PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CW с EMR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CW с EMR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CW (Curtiss-Wright Corporation) and EMR (Emerson Electric Co.) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, CW returned 24.25%/yr vs 12.25%/yr for EMR. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CW и EMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Curtiss-Wright Corporation (CW) и Emerson Electric Co. (EMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CW показывает доходность 29.91%, что значительно выше, чем у EMR с доходностью 5.62%. За последние 10 лет акции CW превзошли акции EMR по среднегодовой доходности: 24.25% против 12.25% соответственно.

CW

1 день
-4.79%
1 месяц
-6.40%
6 месяцев
8.40%
С начала года
29.91%
1 год
48.77%
3 года*
56.36%
5 лет*
44.42%
10 лет*
24.25%

EMR

1 день
2.08%
1 месяц
-6.54%
6 месяцев
-5.30%
С начала года
5.62%
1 год
0.74%
3 года*
17.18%
5 лет*
9.59%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CW и EMR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CW
Curtiss-Wright Corporation		29.91%55.66%59.73%33.98%21.03%19.86%-16.83%38.70%-15.79%24.56%
EMR
Emerson Electric Co.		5.62%8.92%29.73%3.75%5.74%18.19%8.61%31.53%-11.87%29.05%

Correlation

The correlation between CW and EMR is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г.

0.40

The correlation between CW and EMR shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.57 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CW:

$26.44B

EMR:

$77.90B

EPS

CW:

$13.69

EMR:

$4.33

Коэффициент P/E

CW:

52.28

EMR:

32.09

Коэффициент PEG

CW:

2.85

EMR:

11.41

Коэффициент P/S

CW:

7.41

EMR:

4.28

Коэффициент P/B

CW:

10.08

EMR:

3.85

Общая выручка (12 мес.)

CW:

$3.61B

EMR:

$18.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

CW:

$1.34B

EMR:

$7.22B

EBITDA (12 мес.)

CW:

$745.31M

EMR:

$3.87B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Curtiss-Wright Corporation

Emerson Electric Co.

Часто сравнивают с CW:
CW с HEICW с CARRCW с BWXTCW с GGGCW с FELECW с TTCW с SPY
Часто сравнивают с EMR:
EMR с EMEEMR с SPYEMR с MMMEMR с JCIEMR с ICHREMR с FASTEMR с SCHD

Доходность на риск

CW vs. EMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CW
Ранг доходности на риск CW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CW: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CW: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CW: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CW: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CW: 9191
Ранг коэф-та Мартина
EMR
Ранг доходности на риск EMR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMR: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMR: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMR: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CW c EMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Curtiss-Wright Corporation (CW) и Emerson Electric Co. (EMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CWEMRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
0.02

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
0.25

+1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.03

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

0.03

+3.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.67

0.07

+10.60

CW vs. EMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CW на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа EMR равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CW и EMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CW и EMR

Максимальная просадка CW за все время составила -59.19%, примерно равная максимальной просадке EMR в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW и EMR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWEMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.19%

-59.05%

-0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.97%

-23.45%

+10.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.21%

-29.62%

+2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.21%

-29.62%

+2.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.73%

-50.77%

+2.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.73%

-13.30%

+3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.87%

-14.11%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

11.35%

-6.76%

Волатильность

Сравнение волатильности CW и EMR

Curtiss-Wright Corporation (CW) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с Emerson Electric Co. (EMR) с волатильностью 8.38%. Это указывает на то, что CW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWEMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.56%

8.38%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.98%

25.36%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.73%

31.21%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.00%

27.46%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.35%

29.13%

+1.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CW и EMR

Дивидендная доходность CW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности EMR в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CW
Curtiss-Wright Corporation		0.14%0.17%0.23%0.35%0.45%0.51%0.58%0.47%0.59%0.46%0.53%0.76%
EMR
Emerson Electric Co.		1.58%1.61%1.70%2.14%2.15%2.18%2.49%2.58%3.26%2.76%3.42%3.94%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CW и EMR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Curtiss-Wright Corporation и Emerson Electric Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
913.69M
4.56B
(CW) Общая выручка
(EMR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CW и EMR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Curtiss-Wright Corporation и Emerson Electric Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
36.3%
0
Активы портфеля
CW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.

EMR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.

EMR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

CW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.

EMR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о чистой прибыли в 618.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.

Часто задаваемые вопросы

CW and EMR have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CW has higher volatility (9.56%) compared to EMR (8.38%). In terms of maximum drawdown, CW dropped -59.19% vs EMR's -59.05%.

CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CW и EMR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор