Сравнение CW с FELE
CW (Curtiss-Wright Corporation) and FELE (Franklin Electric Co., Inc.) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, CW returned 24.17%/yr vs 12.38%/yr for FELE. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CW и FELE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CW показывает доходность 35.85%, что значительно выше, чем у FELE с доходностью 15.83%. За последние 10 лет акции CW превзошли акции FELE по среднегодовой доходности: 24.17% против 12.38% соответственно.
CW
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -5.60%
- 6 месяцев
- 19.84%
- С начала года
- 35.85%
- 1 год
- 46.51%
- 3 года*
- 55.03%
- 5 лет*
- 44.56%
- 10 лет*
- 24.17%
- Всё время*
- 16.36%
FELE
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 4.43%
- 6 месяцев
- 6.03%
- С начала года
- 15.83%
- 1 год
- 17.58%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 12.38%
- Всё время*
- 14.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $157.50M | $156.08M | $204.24M | |
| $42.08M | $33.69M | $31.14M |
Сравнение доходности по годам CW и FELE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 35.85% | 55.66% | 59.73% | 33.98% | 21.03% | 19.86% | -16.83% | 38.70% | -15.79% | 24.56% |
FELE Franklin Electric Co., Inc. | 15.83% | -0.86% | 1.82% | 22.38% | -14.85% | 37.80% | 22.08% | 35.26% | -5.61% | 19.21% |
Correlation
The correlation between CW and FELE is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.36 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.38 |
The correlation between CW and FELE shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.53 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CW:
$27.65B
FELE:
$4.87B
CW:
$13.69
FELE:
$3.48
CW:
54.68
FELE:
31.64
CW:
2.98
FELE:
45.81
CW:
7.75
FELE:
2.23
CW:
10.54
FELE:
3.52
CW:
$3.61B
FELE:
$2.21B
CW:
$1.34B
FELE:
$785.77M
CW:
$745.31M
FELE:
$274.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CW vs. FELE — Ранг доходности на риск
CW
FELE
Сравнение CW c FELE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Curtiss-Wright Corporation (CW) и Franklin Electric Co., Inc. (FELE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CW | FELE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.14 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 0.97 | +2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.44 | 2.39 | +7.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CW и FELE
Максимальная просадка CW за все время составила -59.19%, что меньше максимальной просадки FELE в -71.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW и FELE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CW | FELE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.19% | -71.12% | +11.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -18.18% | +3.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.21% | -23.52% | -3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.21% | -29.22% | +2.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.73% | -32.02% | -16.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | 0.00% | -5.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.86% | -13.76% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 7.39% | -2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CW и FELE
Curtiss-Wright Corporation (CW) имеет более высокую волатильность в 12.15% по сравнению с Franklin Electric Co., Inc. (FELE) с волатильностью 8.63%. Это указывает на то, что CW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FELE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CW | FELE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.15% | 8.63% | +3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.46% | 24.42% | +3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.12% | 28.30% | +6.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.26% | 27.27% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.51% | 31.09% | -0.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CW и FELE
Дивидендная доходность CW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности FELE в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.13% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
FELE Franklin Electric Co., Inc. | 0.99% | 1.11% | 1.03% | 0.93% | 0.98% | 0.74% | 0.90% | 1.01% | 1.09% | 0.92% | 1.02% | 1.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CW и FELE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Curtiss-Wright Corporation и Franklin Electric Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CW и FELE
CW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
FELE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Franklin Electric Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 230.61M при выручке в 622.88M, что соответствует валовой рентабельности в 37.0%.
CW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
FELE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Franklin Electric Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 93.60M при выручке в 622.88M, что соответствует операционной рентабельности 15.0%.
CW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
FELE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Franklin Electric Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 65.74M при выручке в 622.88M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
CW and FELE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CW has higher volatility (12.15%) compared to FELE (8.63%). In terms of maximum drawdown, CW dropped -59.19% vs FELE's -71.12%.
CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CW и FELE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор