PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARLO с CW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ARLO с CW

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ARLO (Arlo Technologies, Inc.) and CW (Curtiss-Wright Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ARLO in Security & Protection Services, CW in Specialty Industrial Machinery. Over the past 5 years, ARLO returned 11.77%/yr vs 44.77%/yr for CW. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARLO и CW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arlo Technologies, Inc. (ARLO) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARLO показывает доходность -11.22%, что значительно ниже, чем у CW с доходностью 38.49%.

ARLO

1 день
-3.04%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-11.22%
6 месяцев
-11.48%
1 год
-26.07%
3 года*
10.64%
5 лет*
11.77%
10 лет*
—

CW

1 день
-0.29%
1 месяц
4.37%
С начала года
38.49%
6 месяцев
34.43%
1 год
60.52%
3 года*
64.40%
5 лет*
44.77%
10 лет*
25.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARLO и CW

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ARLO
Arlo Technologies, Inc.		-11.22%25.02%17.54%171.23%-66.54%34.66%85.04%-57.69%-46.22%
CW
Curtiss-Wright Corporation		38.49%55.66%59.73%33.98%21.03%19.86%-16.83%38.70%-22.35%

Correlation

The correlation between ARLO and CW is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2018 г.

0.27

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARLO:

$1.37B

CW:

$28.27B

EPS

ARLO:

$0.28

CW:

$13.64

Коэффициент P/E

ARLO:

44.44

CW:

55.94

Коэффициент PEG

ARLO:

0.80

CW:

3.05

Коэффициент P/S

ARLO:

2.43

CW:

7.93

Коэффициент P/B

ARLO:

8.61

CW:

10.74

Общая выручка (12 мес.)

ARLO:

$560.61M

CW:

$3.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARLO:

$252.78M

CW:

$1.34B

EBITDA (12 мес.)

ARLO:

$26.66M

CW:

$745.31M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arlo Technologies, Inc.

Curtiss-Wright Corporation

Часто сравнивают с ARLO:
ARLO с CDREARLO с SMCIARLO с COSTARLO с BLDRARLO с CORTARLO с BLKARLO с QQQ
Часто сравнивают с CW:
CW с HEICW с CARRCW с BWXTCW с EMRCW с GGGCW с FELECW с TT

Доходность на риск

ARLO vs. CW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARLO
Ранг доходности на риск ARLO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARLO: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARLO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARLO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARLO: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARLO: 2020
Ранг коэф-та Мартина
CW
Ранг доходности на риск CW: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CW: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CW: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CW: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARLO c CW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arlo Technologies, Inc. (ARLO) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARLOCWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
1.84

-2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.52
2.40

-2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.31

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

4.69

-5.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

13.61

-14.69

ARLO vs. CW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARLO на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа CW равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARLO и CW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARLO и CW

Максимальная просадка ARLO за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки CW в -59.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARLO и CW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARLOCWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.50%

-59.19%

-34.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.23%

-12.97%

-29.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.82%

-27.21%

-23.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.17%

-27.21%

-44.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.19%

-2.67%

-43.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.24%

-13.88%

-48.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.11%

4.46%

+19.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ARLO и CW

Arlo Technologies, Inc. (ARLO) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с Curtiss-Wright Corporation (CW) с волатильностью 8.98%. Это указывает на то, что ARLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARLOCWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.21%

8.98%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.55%

25.51%

+14.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.01%

33.00%

+18.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.44%

27.86%

+33.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.63%

30.28%

+43.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARLO и CW

ARLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARLO
Arlo Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CW
Curtiss-Wright Corporation		0.13%0.17%0.23%0.35%0.45%0.51%0.58%0.47%0.59%0.46%0.53%0.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARLO и CW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arlo Technologies, Inc. и Curtiss-Wright Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
150.38M
913.69M
(ARLO) Общая выручка
(CW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ARLO и CW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Arlo Technologies, Inc. и Curtiss-Wright Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20222023202420252026
48.3%
36.3%
Активы портфеля
ARLO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arlo Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 72.67M при выручке в 150.38M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.

CW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.

ARLO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arlo Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.56M при выручке в 150.38M, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.

CW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.

ARLO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arlo Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.88M при выручке в 150.38M, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.

CW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.

Часто задаваемые вопросы

ARLO and CW have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARLO has higher volatility (11.21%) compared to CW (8.98%). In terms of maximum drawdown, ARLO dropped -93.50% vs CW's -59.19%.

CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARLO и CW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор