PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CW с EMR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CW с EMR

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Curtiss-Wright Corporation (CW) и Emerson Electric Co. (EMR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CW или EMR.

Корреляция

Корреляция между CW и EMR составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CW и EMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Curtiss-Wright Corporation (CW) и Emerson Electric Co. (EMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17,494.01%
3,600.53%
CW
EMR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CW:

1.03

EMR:

-0.07

Коэф-т Сортино

CW:

1.46

EMR:

0.12

Коэф-т Омега

CW:

1.22

EMR:

1.02

Коэф-т Кальмара

CW:

1.25

EMR:

-0.08

Коэф-т Мартина

CW:

3.67

EMR:

-0.22

Индекс Язвы

CW:

9.24%

EMR:

10.48%

Дневная вол-ть

CW:

32.98%

EMR:

31.92%

Макс. просадка

CW:

-59.19%

EMR:

-56.14%

Текущая просадка

CW:

-13.04%

EMR:

-21.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CW:

$12.75B

EMR:

$59.37B

EPS

CW:

$10.54

EMR:

$3.55

Коэффициент P/E

CW:

32.09

EMR:

29.66

Коэффициент PEG

CW:

2.71

EMR:

1.40

Коэффициент P/S

CW:

4.09

EMR:

3.38

Коэффициент P/B

CW:

5.20

EMR:

2.90

Общая выручка (12 мес.)

CW:

$2.41B

EMR:

$13.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

CW:

$899.79M

EMR:

$6.65B

EBITDA (12 мес.)

CW:

$538.04M

EMR:

$3.44B

Доходность по периодам

С начала года, CW показывает доходность -4.61%, что значительно выше, чем у EMR с доходностью -14.69%. За последние 10 лет акции CW превзошли акции EMR по среднегодовой доходности: 16.88% против 8.93% соответственно.

CW

С начала года

-4.61%

1 месяц

3.97%

6 месяцев

-2.02%

1 год

33.53%

5 лет

28.75%

10 лет

16.88%

EMR

С начала года

-14.69%

1 месяц

-6.07%

6 месяцев

-1.82%

1 год

-2.46%

5 лет

16.13%

10 лет

8.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CW и EMR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CW
Ранг риск-скорректированной доходности CW, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CW, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CW, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CW, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CW, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CW, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
EMR
Ранг риск-скорректированной доходности EMR, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CW c EMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Curtiss-Wright Corporation (CW) и Emerson Electric Co. (EMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CW, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CW: 1.03
EMR: -0.07
Коэффициент Сортино CW, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CW: 1.46
EMR: 0.12
Коэффициент Омега CW, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CW: 1.22
EMR: 1.02
Коэффициент Кальмара CW, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CW: 1.25
EMR: -0.08
Коэффициент Мартина CW, с текущим значением в 3.67, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CW: 3.67
EMR: -0.22

Показатель коэффициента Шарпа CW на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа EMR равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CW и EMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.03
-0.07
CW
EMR

Дивиденды

Сравнение дивидендов CW и EMR

Дивидендная доходность CW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности EMR в 2.00%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CW
Curtiss-Wright Corporation		0.25%0.23%0.35%0.45%0.51%0.58%0.47%0.59%0.46%0.53%0.76%0.74%
EMR
Emerson Electric Co.		2.00%1.70%2.14%2.15%2.18%2.49%2.58%3.26%2.76%3.42%3.94%2.85%

Просадки

Сравнение просадок CW и EMR

Максимальная просадка CW за все время составила -59.19%, что больше максимальной просадки EMR в -56.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW и EMR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.04%
-21.29%
CW
EMR

Волатильность

Сравнение волатильности CW и EMR

Текущая волатильность для Curtiss-Wright Corporation (CW) составляет 15.70%, в то время как у Emerson Electric Co. (EMR) волатильность равна 18.80%. Это указывает на то, что CW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.70%
18.80%
CW
EMR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CW и EMR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Curtiss-Wright Corporation и Emerson Electric Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию