Сравнение ARLO с BLDR
ARLO (Arlo Technologies, Inc.) and BLDR (Builders FirstSource, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ARLO in Security & Protection Services, BLDR in Building Products & Equipment. Over the past 5 years, ARLO returned 14.55%/yr vs 11.70%/yr for BLDR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARLO и BLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARLO показывает доходность -7.79%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -27.83%.
ARLO
- 1 день
- -3.52%
- 1 месяц
- -12.54%
- С начала года
- -7.79%
- 6 месяцев
- -9.60%
- 1 год
- -12.01%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 14.55%
- 10 лет*
- —
BLDR
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- -27.83%
- 6 месяцев
- -35.11%
- 1 год
- -32.61%
- 3 года*
- -14.54%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 20.11%
Сравнение доходности по годам ARLO и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARLO Arlo Technologies, Inc. | -7.79% | 25.02% | 17.54% | 171.23% | -66.54% | 34.66% | 85.04% | -57.69% | -54.98% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -27.83% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -38.15% |
Correlation
The correlation between ARLO and BLDR is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2018 г. | 0.30 |
The correlation between ARLO and BLDR shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARLO:
$1.43B
BLDR:
$8.16B
ARLO:
$0.28
BLDR:
$2.63
ARLO:
46.16
BLDR:
28.21
ARLO:
2.52
BLDR:
0.55
ARLO:
8.94
BLDR:
2.04
ARLO:
$560.61M
BLDR:
$14.82B
ARLO:
$252.78M
BLDR:
$4.43B
ARLO:
$26.66M
BLDR:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARLO vs. BLDR — Ранг доходности на риск
ARLO
BLDR
Сравнение ARLO c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arlo Technologies, Inc. (ARLO) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARLO | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.91 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.59 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | -1.16 | +0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARLO | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | -0.68 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.26 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.11 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок ARLO и BLDR
Максимальная просадка ARLO за все время составила -93.50%, примерно равная максимальной просадке BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARLO и BLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARLO | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.50% | -96.78% | +3.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.23% | -55.51% | +13.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.82% | -68.55% | +17.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.17% | -68.55% | -3.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.11% | -64.83% | +20.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.40% | -47.86% | -14.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.75% | 28.06% | -5.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARLO и BLDR
Arlo Technologies, Inc. (ARLO) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с Builders FirstSource, Inc. (BLDR) с волатильностью 15.02%. Это указывает на то, что ARLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARLO | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | 15.02% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.43% | 34.12% | +5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.84% | 48.09% | +3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.43% | 45.20% | +16.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.52% | 47.71% | +25.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARLO и BLDR
Ни ARLO, ни BLDR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARLO и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arlo Technologies, Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARLO и BLDR
ARLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arlo Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 72.67M при выручке в 150.38M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
ARLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arlo Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.56M при выручке в 150.38M, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
ARLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arlo Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.88M при выручке в 150.38M, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
ARLO and BLDR have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARLO has higher volatility (16.64%) compared to BLDR (15.02%). In terms of maximum drawdown, ARLO dropped -93.50% vs BLDR's -96.78%.
ARLO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARLO и BLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор