PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CW с BWXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CW и BWXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Curtiss-Wright Corporation (CW) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CW показывает доходность 33.17%, что значительно выше, чем у BWXT с доходностью 7.16%. За последние 10 лет акции CW превзошли акции BWXT по среднегодовой доходности: 24.80% против 19.18% соответственно.


CW

1 день
1.77%
1 месяц
2.10%
С начала года
33.17%
6 месяцев
36.99%
1 год
64.54%
3 года*
64.18%
5 лет*
42.85%
10 лет*
24.80%

BWXT

1 день
-1.36%
1 месяц
-14.64%
С начала года
7.16%
6 месяцев
6.02%
1 год
44.72%
3 года*
44.37%
5 лет*
25.04%
10 лет*
19.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CW и BWXT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CW
Curtiss-Wright Corporation
33.17%55.66%59.73%33.98%21.03%19.86%-16.83%38.70%-15.79%24.56%
BWXT
BWX Technologies, Inc.
7.16%56.37%46.53%33.87%23.30%-19.40%-1.54%64.48%-36.10%53.59%

Correlation

The correlation between CW and BWXT is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2010 г.

0.56

The correlation between CW and BWXT shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CW:

$27.20B

BWXT:

$16.98B

EPS

CW:

$13.64

BWXT:

$3.75

Коэффициент P/E

CW:

53.81

BWXT:

49.21

Коэффициент PEG

CW:

2.94

BWXT:

13.01

Коэффициент P/S

CW:

7.63

BWXT:

5.02

Коэффициент P/B

CW:

10.33

BWXT:

13.26

Общая выручка (12 мес.)

CW:

$3.61B

BWXT:

$3.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

CW:

$1.34B

BWXT:

$566.27M

EBITDA (12 мес.)

CW:

$745.31M

BWXT:

$534.48M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Curtiss-Wright Corporation

BWX Technologies, Inc.

Доходность на риск

CW vs. BWXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CW
Ранг доходности на риск CW: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CW: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CW: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CW: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CW: 9292
Ранг коэф-та Мартина

BWXT
Ранг доходности на риск BWXT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWXT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWXT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWXT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWXT: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWXT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CW c BWXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Curtiss-Wright Corporation (CW) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CWBWXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.21

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.00

2.00

+3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.59

4.66

+9.93

CW vs. BWXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CW на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа BWXT равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CW и BWXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CWBWXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.01

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.55

0.77

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.63

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.60

0.00

Просадки

Сравнение просадок CW и BWXT

Максимальная просадка CW за все время составила -59.19%, что больше максимальной просадки BWXT в -47.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW и BWXT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CWBWXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.19%

-47.88%

-11.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.97%

-22.42%

+9.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.21%

-32.87%

+5.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.21%

-32.92%

+5.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.73%

-47.74%

-0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-22.42%

+20.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.90%

-13.16%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

9.62%

-5.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CW и BWXT

Текущая волатильность для Curtiss-Wright Corporation (CW) составляет 9.20%, в то время как у BWX Technologies, Inc. (BWXT) волатильность равна 10.63%. Это указывает на то, что CW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CWBWXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.20%

10.63%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.70%

33.34%

-7.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.54%

44.54%

-12.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.79%

32.85%

-5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.27%

30.74%

-0.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CW и BWXT

Дивидендная доходность CW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности BWXT в 0.56%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWXT
BWX Technologies, Inc.
0.56%0.58%0.86%1.20%1.52%1.75%1.26%1.10%1.67%0.69%0.91%30.37%
CW
Curtiss-Wright Corporation
0.13%0.17%0.23%0.35%0.45%0.51%0.58%0.47%0.59%0.46%0.53%0.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CW и BWXT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Curtiss-Wright Corporation и BWX Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


500.00M600.00M700.00M800.00M900.00M20222023202420252026
913.69M
860.22M
(CW) Общая выручка
(BWXT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CW и BWXT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Curtiss-Wright Corporation и BWX Technologies, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
36.3%
0
Активы портфеля
CW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.

BWXT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 860.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.

BWXT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 106.69M при выручке в 860.22M, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.

CW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.

BWXT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.19M при выручке в 860.22M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.


Часто задаваемые вопросы


CW and BWXT have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWXT has higher volatility (10.63%) compared to CW (9.20%). In terms of maximum drawdown, CW dropped -59.19% vs BWXT's -47.88%.

CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CW и BWXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор