PortfoliosLab logo
Сравнение CW с TT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CW и TT составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CW и TT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Curtiss-Wright Corporation (CW) и Trane Technologies plc (TT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

14,000.00%16,000.00%18,000.00%20,000.00%22,000.00%24,000.00%26,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17,494.01%
20,961.01%
CW
TT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CW:

1.03

TT:

0.68

Коэф-т Сортино

CW:

1.46

TT:

1.06

Коэф-т Омега

CW:

1.22

TT:

1.14

Коэф-т Кальмара

CW:

1.25

TT:

0.78

Коэф-т Мартина

CW:

3.67

TT:

2.06

Индекс Язвы

CW:

9.24%

TT:

9.27%

Дневная вол-ть

CW:

32.98%

TT:

28.16%

Макс. просадка

CW:

-59.19%

TT:

-77.92%

Текущая просадка

CW:

-13.04%

TT:

-16.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CW:

$12.75B

TT:

$78.05B

EPS

CW:

$10.54

TT:

$11.35

Коэффициент P/E

CW:

32.09

TT:

30.66

Коэффициент PEG

CW:

2.71

TT:

2.73

Коэффициент P/S

CW:

4.09

TT:

3.93

Коэффициент P/B

CW:

5.20

TT:

10.41

Общая выручка (12 мес.)

CW:

$2.41B

TT:

$15.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

CW:

$899.79M

TT:

$5.62B

EBITDA (12 мес.)

CW:

$538.04M

TT:

$3.15B

Доходность по периодам

С начала года, CW показывает доходность -4.61%, что значительно выше, чем у TT с доходностью -5.53%. За последние 10 лет акции CW уступали акциям TT по среднегодовой доходности: 16.88% против 22.99% соответственно.


CW

С начала года

-4.61%

1 месяц

3.97%

6 месяцев

-2.02%

1 год

33.53%

5 лет

28.75%

10 лет

16.88%

TT

С начала года

-5.53%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

-10.94%

1 год

15.40%

5 лет

34.20%

10 лет

22.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CW и TT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CW
Ранг риск-скорректированной доходности CW, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CW, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CW, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CW, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CW, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CW, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

TT
Ранг риск-скорректированной доходности TT, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CW c TT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Curtiss-Wright Corporation (CW) и Trane Technologies plc (TT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CW, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CW: 1.03
TT: 0.68
Коэффициент Сортино CW, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CW: 1.46
TT: 1.06
Коэффициент Омега CW, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CW: 1.22
TT: 1.14
Коэффициент Кальмара CW, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CW: 1.25
TT: 0.78
Коэффициент Мартина CW, с текущим значением в 3.67, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CW: 3.67
TT: 2.06

Показатель коэффициента Шарпа CW на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа TT равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CW и TT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.03
0.68
CW
TT

Дивиденды

Сравнение дивидендов CW и TT

Дивидендная доходность CW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности TT в 0.99%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CW
Curtiss-Wright Corporation
0.25%0.23%0.35%0.45%0.51%0.58%0.47%0.59%0.46%0.53%0.76%0.74%
TT
Trane Technologies plc
0.99%0.91%1.23%1.59%1.17%1.46%1.59%2.15%1.91%1.81%2.10%1.58%

Просадки

Сравнение просадок CW и TT

Максимальная просадка CW за все время составила -59.19%, что меньше максимальной просадки TT в -77.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW и TT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.04%
-16.58%
CW
TT

Волатильность

Сравнение волатильности CW и TT

Curtiss-Wright Corporation (CW) имеет более высокую волатильность в 15.70% по сравнению с Trane Technologies plc (TT) с волатильностью 14.20%. Это указывает на то, что CW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.70%
14.20%
CW
TT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CW и TT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Curtiss-Wright Corporation и Trane Technologies plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию