Сравнение CW с TT
CW (Curtiss-Wright Corporation) and TT (Trane Technologies plc) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, CW returned 25.85%/yr vs 24.34%/yr for TT. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CW и TT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CW показывает доходность 38.89%, что значительно выше, чем у TT с доходностью 22.45%. За последние 10 лет акции CW превзошли акции TT по среднегодовой доходности: 25.85% против 24.34% соответственно.
CW
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- 38.89%
- 6 месяцев
- 34.43%
- 1 год
- 60.98%
- 3 года*
- 64.56%
- 5 лет*
- 45.11%
- 10 лет*
- 25.85%
TT
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- 22.45%
- 6 месяцев
- 21.03%
- 1 год
- 12.14%
- 3 года*
- 38.02%
- 5 лет*
- 22.96%
- 10 лет*
- 24.34%
Сравнение доходности по годам CW и TT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 38.89% | 55.66% | 59.73% | 33.98% | 21.03% | 19.86% | -16.83% | 38.70% | -15.79% | 24.56% |
TT Trane Technologies plc | 22.45% | 6.38% | 52.97% | 47.39% | -15.34% | 41.02% | 11.26% | 48.32% | 4.41% | 21.27% |
Correlation
The correlation between CW and TT is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.38 |
The correlation between CW and TT shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.53 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CW:
$28.35B
TT:
$105.83B
CW:
$13.64
TT:
$12.94
CW:
56.10
TT:
36.67
CW:
3.06
TT:
1.67
CW:
7.95
TT:
4.92
CW:
10.77
TT:
12.29
CW:
$3.61B
TT:
$21.60B
CW:
$1.34B
TT:
$7.76B
CW:
$745.31M
TT:
$4.25B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CW vs. TT — Ранг доходности на риск
CW
TT
Сравнение CW c TT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Curtiss-Wright Corporation (CW) и Trane Technologies plc (TT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CW | TT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.10 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.73 | 0.61 | +4.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.72 | 1.20 | +12.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CW и TT
Максимальная просадка CW за все время составила -59.19%, что меньше максимальной просадки TT в -77.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW и TT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CW | TT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.19% | -77.91% | +18.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.97% | -19.97% | +7.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.21% | -24.44% | -2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.21% | -40.53% | +13.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.73% | -51.13% | +2.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -3.51% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.88% | -14.82% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 10.13% | -5.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CW и TT
Curtiss-Wright Corporation (CW) и Trane Technologies plc (TT) имеют волатильность 8.97% и 9.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CW | TT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | 9.26% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.58% | 21.93% | +3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.04% | 27.99% | +5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.86% | 27.40% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.29% | 28.35% | +1.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CW и TT
Дивидендная доходность CW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности TT в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.13% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
TT Trane Technologies plc | 0.84% | 0.97% | 0.91% | 1.23% | 1.59% | 1.17% | 1.46% | 1.59% | 2.15% | 1.91% | 1.81% | 2.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CW и TT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Curtiss-Wright Corporation и Trane Technologies plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CW и TT
CW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
TT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 4.97B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
CW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
TT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила об операционной прибыли в 776.10M при выручке в 4.97B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
CW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
TT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о чистой прибыли в 584.40M при выручке в 4.97B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
Часто задаваемые вопросы
CW and TT have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TT has higher volatility (9.26%) compared to CW (8.97%). In terms of maximum drawdown, CW dropped -59.19% vs TT's -77.91%.
CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CW и TT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор