PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AROC с FSS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AROC с FSS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AROC (Archrock, Inc.) and FSS (Federal Signal Corporation) are both stocks. AROC operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while FSS operates in Pollution & Treatment Controls (Industrials). Over the past 10 years, AROC returned 22.16%/yr vs 24.35%/yr for FSS. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AROC и FSS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archrock, Inc. (AROC) и Federal Signal Corporation (FSS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AROC показывает доходность 33.17%, что значительно выше, чем у FSS с доходностью -1.08%. За последние 10 лет акции AROC уступали акциям FSS по среднегодовой доходности: 22.16% против 24.35% соответственно.

AROC

1 день
0.00%
1 месяц
-11.46%
С начала года
33.17%
6 месяцев
41.03%
1 год
36.31%
3 года*
57.82%
5 лет*
35.86%
10 лет*
22.16%

FSS

1 день
0.64%
1 месяц
-8.70%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
-3.70%
1 год
10.88%
3 года*
23.31%
5 лет*
20.72%
10 лет*
24.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AROC и FSS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AROC
Archrock, Inc.		33.17%7.96%67.59%80.96%28.83%-7.83%-5.58%41.84%-25.29%-17.11%
FSS
Federal Signal Corporation		-1.08%18.21%21.05%66.26%8.22%31.80%3.99%63.92%0.39%30.79%

Correlation

The correlation between AROC and FSS is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2015 г.

0.41

The correlation between AROC and FSS shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AROC:

$5.97B

FSS:

$6.59B

EPS

AROC:

$1.86

FSS:

$4.41

Коэффициент P/E

AROC:

18.38

FSS:

24.31

Коэффициент PEG

AROC:

0.22

FSS:

0.95

Коэффициент P/S

AROC:

3.94

FSS:

2.81

Коэффициент P/B

AROC:

3.93

FSS:

4.59

Общая выручка (12 мес.)

AROC:

$1.52B

FSS:

$2.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

AROC:

$689.41M

FSS:

$670.20M

EBITDA (12 мес.)

AROC:

$875.89M

FSS:

$435.10M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archrock, Inc.

Federal Signal Corporation

Часто сравнивают с AROC:
AROC с HMYAROC с ESOAAROC с DTMAROC с CNMAROC с MAMAAROC с FTIAROC с TRMD
Часто сравнивают с FSS:
FSS с TTIFSS с GFFFSS с PHFSS с CATFSS с VOOFSS с SCHGFSS с RSG

Доходность на риск

AROC vs. FSS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AROC
Ранг доходности на риск AROC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AROC: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AROC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AROC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AROC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AROC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FSS
Ранг доходности на риск FSS: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSS: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSS: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AROC c FSS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archrock, Inc. (AROC) и Federal Signal Corporation (FSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AROCFSSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
0.31

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
0.74

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.09

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

0.57

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.56

1.04

+4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AROC vs. FSS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AROC на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа FSS равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AROC и FSS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AROCFSSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.31

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.68

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.77

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.27

+0.02

Просадки

Сравнение просадок AROC и FSS

Максимальная просадка AROC за все время составила -84.90%, примерно равная максимальной просадке FSS в -83.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AROC и FSS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AROCFSSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.90%

-83.43%

-1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.85%

-19.04%

+2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.31%

-31.54%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.60%

-32.96%

-4.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.90%

-32.96%

-51.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.59%

-17.11%

+3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.60%

-22.57%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.55%

10.52%

-3.97%

Волатильность

Сравнение волатильности AROC и FSS

Текущая волатильность для Archrock, Inc. (AROC) составляет 10.53%, в то время как у Federal Signal Corporation (FSS) волатильность равна 11.11%. Это указывает на то, что AROC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AROCFSSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.53%

11.11%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.03%

23.23%

-3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.47%

35.41%

-5.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.54%

30.77%

+5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.79%

31.63%

+19.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AROC и FSS

Дивидендная доходность AROC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности FSS в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AROC
Archrock, Inc.		2.51%3.07%2.69%3.96%6.46%7.75%6.70%5.52%6.73%4.57%3.77%0.00%
FSS
Federal Signal Corporation		0.54%0.52%0.52%0.51%0.77%0.83%0.96%0.99%1.56%1.39%1.79%1.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AROC и FSS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archrock, Inc. и Federal Signal Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20222023202420252026
373.77M
625.60M
(AROC) Общая выручка
(FSS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AROC и FSS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Archrock, Inc. и Federal Signal Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%202220232024202520260
28.7%
Активы портфеля
AROC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archrock, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 373.77M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FSS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Signal Corporation сообщила о валовой прибыли в 179.40M при выручке в 625.60M, что соответствует валовой рентабельности в 28.7%.

AROC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archrock, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 373.77M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

FSS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Signal Corporation сообщила об операционной прибыли в 99.70M при выручке в 625.60M, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.

AROC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archrock, Inc. сообщила о чистой прибыли в 73.79M при выручке в 373.77M, что соответствует чистой рентабельности 19.7%.

FSS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Signal Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.40M при выручке в 625.60M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.

Часто задаваемые вопросы

AROC and FSS have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSS has higher volatility (11.11%) compared to AROC (10.53%). In terms of maximum drawdown, AROC dropped -84.90% vs FSS's -83.43%.

AROC currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AROC и FSS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор