Сравнение ARLO с COST
ARLO (Arlo Technologies, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. ARLO operates in Security & Protection Services (Industrials), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, ARLO returned 14.61%/yr vs 21.51%/yr for COST. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARLO и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARLO показывает доходность -7.58%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 13.08%.
ARLO
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -12.22%
- С начала года
- -7.58%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -11.44%
- 3 года*
- 10.59%
- 5 лет*
- 14.61%
- 10 лет*
- —
COST
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 13.08%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- -7.02%
- 3 года*
- 24.99%
- 5 лет*
- 21.51%
- 10 лет*
- 22.43%
Сравнение доходности по годам ARLO и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARLO Arlo Technologies, Inc. | -7.58% | 25.02% | 17.54% | 171.23% | -66.54% | 34.66% | 85.04% | -57.69% | -54.98% |
COST Costco Wholesale Corporation | 13.08% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | -7.80% |
Correlation
The correlation between ARLO and COST is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2018 г. | 0.22 |
The correlation between ARLO and COST shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARLO:
$0.28
COST:
$26.51
ARLO:
46.27
COST:
36.68
ARLO:
0.84
COST:
2.87
ARLO:
2.53
COST:
1.10
ARLO:
$560.61M
COST:
$293.59B
ARLO:
$252.78M
COST:
$11.12B
ARLO:
$26.66M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARLO vs. COST — Ранг доходности на риск
ARLO
COST
Сравнение ARLO c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arlo Technologies, Inc. (ARLO) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARLO | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.95 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | -0.44 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | -0.99 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARLO | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | -0.37 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.95 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.59 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок ARLO и COST
Максимальная просадка ARLO за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARLO и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARLO | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.50% | -53.39% | -40.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.23% | -16.02% | -26.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.82% | -20.74% | -30.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.17% | -31.40% | -40.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.98% | -11.15% | -32.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.39% | -13.36% | -49.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.84% | 9.60% | +13.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARLO и COST
Arlo Technologies, Inc. (ARLO) имеет более высокую волатильность в 16.65% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что ARLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARLO | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.65% | 8.14% | +8.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.37% | 14.83% | +24.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.82% | 19.15% | +32.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.43% | 22.73% | +38.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.50% | 21.94% | +51.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARLO и COST
ARLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARLO Arlo Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARLO и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arlo Technologies, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARLO и COST
ARLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arlo Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 72.67M при выручке в 150.38M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
ARLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arlo Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.56M при выручке в 150.38M, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
ARLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arlo Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.88M при выручке в 150.38M, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
ARLO and COST have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARLO has higher volatility (16.65%) compared to COST (8.14%). In terms of maximum drawdown, ARLO dropped -93.50% vs COST's -53.39%.
ARLO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARLO и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор