PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ESOA с ELF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ESOA с ELF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ESOA (Energy Services Of America Corp) and ELF (e.l.f. Beauty, Inc.) are both stocks. ESOA operates in Engineering & Construction (Industrials), while ELF operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, ESOA returned 49.50%/yr vs 23.92%/yr for ELF. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ESOA и ELF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Energy Services Of America Corp (ESOA) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESOA показывает доходность 98.91%, что значительно выше, чем у ELF с доходностью -2.04%.

ESOA

1 день
-1.10%
1 месяц
-0.83%
6 месяцев
85.09%
С начала года
98.91%
1 год
64.60%
3 года*
80.31%
5 лет*
49.50%
10 лет*
28.89%

ELF

1 день
0.36%
1 месяц
11.30%
6 месяцев
-16.47%
С начала года
-2.04%
1 год
-31.35%
3 года*
-14.38%
5 лет*
23.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESOA и ELF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESOA
Energy Services Of America Corp		98.91%-34.42%111.44%140.93%-22.02%223.53%32.47%-30.56%38.82%-36.06%
ELF
e.l.f. Beauty, Inc.		-2.04%-39.43%-13.02%161.01%66.52%31.84%56.17%86.26%-61.18%-22.91%

Correlation

The correlation between ESOA and ELF is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г.

0.06

Over the past year, ESOA and ELF have become more correlated (0.26) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ESOA:

$301.91M

ELF:

$4.39B

EPS

ESOA:

$0.54

ELF:

$0.44

Коэффициент P/E

ESOA:

29.73

ELF:

169.57

Коэффициент PEG

ESOA:

0.69

ELF:

3.78

Коэффициент P/S

ESOA:

0.62

ELF:

2.73

Коэффициент P/B

ESOA:

3.49

ELF:

3.95

Общая выручка (12 мес.)

ESOA:

$440.96M

ELF:

$1.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

ESOA:

$52.66M

ELF:

$1.16B

EBITDA (12 мес.)

ESOA:

$27.20M

ELF:

$185.47M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Energy Services Of America Corp

e.l.f. Beauty, Inc.

Часто сравнивают с ESOA:
ESOA с AROCESOA с VIRCESOA с BMAESOA с EMEESOA с TSLAESOA с SESOA с OKE
Часто сравнивают с ELF:
ELF с ELELF с IPARELF с COTYELF с MC.PAELF с KNSLELF с PENELF с ROAD

Доходность на риск

ESOA vs. ELF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESOA
Ранг доходности на риск ESOA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESOA: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESOA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESOA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESOA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESOA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ELF
Ранг доходности на риск ELF: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELF: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELF: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELF: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELF: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELF: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESOA c ELF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Services Of America Corp (ESOA) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESOAELFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
-0.47

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
-0.24

+2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.97

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

-0.48

+2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.43

-0.74

+5.17

ESOA vs. ELF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESOA на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа ELF равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESOA и ELF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESOA и ELF

Максимальная просадка ESOA за все время составила -76.67%, примерно равная максимальной просадке ELF в -77.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESOA и ELF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESOAELFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.67%

-77.26%

+0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.16%

-66.20%

+35.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.43%

-77.26%

+19.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.43%

-77.26%

+19.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.34%

-65.83%

+49.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.87%

-32.74%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.64%

42.54%

-27.90%

Волатильность

Сравнение волатильности ESOA и ELF

Текущая волатильность для Energy Services Of America Corp (ESOA) составляет 14.65%, в то время как у e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) волатильность равна 15.85%. Это указывает на то, что ESOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESOAELFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.65%

15.85%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.67%

44.35%

+4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.92%

67.37%

-4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.94%

57.74%

+18.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.05%

55.27%

+40.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESOA и ELF

Дивидендная доходность ESOA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как ELF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ELF
e.l.f. Beauty, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESOA
Energy Services Of America Corp		0.80%1.47%0.24%1.84%0.00%0.00%0.00%6.49%0.00%5.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESOA и ELF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Services Of America Corp и e.l.f. Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
93.17M
449.29M
(ESOA) Общая выручка
(ELF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ESOA и ELF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Energy Services Of America Corp и e.l.f. Beauty, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
11.0%
72.7%
Активы портфеля
ESOA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила о валовой прибыли в 10.23M при выручке в 93.17M, что соответствует валовой рентабельности в 11.0%.

ELF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 326.45M при выручке в 449.29M, что соответствует валовой рентабельности в 72.7%.

ESOA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила об операционной прибыли в 1.06M при выручке в 93.17M, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.

ELF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.32M при выручке в 449.29M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.

ESOA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила о чистой прибыли в 215.55K при выручке в 93.17M, что соответствует чистой рентабельности 0.2%.

ELF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в -49.37M при выручке в 449.29M, что соответствует чистой рентабельности -11.0%.

Часто задаваемые вопросы

ESOA and ELF have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ELF has higher volatility (15.85%) compared to ESOA (14.65%). In terms of maximum drawdown, ESOA dropped -76.67% vs ELF's -77.26%.

ESOA currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESOA и ELF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор