Сравнение CW с CARR
CW (Curtiss-Wright Corporation) and CARR (Carrier Global Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CW in Specialty Industrial Machinery, CARR in Building Products & Equipment. Over the past 5 years, CW returned 44.42%/yr vs 8.67%/yr for CARR. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CW и CARR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CW показывает доходность 29.91%, что значительно ниже, чем у CARR с доходностью 32.26%.
CW
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -6.40%
- 6 месяцев
- 8.40%
- С начала года
- 29.91%
- 1 год
- 48.77%
- 3 года*
- 56.36%
- 5 лет*
- 44.42%
- 10 лет*
- 24.25%
CARR
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -2.54%
- 6 месяцев
- 25.81%
- С начала года
- 32.26%
- 1 год
- -6.72%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CW и CARR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 29.91% | 55.66% | 59.73% | 33.98% | 21.03% | 19.86% | 35.15% |
CARR Carrier Global Corporation | 32.26% | -21.57% | 20.26% | 41.47% | -22.68% | 45.31% | 176.86% |
Correlation
The correlation between CW and CARR is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2020 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
CW:
$26.44B
CARR:
$57.59B
CW:
$13.69
CARR:
$1.55
CW:
52.28
CARR:
44.65
CW:
2.85
CARR:
0.66
CW:
7.41
CARR:
2.69
CW:
10.08
CARR:
4.23
CW:
$3.61B
CARR:
$21.87B
CW:
$1.34B
CARR:
$5.43B
CW:
$745.31M
CARR:
$3.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CW vs. CARR — Ранг доходности на риск
CW
CARR
Сравнение CW c CARR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Curtiss-Wright Corporation (CW) и Carrier Global Corporation (CARR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CW | CARR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.00 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | -0.18 | +3.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.67 | -0.28 | +10.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CW и CARR
Максимальная просадка CW за все время составила -59.19%, что больше максимальной просадки CARR в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW и CARR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CW | CARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.19% | -40.82% | -18.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.97% | -37.38% | +24.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.21% | -37.91% | +10.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.21% | -40.82% | +13.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.73% | -13.84% | +4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.87% | -14.18% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 24.33% | -19.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CW и CARR
Curtiss-Wright Corporation (CW) и Carrier Global Corporation (CARR) имеют волатильность 9.56% и 9.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CW | CARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.56% | 9.94% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.98% | 28.51% | -2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.73% | 36.31% | -2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.00% | 32.11% | -4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.35% | 34.81% | -4.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CW и CARR
Дивидендная доходность CW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности CARR в 1.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARR Carrier Global Corporation | 1.34% | 1.70% | 1.16% | 1.30% | 1.54% | 0.94% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.14% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CW и CARR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Curtiss-Wright Corporation и Carrier Global Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CW и CARR
CW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
CARR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.24B при выручке в 5.34B, что соответствует валовой рентабельности в 23.3%.
CW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
CARR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила об операционной прибыли в 259.00M при выручке в 5.34B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
CW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
CARR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о чистой прибыли в 238.00M при выручке в 5.34B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
Часто задаваемые вопросы
CW and CARR have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARR has higher volatility (9.94%) compared to CW (9.56%). In terms of maximum drawdown, CW dropped -59.19% vs CARR's -40.82%.
CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CW и CARR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор