PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARLO с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARLO с QQQ

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arlo Technologies, Inc. (ARLO) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности ARLO и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arlo Technologies, Inc. (ARLO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARLO и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ARLO
Arlo Technologies, Inc.		0.29%25.02%17.54%171.23%-66.54%34.66%85.04%-57.69%-54.98%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.65%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-13.94%

Доходность по периодам

С начала года, ARLO показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.65%.

ARLO

1 день
-0.57%
1 месяц
-6.72%
С начала года
0.29%
6 месяцев
-18.67%
1 год
64.86%
3 года*
32.51%
5 лет*
16.53%
10 лет*
—

QQQ

1 день
0.11%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-2.77%
1 год
30.43%
3 года*
22.97%
5 лет*
13.18%
10 лет*
19.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arlo Technologies, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с ARLO:
ARLO с SMCIARLO с CDREARLO с COSTARLO с BLDRARLO с CORTARLO с BLKARLO с CW
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

ARLO vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARLO
Ранг доходности на риск ARLO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARLO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARLO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARLO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARLO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARLO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARLO c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arlo Technologies, Inc. (ARLO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARLOQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.04

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.62

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.93

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.26

7.00

-4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARLO vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARLO на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARLO и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARLOQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.04

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.59

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.38

-0.45

Корреляция

Корреляция между ARLO и QQQ составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARLO и QQQ

ARLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARLO
Arlo Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок ARLO и QQQ

Максимальная просадка ARLO за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARLO и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

ARLOQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.50%

-82.97%

-10.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.23%

-11.96%

-30.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.17%

-35.12%

-37.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.21%

-7.75%

-31.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.88%

-32.98%

-29.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.46%

3.48%

+15.98%

Волатильность

Сравнение волатильности ARLO и QQQ

Arlo Technologies, Inc. (ARLO) имеет более высокую волатильность в 13.21% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что ARLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARLOQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.21%

6.38%

+6.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.49%

12.82%

+27.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.39%

22.69%

+32.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.57%

22.37%

+39.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.97%

22.24%

+51.73%