Сравнение AROC с TRMD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение AROC с TRMD

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archrock, Inc. (AROC) и TORM plc (TRMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AROC или TRMD.

Корреляция

Корреляция между AROC и TRMD составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AROC и TRMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archrock, Inc. (AROC) и TORM plc (TRMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AROC

TRMD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AROC:

2.92

TRMD:

-0.32

Коэф-т Сортино

AROC:

3.47

TRMD:

-0.24

Коэф-т Омега

AROC:

1.45

TRMD:

0.97

Коэф-т Кальмара

AROC:

1.51

TRMD:

-0.22

Коэф-т Мартина

AROC:

12.20

TRMD:

-0.54

Индекс Язвы

AROC:

8.55%

TRMD:

20.03%

Дневная вол-ть

AROC:

35.77%

TRMD:

33.77%

Макс. просадка

AROC:

-96.64%

TRMD:

-48.24%

Текущая просадка

AROC:

-37.76%

TRMD:

-34.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AROC:

$5.01B

TRMD:

$2.32B

EPS

AROC:

$0.91

TRMD:

$8.08

Цена/прибыль

AROC:

31.41

TRMD:

2.94

Общая выручка (12 мес.)

AROC:

$831.18M

TRMD:

$1.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

AROC:

$354.73M

TRMD:

$711.38M

EBITDA (12 мес.)

AROC:

$377.24M

TRMD:

$725.41M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AROC показывает доходность 15.99%, а TRMD немного выше – 16.56%.

AROC

С начала года

15.99%

1 месяц

10.19%

6 месяцев

28.96%

1 год

99.57%

5 лет

32.86%

10 лет

11.43%

TRMD

С начала года

16.56%

1 месяц

16.56%

6 месяцев

-30.82%

1 год

-12.13%

5 лет

35.01%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AROC и TRMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AROC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TRMD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AROC c TRMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archrock, Inc. (AROC) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AROC

TRMD

Показатель коэффициента Шарпа AROC на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа TRMD равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AROC и TRMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AROC

TRMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов AROC и TRMD

Дивидендная доходность AROC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности TRMD в 25.85%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
AROC Archrock, Inc.	2.32%	2.69%	3.96%	6.46%	7.75%	6.70%	5.52%	6.73%	4.57%	3.77%	7.98%	3.04%
TRMD TORM plc	25.85%	30.13%	23.05%	6.99%	0.00%	14.89%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок AROC и TRMD

Максимальная просадка AROC за все время составила -96.64%, что больше максимальной просадки TRMD в -48.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AROC и TRMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AROC

TRMD

Волатильность

Сравнение волатильности AROC и TRMD

Текущая волатильность для Archrock, Inc. (AROC) составляет 11.89%, в то время как у TORM plc (TRMD) волатильность равна 14.05%. Это указывает на то, что AROC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AROC

TRMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AROC и TRMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archrock, Inc. и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AROC с TRMD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AROC и TRMD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AROC и TRMD

AROC

TRMD

Сравнение AROC c TRMD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов AROC и TRMD

Просадки

Сравнение просадок AROC и TRMD

Волатильность

Сравнение волатильности AROC и TRMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AROC и TRMD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество