Сравнение AROC с FSS
AROC (Archrock, Inc.) and FSS (Federal Signal Corporation) are both stocks. AROC operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while FSS operates in Pollution & Treatment Controls (Industrials). Over the past 10 years, AROC returned 18.50%/yr vs 27.17%/yr for FSS. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AROC и FSS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AROC показывает доходность 32.95%, что значительно выше, чем у FSS с доходностью 20.21%. За последние 10 лет акции AROC уступали акциям FSS по среднегодовой доходности: 18.50% против 27.17% соответственно.
AROC
- 1 день
- -5.06%
- 1 месяц
- -6.51%
- 6 месяцев
- 15.35%
- С начала года
- 32.95%
- 1 год
- 58.55%
- 3 года*
- 43.46%
- 5 лет*
- 39.21%
- 10 лет*
- 18.50%
- Всё время*
- 15.26%
FSS
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- -2.75%
- 6 месяцев
- 17.61%
- С начала года
- 20.21%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 30.04%
- 5 лет*
- 28.23%
- 10 лет*
- 27.17%
- Всё время*
- 10.24%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
AROC Archrock, Inc. | $64.38M | $62.25M | $72.86M |
| $59.33M | $61.24M | $63.05M |
Сравнение доходности по годам AROC и FSS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AROC Archrock, Inc. | 32.95% | 7.96% | 67.59% | 80.96% | 28.83% | -7.83% | -5.58% | 41.84% | -25.29% | -17.11% |
FSS Federal Signal Corporation | 20.21% | 18.21% | 21.05% | 66.26% | 8.22% | 31.80% | 3.99% | 63.92% | 0.39% | 30.79% |
Correlation
The correlation between AROC and FSS is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.27 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2015 г. | 0.40 |
The correlation between AROC and FSS shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AROC:
$5.95B
FSS:
$7.95B
AROC:
$1.88
FSS:
$4.64
AROC:
18.04
FSS:
28.04
AROC:
0.22
FSS:
1.10
AROC:
3.94
FSS:
3.27
AROC:
3.82
FSS:
5.31
AROC:
$1.50B
FSS:
$2.45B
AROC:
$874.50M
FSS:
$699.90M
AROC:
$805.66M
FSS:
$459.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AROC vs. FSS — Ранг доходности на риск
AROC
FSS
Сравнение AROC c FSS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archrock, Inc. (AROC) и Federal Signal Corporation (FSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AROC | FSS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.05 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 0.22 | +2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.23 | 0.37 | +8.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AROC и FSS
Максимальная просадка AROC за все время составила -84.90%, примерно равная максимальной просадке FSS в -83.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AROC и FSS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AROC | FSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.90% | -83.43% | -1.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.58% | -19.04% | +0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.31% | -31.54% | +1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.60% | -32.96% | -4.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.90% | -32.96% | -51.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.58% | -2.75% | -15.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.60% | -22.52% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.36% | 11.41% | -5.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности AROC и FSS
Текущая волатильность для Archrock, Inc. (AROC) составляет 11.26%, в то время как у Federal Signal Corporation (FSS) волатильность равна 15.43%. Это указывает на то, что AROC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AROC | FSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.26% | 15.43% | -4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.75% | 27.99% | -3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.24% | 34.34% | -2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.51% | 31.54% | +4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.10% | 31.99% | +18.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AROC и FSS
Дивидендная доходность AROC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности FSS в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AROC Archrock, Inc. | 2.59% | 3.07% | 2.69% | 3.96% | 6.46% | 7.75% | 6.70% | 5.52% | 6.73% | 4.57% | 3.77% | 0.00% |
FSS Federal Signal Corporation | 0.45% | 0.52% | 0.52% | 0.51% | 0.77% | 0.83% | 0.96% | 0.99% | 1.56% | 1.39% | 1.79% | 1.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AROC и FSS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archrock, Inc. и Federal Signal Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AROC и FSS
AROC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Archrock, Inc. сообщила о валовой прибыли в 244.51M при выручке в 371.24M, что соответствует валовой рентабельности в 65.9%.
FSS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Federal Signal Corporation сообщила о валовой прибыли в 203.80M при выручке в 670.20M, что соответствует валовой рентабельности в 30.4%.
AROC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Archrock, Inc. сообщила об операционной прибыли в 92.99M при выручке в 371.24M, что соответствует операционной рентабельности 25.1%.
FSS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Federal Signal Corporation сообщила об операционной прибыли в 118.20M при выручке в 670.20M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
AROC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Archrock, Inc. сообщила о чистой прибыли в 66.72M при выручке в 371.24M, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.
FSS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Federal Signal Corporation сообщила о чистой прибыли в 86.10M при выручке в 670.20M, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
Часто задаваемые вопросы
AROC and FSS have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSS has higher volatility (15.43%) compared to AROC (11.26%). In terms of maximum drawdown, AROC dropped -84.90% vs FSS's -83.43%.
AROC currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AROC и FSS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор