PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CW с FELE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CW с FELE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CW (Curtiss-Wright Corporation) and FELE (Franklin Electric Co., Inc.) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, CW returned 24.80%/yr vs 12.39%/yr for FELE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CW и FELE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Curtiss-Wright Corporation (CW) и Franklin Electric Co., Inc. (FELE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CW показывает доходность 33.17%, что значительно выше, чем у FELE с доходностью 3.77%. За последние 10 лет акции CW превзошли акции FELE по среднегодовой доходности: 24.80% против 12.39% соответственно.

CW

1 день
1.77%
1 месяц
2.10%
С начала года
33.17%
6 месяцев
36.99%
1 год
64.54%
3 года*
64.18%
5 лет*
42.85%
10 лет*
24.80%

FELE

1 день
-1.38%
1 месяц
-0.03%
С начала года
3.77%
6 месяцев
3.89%
1 год
14.96%
3 года*
1.78%
5 лет*
4.53%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CW и FELE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CW
Curtiss-Wright Corporation		33.17%55.66%59.73%33.98%21.03%19.86%-16.83%38.70%-15.79%24.56%
FELE
Franklin Electric Co., Inc.		3.77%-0.86%1.82%22.38%-14.85%37.80%22.08%35.26%-5.61%19.21%

Correlation

The correlation between CW and FELE is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г.

0.38

The correlation between CW and FELE shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.54 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

CW:

$13.64

FELE:

$4.40

Коэффициент P/E

CW:

53.81

FELE:

22.41

Коэффициент PEG

CW:

2.94

FELE:

35.73

Коэффициент P/S

CW:

7.63

FELE:

1.55

Общая выручка (12 мес.)

CW:

$3.61B

FELE:

$2.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

CW:

$1.34B

FELE:

$766.99M

EBITDA (12 мес.)

CW:

$745.31M

FELE:

$258.17M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Curtiss-Wright Corporation

Franklin Electric Co., Inc.

Часто сравнивают с CW:
CW с HEICW с CARRCW с BWXTCW с EMRCW с GGGCW с TTCW с SPY
Часто сравнивают с FELE:
FELE с LWFELE с ETNFELE с FASTFELE с SPYFELE с EMRFELE с DCIFELE с FNILX

Доходность на риск

CW vs. FELE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CW
Ранг доходности на риск CW: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CW: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CW: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CW: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FELE
Ранг доходности на риск FELE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CW c FELE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Curtiss-Wright Corporation (CW) и Franklin Electric Co., Inc. (FELE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWFELEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
0.55

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
0.87

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.12

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.00

0.83

+4.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.59

2.11

+12.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CW vs. FELE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CW на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа FELE равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CW и FELE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWFELEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

0.55

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.55

0.17

+1.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.40

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.39

+0.21

Просадки

Сравнение просадок CW и FELE

Максимальная просадка CW за все время составила -59.19%, что меньше максимальной просадки FELE в -71.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW и FELE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWFELEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.19%

-71.12%

+11.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.97%

-18.18%

+5.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.21%

-23.52%

-3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.21%

-29.22%

+2.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.73%

-32.02%

-16.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-10.01%

+7.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.90%

-13.80%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

7.10%

-2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности CW и FELE

Curtiss-Wright Corporation (CW) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с Franklin Electric Co., Inc. (FELE) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что CW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FELE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWFELEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.20%

6.75%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.70%

23.35%

+2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.54%

27.31%

+5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.79%

27.05%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.27%

31.25%

-0.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CW и FELE

Дивидендная доходность CW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности FELE в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CW
Curtiss-Wright Corporation		0.13%0.17%0.23%0.35%0.45%0.51%0.58%0.47%0.59%0.46%0.53%0.76%
FELE
Franklin Electric Co., Inc.		1.11%1.11%1.03%0.93%0.98%0.74%0.90%1.01%1.09%0.92%1.02%1.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CW и FELE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Curtiss-Wright Corporation и Franklin Electric Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M900.00M20222023202420252026
913.69M
500.44M
(CW) Общая выручка
(FELE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CW и FELE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Curtiss-Wright Corporation и Franklin Electric Co., Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
32.0%34.0%36.0%38.0%40.0%20222023202420252026
36.3%
35.0%
Активы портфеля
CW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.

FELE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franklin Electric Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 174.97M при выручке в 500.44M, что соответствует валовой рентабельности в 35.0%.

CW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.

FELE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franklin Electric Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 48.09M при выручке в 500.44M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.

CW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.

FELE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franklin Electric Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.33M при выручке в 500.44M, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.

Часто задаваемые вопросы

CW and FELE have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CW has higher volatility (9.20%) compared to FELE (6.75%). In terms of maximum drawdown, CW dropped -59.19% vs FELE's -71.12%.

CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CW и FELE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор