Сравнение ESOA с S
ESOA (Energy Services Of America Corp) and S (SentinelOne, Inc.) are both stocks. ESOA operates in Engineering & Construction (Industrials), while S operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, ESOA returned 91.92%/yr vs 6.64%/yr for S. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESOA и S
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESOA показывает доходность 86.10%, что значительно выше, чем у S с доходностью 8.67%.
ESOA
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -11.55%
- С начала года
- 86.10%
- 6 месяцев
- 71.67%
- 1 год
- 47.77%
- 3 года*
- 91.92%
- 5 лет*
- 51.52%
- 10 лет*
- 27.45%
S
- 1 день
- -6.05%
- 1 месяц
- 4.49%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- -3.89%
- 1 год
- -10.19%
- 3 года*
- 6.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESOA и S
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESOA Energy Services Of America Corp | 86.10% | -34.42% | 111.44% | 140.93% | -22.02% | 41.63% |
S SentinelOne, Inc. | 8.67% | -32.43% | -19.10% | 88.07% | -71.10% | 18.80% |
Correlation
The correlation between ESOA and S is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
ESOA:
$266.51M
S:
$5.49B
ESOA:
$0.55
S:
-$0.95
ESOA:
0.58
S:
5.19
ESOA:
3.27
S:
3.82
ESOA:
$440.96M
S:
$1.05B
ESOA:
$52.66M
S:
$776.52M
ESOA:
$27.20M
S:
-$279.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESOA vs. S — Ранг доходности на риск
ESOA
S
Сравнение ESOA c S - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Services Of America Corp (ESOA) и SentinelOne, Inc. (S). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESOA | S | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.00 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | -0.26 | +1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.15 | -0.49 | +3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESOA | S | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | -0.22 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | -0.28 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок ESOA и S
Максимальная просадка ESOA за все время составила -76.67%, что меньше максимальной просадки S в -84.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESOA и S.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESOA | S | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.67% | -84.35% | +7.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.16% | -39.64% | +8.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.43% | -60.20% | +2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.43% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.49% | -78.64% | +58.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.06% | -66.24% | +33.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.21% | 20.67% | -5.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESOA и S
Energy Services Of America Corp (ESOA) имеет более высокую волатильность в 23.60% по сравнению с SentinelOne, Inc. (S) с волатильностью 17.48%. Это указывает на то, что ESOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с S. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESOA | S | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.60% | 17.48% | +6.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.57% | 38.51% | +9.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.25% | 47.63% | +15.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.10% | 63.84% | +12.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.22% | 63.84% | +32.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESOA и S
Дивидендная доходность ESOA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, тогда как S не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESOA Energy Services Of America Corp | 0.79% | 1.47% | 0.24% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.49% | 0.00% | 5.88% |
S SentinelOne, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESOA и S
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Services Of America Corp и SentinelOne, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESOA и S
ESOA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила о валовой прибыли в 10.23M при выручке в 93.17M, что соответствует валовой рентабельности в 11.0%.
S - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 198.69M при выручке в 276.66M, что соответствует валовой рентабельности в 71.8%.
ESOA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила об операционной прибыли в 1.06M при выручке в 93.17M, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
S - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила об операционной прибыли в -79.72M при выручке в 276.66M, что соответствует операционной рентабельности -28.8%.
ESOA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила о чистой прибыли в 215.55K при выручке в 93.17M, что соответствует чистой рентабельности 0.2%.
S - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о чистой прибыли в -76.16M при выручке в 276.66M, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.
Часто задаваемые вопросы
ESOA and S have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESOA has higher volatility (23.60%) compared to S (17.48%). In terms of maximum drawdown, ESOA dropped -76.67% vs S's -84.35%.
ESOA currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESOA и S
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор