PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CW с FELE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CW с FELE

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Curtiss-Wright Corporation (CW) и Franklin Electric Co., Inc. (FELE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CW или FELE.

Корреляция

Корреляция между CW и FELE составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CW и FELE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Curtiss-Wright Corporation (CW) и Franklin Electric Co., Inc. (FELE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
11,000.00%12,000.00%13,000.00%14,000.00%15,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12,836.63%
11,141.81%
CW
FELE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CW:

1.03

FELE:

-0.47

Коэф-т Сортино

CW:

1.46

FELE:

-0.53

Коэф-т Омега

CW:

1.22

FELE:

0.93

Коэф-т Кальмара

CW:

1.25

FELE:

-0.56

Коэф-т Мартина

CW:

3.67

FELE:

-1.54

Индекс Язвы

CW:

9.24%

FELE:

8.50%

Дневная вол-ть

CW:

32.98%

FELE:

27.66%

Макс. просадка

CW:

-59.19%

FELE:

-71.12%

Текущая просадка

CW:

-13.04%

FELE:

-19.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CW:

$12.75B

FELE:

$4.09B

EPS

CW:

$10.54

FELE:

$3.86

Коэффициент P/E

CW:

32.09

FELE:

23.10

Коэффициент PEG

CW:

2.71

FELE:

1.78

Коэффициент P/S

CW:

4.09

FELE:

2.02

Коэффициент P/B

CW:

5.20

FELE:

3.22

Общая выручка (12 мес.)

CW:

$2.41B

FELE:

$1.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

CW:

$899.79M

FELE:

$553.70M

EBITDA (12 мес.)

CW:

$538.04M

FELE:

$233.74M

Доходность по периодам

С начала года, CW показывает доходность -4.61%, что значительно выше, чем у FELE с доходностью -8.26%. За последние 10 лет акции CW превзошли акции FELE по среднегодовой доходности: 16.88% против 10.58% соответственно.

CW

С начала года

-4.61%

1 месяц

3.97%

6 месяцев

-2.02%

1 год

33.53%

5 лет

28.75%

10 лет

16.88%

FELE

С начала года

-8.26%

1 месяц

-8.26%

6 месяцев

-11.80%

1 год

-12.37%

5 лет

13.03%

10 лет

10.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CW и FELE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CW
Ранг риск-скорректированной доходности CW, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CW, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CW, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CW, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CW, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CW, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
FELE
Ранг риск-скорректированной доходности FELE, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FELE, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELE, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELE, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CW c FELE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Curtiss-Wright Corporation (CW) и Franklin Electric Co., Inc. (FELE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CW, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CW: 1.03
FELE: -0.47
Коэффициент Сортино CW, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CW: 1.46
FELE: -0.53
Коэффициент Омега CW, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CW: 1.22
FELE: 0.93
Коэффициент Кальмара CW, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CW: 1.25
FELE: -0.56
Коэффициент Мартина CW, с текущим значением в 3.67, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CW: 3.67
FELE: -1.54

Показатель коэффициента Шарпа CW на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа FELE равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CW и FELE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.03
-0.47
CW
FELE

Дивиденды

Сравнение дивидендов CW и FELE

Дивидендная доходность CW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности FELE в 1.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CW
Curtiss-Wright Corporation		0.25%0.23%0.35%0.45%0.51%0.58%0.47%0.59%0.46%0.53%0.76%0.74%
FELE
Franklin Electric Co., Inc.		1.14%1.03%0.93%0.98%0.74%0.90%1.01%1.09%0.92%1.02%1.42%0.93%

Просадки

Сравнение просадок CW и FELE

Максимальная просадка CW за все время составила -59.19%, что меньше максимальной просадки FELE в -71.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW и FELE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.04%
-19.02%
CW
FELE

Волатильность

Сравнение волатильности CW и FELE

Curtiss-Wright Corporation (CW) имеет более высокую волатильность в 15.70% по сравнению с Franklin Electric Co., Inc. (FELE) с волатильностью 12.32%. Это указывает на то, что CW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FELE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.70%
12.32%
CW
FELE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CW и FELE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Curtiss-Wright Corporation и Franklin Electric Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию