PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CW с GGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CW с GGG

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Curtiss-Wright Corporation (CW) и Graco Inc. (GGG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CW или GGG.

Корреляция

Корреляция между CW и GGG составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CW и GGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Curtiss-Wright Corporation (CW) и Graco Inc. (GGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17,494.01%
44,726.45%
CW
GGG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CW:

1.03

GGG:

-0.35

Коэф-т Сортино

CW:

1.46

GGG:

-0.34

Коэф-т Омега

CW:

1.22

GGG:

0.96

Коэф-т Кальмара

CW:

1.25

GGG:

-0.38

Коэф-т Мартина

CW:

3.67

GGG:

-0.94

Индекс Язвы

CW:

9.24%

GGG:

8.46%

Дневная вол-ть

CW:

32.98%

GGG:

22.94%

Макс. просадка

CW:

-59.19%

GGG:

-68.77%

Текущая просадка

CW:

-13.04%

GGG:

-12.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CW:

$12.75B

GGG:

$13.60B

EPS

CW:

$10.54

GGG:

$2.83

Коэффициент P/E

CW:

32.09

GGG:

28.75

Коэффициент PEG

CW:

2.71

GGG:

2.67

Коэффициент P/S

CW:

4.09

GGG:

6.33

Коэффициент P/B

CW:

5.20

GGG:

5.49

Общая выручка (12 мес.)

CW:

$2.41B

GGG:

$2.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

CW:

$899.79M

GGG:

$1.13B

EBITDA (12 мес.)

CW:

$538.04M

GGG:

$629.36M

Доходность по периодам

С начала года, CW показывает доходность -4.61%, что значительно ниже, чем у GGG с доходностью -2.83%. За последние 10 лет акции CW превзошли акции GGG по среднегодовой доходности: 16.88% против 14.78% соответственно.

CW

С начала года

-4.61%

1 месяц

3.97%

6 месяцев

-2.02%

1 год

33.53%

5 лет

28.75%

10 лет

16.88%

GGG

С начала года

-2.83%

1 месяц

-3.31%

6 месяцев

-0.28%

1 год

-0.19%

5 лет

13.59%

10 лет

14.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CW и GGG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CW
Ранг риск-скорректированной доходности CW, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CW, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CW, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CW, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CW, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CW, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
GGG
Ранг риск-скорректированной доходности GGG, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GGG, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CW c GGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Curtiss-Wright Corporation (CW) и Graco Inc. (GGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CW, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CW: 1.03
GGG: -0.35
Коэффициент Сортино CW, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CW: 1.46
GGG: -0.34
Коэффициент Омега CW, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CW: 1.22
GGG: 0.96
Коэффициент Кальмара CW, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CW: 1.25
GGG: -0.38
Коэффициент Мартина CW, с текущим значением в 3.67, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CW: 3.67
GGG: -0.94

Показатель коэффициента Шарпа CW на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа GGG равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CW и GGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.03
-0.35
CW
GGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов CW и GGG

Дивидендная доходность CW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности GGG в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CW
Curtiss-Wright Corporation		0.25%0.23%0.35%0.45%0.51%0.58%0.47%0.59%0.46%0.53%0.76%0.74%
GGG
Graco Inc.		1.30%1.21%1.08%1.25%0.93%0.97%1.23%1.27%2.65%1.59%1.67%2.40%

Просадки

Сравнение просадок CW и GGG

Максимальная просадка CW за все время составила -59.19%, что меньше максимальной просадки GGG в -68.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW и GGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.04%
-12.68%
CW
GGG

Волатильность

Сравнение волатильности CW и GGG

Curtiss-Wright Corporation (CW) имеет более высокую волатильность в 15.70% по сравнению с Graco Inc. (GGG) с волатильностью 12.04%. Это указывает на то, что CW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.70%
12.04%
CW
GGG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CW и GGG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Curtiss-Wright Corporation и Graco Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию