PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AROC с FSS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AROC и FSS составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности AROC и FSS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archrock, Inc. (AROC) и Federal Signal Corporation (FSS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
122.17%
537.19%
AROC
FSS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AROC:

1.89

FSS:

0.76

Коэф-т Сортино

AROC:

2.51

FSS:

1.21

Коэф-т Омега

AROC:

1.32

FSS:

1.15

Коэф-т Кальмара

AROC:

0.95

FSS:

1.19

Коэф-т Мартина

AROC:

7.76

FSS:

3.16

Индекс Язвы

AROC:

8.54%

FSS:

6.90%

Дневная вол-ть

AROC:

35.16%

FSS:

28.58%

Макс. просадка

AROC:

-96.64%

FSS:

-83.42%

Текущая просадка

AROC:

-47.07%

FSS:

-7.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AROC:

$4.59B

FSS:

$5.85B

EPS

AROC:

$0.91

FSS:

$3.45

Цена/прибыль

AROC:

28.79

FSS:

27.74

PEG коэффициент

AROC:

1.64

FSS:

2.71

Общая выручка (12 мес.)

AROC:

$1.09B

FSS:

$1.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

AROC:

$459.33M

FSS:

$507.00M

EBITDA (12 мес.)

AROC:

$556.40M

FSS:

$337.20M

Доходность по периодам

С начала года, AROC показывает доходность 65.30%, что значительно выше, чем у FSS с доходностью 20.28%. За последние 10 лет акции AROC уступали акциям FSS по среднегодовой доходности: 8.71% против 21.05% соответственно.


AROC

С начала года

65.30%

1 месяц

0.95%

6 месяцев

31.82%

1 год

64.23%

5 лет

28.29%

10 лет

8.71%

FSS

С начала года

20.28%

1 месяц

0.15%

6 месяцев

9.13%

1 год

21.04%

5 лет

24.24%

10 лет

21.05%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AROC c FSS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archrock, Inc. (AROC) и Federal Signal Corporation (FSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AROC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.890.76
Коэффициент Сортино AROC, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.511.21
Коэффициент Омега AROC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.321.15
Коэффициент Кальмара AROC, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.951.19
Коэффициент Мартина AROC, с текущим значением в 7.76, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.007.763.16
AROC
FSS

Показатель коэффициента Шарпа AROC на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа FSS равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AROC и FSS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.89
0.76
AROC
FSS

Дивиденды

Сравнение дивидендов AROC и FSS

Дивидендная доходность AROC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности FSS в 0.52%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
AROC
Archrock, Inc.
2.73%3.96%6.46%7.75%6.70%5.52%6.73%4.57%3.77%7.98%3.04%
FSS
Federal Signal Corporation
0.52%0.51%0.77%0.83%0.96%0.99%1.56%1.39%1.79%1.58%0.58%

Просадки

Сравнение просадок AROC и FSS

Максимальная просадка AROC за все время составила -96.64%, что больше максимальной просадки FSS в -83.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AROC и FSS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-47.07%
-7.94%
AROC
FSS

Волатильность

Сравнение волатильности AROC и FSS

Archrock, Inc. (AROC) имеет более высокую волатильность в 12.71% по сравнению с Federal Signal Corporation (FSS) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что AROC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.71%
6.66%
AROC
FSS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AROC и FSS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archrock, Inc. и Federal Signal Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab