Сравнение AROC с DTM
AROC (Archrock, Inc.) and DTM (DT Midstream, Inc.) are both stocks. Both are in the Energy sector — AROC in Oil & Gas Equipment & Services, DTM in Oil & Gas Midstream. Over the past 3 years, AROC returned 57.82%/yr vs 49.30%/yr for DTM. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AROC и DTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AROC показывает доходность 33.17%, что значительно выше, чем у DTM с доходностью 18.85%.
AROC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.46%
- С начала года
- 33.17%
- 6 месяцев
- 41.03%
- 1 год
- 36.31%
- 3 года*
- 57.82%
- 5 лет*
- 35.86%
- 10 лет*
- 22.16%
DTM
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 18.85%
- 6 месяцев
- 19.35%
- 1 год
- 35.65%
- 3 года*
- 49.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AROC и DTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AROC Archrock, Inc. | 33.17% | 7.96% | 67.59% | 80.96% | 28.83% | -15.74% |
DTM DT Midstream, Inc. | 18.85% | 24.13% | 88.95% | 4.71% | 20.73% | 17.18% |
Correlation
The correlation between AROC and DTM is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г. | 0.57 |
The correlation between AROC and DTM has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
AROC:
$5.97B
DTM:
$14.51B
AROC:
$1.86
DTM:
$4.55
AROC:
18.38
DTM:
31.06
AROC:
0.22
DTM:
3.18
AROC:
3.94
DTM:
11.37
AROC:
3.93
DTM:
3.05
AROC:
$1.52B
DTM:
$1.28B
AROC:
$689.41M
DTM:
$810.00M
AROC:
$875.89M
DTM:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AROC vs. DTM — Ранг доходности на риск
AROC
DTM
Сравнение AROC c DTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archrock, Inc. (AROC) и DT Midstream, Inc. (DTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AROC | DTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.30 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 3.67 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 9.04 | -3.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AROC | DTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.67 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 1.31 | -1.02 |
Просадки
Сравнение просадок AROC и DTM
Максимальная просадка AROC за все время составила -84.90%, что больше максимальной просадки DTM в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AROC и DTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AROC | DTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.90% | -23.56% | -61.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.85% | -9.77% | -7.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.31% | -23.56% | -6.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.59% | -6.48% | -7.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.60% | -5.99% | -18.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.55% | 3.95% | +2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности AROC и DTM
Archrock, Inc. (AROC) имеет более высокую волатильность в 10.53% по сравнению с DT Midstream, Inc. (DTM) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что AROC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AROC | DTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.53% | 6.02% | +4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.03% | 15.55% | +4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.47% | 21.50% | +7.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 25.56% | +10.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.79% | 25.56% | +25.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AROC и DTM
Дивидендная доходность AROC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности DTM в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AROC Archrock, Inc. | 2.51% | 3.07% | 2.69% | 3.96% | 6.46% | 7.75% | 6.70% | 5.52% | 6.73% | 4.57% | 3.77% |
DTM DT Midstream, Inc. | 2.36% | 2.74% | 2.96% | 5.04% | 4.63% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AROC и DTM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archrock, Inc. и DT Midstream, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AROC и DTM
AROC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archrock, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 373.77M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DTM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DT Midstream, Inc. сообщила о валовой прибыли в 251.00M при выручке в 336.00M, что соответствует валовой рентабельности в 74.7%.
AROC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archrock, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 373.77M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
DTM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DT Midstream, Inc. сообщила об операционной прибыли в 166.00M при выручке в 336.00M, что соответствует операционной рентабельности 49.4%.
AROC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archrock, Inc. сообщила о чистой прибыли в 73.79M при выручке в 373.77M, что соответствует чистой рентабельности 19.7%.
DTM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DT Midstream, Inc. сообщила о чистой прибыли в 134.00M при выручке в 336.00M, что соответствует чистой рентабельности 39.9%.
Часто задаваемые вопросы
AROC and DTM have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AROC has higher volatility (10.53%) compared to DTM (6.02%). In terms of maximum drawdown, AROC dropped -84.90% vs DTM's -23.56%.
DTM currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AROC и DTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор