PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ESOA с ELF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ESOA с ELF

Последнее обновление 14 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Energy Services Of America Corp (ESOA) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESOA или ELF.

Корреляция

Корреляция между ESOA и ELF составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.0

Доходность

Сравнение доходности ESOA и ELF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Energy Services Of America Corp (ESOA) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
10.34%
-52.92%
ESOA
ELF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ESOA:

0.35

ELF:

-0.86

Коэф-т Сортино

ESOA:

1.14

ELF:

-1.26

Коэф-т Омега

ESOA:

1.15

ELF:

0.85

Коэф-т Кальмара

ESOA:

0.66

ELF:

-0.84

Коэф-т Мартина

ESOA:

1.67

ELF:

-1.64

Индекс Язвы

ESOA:

18.43%

ELF:

34.38%

Дневная вол-ть

ESOA:

86.75%

ELF:

65.85%

Макс. просадка

ESOA:

-97.30%

ELF:

-77.00%

Текущая просадка

ESOA:

-46.22%

ELF:

-65.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ESOA:

$167.22M

ELF:

$4.17B

EPS

ESOA:

$1.51

ELF:

$1.67

Цена/прибыль

ESOA:

6.63

ELF:

44.23

PEG коэффициент

ESOA:

0.00

ELF:

2.03

Общая выручка (12 мес.)

ESOA:

$362.36M

ELF:

$1.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

ESOA:

$49.38M

ELF:

$925.85M

EBITDA (12 мес.)

ESOA:

$38.81M

ELF:

$168.75M

Доходность по периодам

С начала года, ESOA показывает доходность -19.89%, что значительно выше, чем у ELF с доходностью -40.30%.

ESOA

С начала года

-19.89%

1 месяц

-17.06%

6 месяцев

12.42%

1 год

23.53%

5 лет

64.68%

10 лет

30.67%

ELF

С начала года

-40.30%

1 месяц

-43.00%

6 месяцев

-51.81%

1 год

-55.06%

5 лет

30.68%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ESOA и ELF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ESOA
Ранг риск-скорректированной доходности ESOA, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESOA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESOA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESOA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESOA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESOA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
ELF
Ранг риск-скорректированной доходности ELF, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ELF, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELF, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELF, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELF, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ESOA c ELF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Services Of America Corp (ESOA) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ESOA, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.35-0.86
Коэффициент Сортино ESOA, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.001.14-1.26
Коэффициент Омега ESOA, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.150.85
Коэффициент Кальмара ESOA, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.66-0.84
Коэффициент Мартина ESOA, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.67-1.64
ESOA
ELF

Показатель коэффициента Шарпа ESOA на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа ELF равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESOA и ELF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.35
-0.86
ESOA
ELF

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESOA и ELF

Дивидендная доходность ESOA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, тогда как ELF не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019201820172016
ESOA
Energy Services Of America Corp		0.30%0.24%1.84%0.00%0.00%0.00%6.49%0.00%5.88%3.65%
ELF
e.l.f. Beauty, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESOA и ELF

Максимальная просадка ESOA за все время составила -97.30%, что больше максимальной просадки ELF в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESOA и ELF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-46.22%
-65.62%
ESOA
ELF

Волатильность

Сравнение волатильности ESOA и ELF

Energy Services Of America Corp (ESOA) имеет более высокую волатильность в 31.51% по сравнению с e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) с волатильностью 26.65%. Это указывает на то, что ESOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
31.51%
26.65%
ESOA
ELF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESOA и ELF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Services Of America Corp и e.l.f. Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab