PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CW с TT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CW и TT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Curtiss-Wright Corporation (CW) и Trane Technologies plc (TT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CW показывает доходность 33.17%, что значительно выше, чем у TT с доходностью 19.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CW имеют среднегодовую доходность 24.80%, а акции TT немного отстают с 23.58%.


CW

1 день
1.77%
1 месяц
2.10%
С начала года
33.17%
6 месяцев
36.99%
1 год
64.54%
3 года*
64.18%
5 лет*
42.85%
10 лет*
24.80%

TT

1 день
1.51%
1 месяц
-4.25%
С начала года
19.98%
6 месяцев
14.42%
1 год
8.64%
3 года*
40.47%
5 лет*
22.22%
10 лет*
23.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CW и TT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CW
Curtiss-Wright Corporation
33.17%55.66%59.73%33.98%21.03%19.86%-16.83%38.70%-15.79%24.56%
TT
Trane Technologies plc
19.98%6.38%52.97%47.39%-15.34%41.02%11.26%48.32%4.41%21.27%

Correlation

The correlation between CW and TT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 1987 г.

0.38

The correlation between CW and TT shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.53 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CW:

$27.20B

TT:

$103.93B

EPS

CW:

$13.64

TT:

$12.94

Коэффициент P/E

CW:

53.81

TT:

36.01

Коэффициент PEG

CW:

2.94

TT:

1.64

Коэффициент P/S

CW:

7.63

TT:

4.83

Коэффициент P/B

CW:

10.33

TT:

12.07

Общая выручка (12 мес.)

CW:

$3.61B

TT:

$21.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

CW:

$1.34B

TT:

$7.76B

EBITDA (12 мес.)

CW:

$745.31M

TT:

$4.25B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Curtiss-Wright Corporation

Trane Technologies plc

Доходность на риск

CW vs. TT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CW
Ранг доходности на риск CW: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CW: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CW: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CW: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CW: 9292
Ранг коэф-та Мартина

TT
Ранг доходности на риск TT: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TT: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TT: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TT: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CW c TT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Curtiss-Wright Corporation (CW) и Trane Technologies plc (TT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CWTTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.08

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.00

0.43

+4.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.59

0.86

+13.73

CW vs. TT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CW на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа TT равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CW и TT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CWTTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

0.32

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.55

0.82

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.84

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.47

+0.13

Просадки

Сравнение просадок CW и TT

Максимальная просадка CW за все время составила -59.19%, что меньше максимальной просадки TT в -77.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW и TT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CWTTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.19%

-77.91%

+18.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.97%

-19.97%

+7.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.21%

-24.44%

-2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.21%

-40.53%

+13.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.73%

-51.13%

+2.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-5.42%

+3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.90%

-14.84%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

10.07%

-5.63%

Волатильность

Сравнение волатильности CW и TT

Curtiss-Wright Corporation (CW) и Trane Technologies plc (TT) имеют волатильность 9.20% и 8.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CWTTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.20%

8.78%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.70%

21.03%

+4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.54%

26.89%

+5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.79%

27.28%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.27%

28.29%

+1.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CW и TT

Дивидендная доходность CW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности TT в 0.83%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CW
Curtiss-Wright Corporation
0.13%0.17%0.23%0.35%0.45%0.51%0.58%0.47%0.59%0.46%0.53%0.76%
TT
Trane Technologies plc
0.83%0.97%0.91%1.23%1.59%1.17%1.46%1.59%2.15%1.91%1.81%2.10%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CW и TT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Curtiss-Wright Corporation и Trane Technologies plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
913.69M
4.97B
(CW) Общая выручка
(TT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CW и TT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Curtiss-Wright Corporation и Trane Technologies plc.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

30.0%32.0%34.0%36.0%38.0%40.0%20222023202420252026
36.3%
34.8%
Активы портфеля
CW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.

TT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 4.97B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.

CW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.

TT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила об операционной прибыли в 776.10M при выручке в 4.97B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.

CW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.

TT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о чистой прибыли в 584.40M при выручке в 4.97B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.


Часто задаваемые вопросы


CW and TT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CW has higher volatility (9.20%) compared to TT (8.78%). In terms of maximum drawdown, CW dropped -59.19% vs TT's -77.91%.

CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CW и TT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор