Сравнение CW с GGG
CW (Curtiss-Wright Corporation) and GGG (Graco Inc.) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, CW returned 24.80%/yr vs 12.00%/yr for GGG. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CW и GGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CW показывает доходность 33.17%, что значительно выше, чем у GGG с доходностью -9.37%. За последние 10 лет акции CW превзошли акции GGG по среднегодовой доходности: 24.80% против 12.00% соответственно.
CW
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 33.17%
- 6 месяцев
- 36.99%
- 1 год
- 64.54%
- 3 года*
- 64.18%
- 5 лет*
- 42.85%
- 10 лет*
- 24.80%
GGG
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -9.37%
- 6 месяцев
- -10.48%
- 1 год
- -11.42%
- 3 года*
- -1.34%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- 12.00%
Сравнение доходности по годам CW и GGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 33.17% | 55.66% | 59.73% | 33.98% | 21.03% | 19.86% | -16.83% | 38.70% | -15.79% | 24.56% |
GGG Graco Inc. | -9.37% | -1.46% | -1.68% | 30.62% | -15.48% | 12.56% | 40.97% | 25.94% | -6.34% | 65.60% |
Correlation
The correlation between CW and GGG is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 1987 г. | 0.38 |
The correlation between CW and GGG shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.50 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CW:
$13.64
GGG:
$4.09
CW:
53.81
GGG:
18.06
CW:
2.94
GGG:
3.55
CW:
7.63
GGG:
4.15
CW:
$3.61B
GGG:
$2.25B
CW:
$1.34B
GGG:
$1.18B
CW:
$745.31M
GGG:
$712.41M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CW vs. GGG — Ранг доходности на риск
CW
GGG
Сравнение CW c GGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Curtiss-Wright Corporation (CW) и Graco Inc. (GGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CW | GGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.91 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.00 | -0.52 | +5.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.59 | -1.40 | +15.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CW | GGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | -0.60 | +2.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.55 | 0.04 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.49 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.43 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок CW и GGG
Максимальная просадка CW за все время составила -59.19%, что меньше максимальной просадки GGG в -68.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW и GGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CW | GGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.19% | -68.77% | +9.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.97% | -21.92% | +8.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.21% | -21.92% | -5.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.21% | -28.98% | +1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.73% | -30.60% | -18.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.28% | -21.92% | +19.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.90% | -12.10% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 8.16% | -3.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CW и GGG
Curtiss-Wright Corporation (CW) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с Graco Inc. (GGG) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что CW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CW | GGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.20% | 4.52% | +4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.70% | 14.17% | +11.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.54% | 19.00% | +13.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.79% | 22.63% | +5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.27% | 24.76% | +5.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CW и GGG
Дивидендная доходность CW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности GGG в 1.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.13% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
GGG Graco Inc. | 1.54% | 1.34% | 1.21% | 1.08% | 1.25% | 0.93% | 0.97% | 1.23% | 1.27% | 1.06% | 1.59% | 1.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CW и GGG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Curtiss-Wright Corporation и Graco Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CW и GGG
CW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
GGG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graco Inc. сообщила о валовой прибыли в 280.64M при выручке в 540.14M, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.
CW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
GGG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graco Inc. сообщила об операционной прибыли в 137.78M при выручке в 540.14M, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.
CW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
GGG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graco Inc. сообщила о чистой прибыли в 118.51M при выручке в 540.14M, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.
Часто задаваемые вопросы
CW and GGG have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CW has higher volatility (9.20%) compared to GGG (4.52%). In terms of maximum drawdown, CW dropped -59.19% vs GGG's -68.77%.
CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CW и GGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор