 276.66M, что соответствует операционной рентабельности -28.1%.
ESOA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила о чистой прибыли в 215.55K при выручке в 93.17M, что соответствует чистой рентабельности 0.2%.
S - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о чистой прибыли в -76.16M при выручке в 276.66M, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.
Часто задаваемые вопросы
ESOA and S have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESOA has higher volatility (18.89%) compared to S (15.77%). In terms of maximum drawdown, ESOA dropped -76.67% vs S's -84.35%.
ESOA currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESOA и S
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор