PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CW с CARR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CW с CARR

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Curtiss-Wright Corporation (CW) и Carrier Global Corporation (CARR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CW или CARR.

Корреляция

Корреляция между CW и CARR составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CW и CARR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Curtiss-Wright Corporation (CW) и Carrier Global Corporation (CARR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
313.94%
278.40%
CW
CARR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CW:

1.03

CARR:

0.32

Коэф-т Сортино

CW:

1.46

CARR:

0.68

Коэф-т Омега

CW:

1.22

CARR:

1.08

Коэф-т Кальмара

CW:

1.25

CARR:

0.32

Коэф-т Мартина

CW:

3.67

CARR:

0.78

Индекс Язвы

CW:

9.24%

CARR:

13.17%

Дневная вол-ть

CW:

32.98%

CARR:

32.58%

Макс. просадка

CW:

-59.19%

CARR:

-40.82%

Текущая просадка

CW:

-13.04%

CARR:

-26.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CW:

$12.75B

CARR:

$52.11B

EPS

CW:

$10.54

CARR:

$1.22

Коэффициент P/E

CW:

32.09

CARR:

49.23

Коэффициент PEG

CW:

2.71

CARR:

402.07

Коэффициент P/S

CW:

4.09

CARR:

2.32

Коэффициент P/B

CW:

5.20

CARR:

3.70

Общая выручка (12 мес.)

CW:

$2.41B

CARR:

$17.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

CW:

$899.79M

CARR:

$4.91B

EBITDA (12 мес.)

CW:

$538.04M

CARR:

$3.37B

Доходность по периодам

С начала года, CW показывает доходность -4.61%, что значительно выше, чем у CARR с доходностью -12.01%.

CW

С начала года

-4.61%

1 месяц

3.97%

6 месяцев

-2.02%

1 год

33.53%

5 лет

28.75%

10 лет

16.88%

CARR

С начала года

-12.01%

1 месяц

-8.54%

6 месяцев

-18.25%

1 год

0.48%

5 лет

30.79%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CW и CARR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CW
Ранг риск-скорректированной доходности CW, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CW, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CW, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CW, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CW, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CW, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
CARR
Ранг риск-скорректированной доходности CARR, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CARR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CW c CARR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Curtiss-Wright Corporation (CW) и Carrier Global Corporation (CARR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CW, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CW: 1.03
CARR: 0.32
Коэффициент Сортино CW, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CW: 1.46
CARR: 0.68
Коэффициент Омега CW, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CW: 1.22
CARR: 1.08
Коэффициент Кальмара CW, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CW: 1.25
CARR: 0.32
Коэффициент Мартина CW, с текущим значением в 3.67, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CW: 3.67
CARR: 0.78

Показатель коэффициента Шарпа CW на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа CARR равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CW и CARR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.03
0.32
CW
CARR

Дивиденды

Сравнение дивидендов CW и CARR

Дивидендная доходность CW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности CARR в 1.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CW
Curtiss-Wright Corporation		0.25%0.23%0.35%0.45%0.51%0.58%0.47%0.59%0.46%0.53%0.76%0.74%
CARR
Carrier Global Corporation		1.32%1.16%1.30%1.54%0.94%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CW и CARR

Максимальная просадка CW за все время составила -59.19%, что больше максимальной просадки CARR в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW и CARR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.04%
-26.91%
CW
CARR

Волатильность

Сравнение волатильности CW и CARR

Curtiss-Wright Corporation (CW) и Carrier Global Corporation (CARR) имеют волатильность 15.70% и 15.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.70%
15.53%
CW
CARR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CW и CARR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Curtiss-Wright Corporation и Carrier Global Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию