Сравнение CW с GGG
CW (Curtiss-Wright Corporation) and GGG (Graco Inc.) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, CW returned 24.17%/yr vs 14.31%/yr for GGG. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CW и GGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CW показывает доходность 35.85%, что значительно выше, чем у GGG с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции CW превзошли акции GGG по среднегодовой доходности: 24.17% против 14.31% соответственно.
CW
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -5.60%
- 6 месяцев
- 19.84%
- С начала года
- 35.85%
- 1 год
- 46.51%
- 3 года*
- 55.03%
- 5 лет*
- 44.56%
- 10 лет*
- 24.17%
- Всё время*
- 16.36%
GGG
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 9.46%
- 6 месяцев
- -9.25%
- С начала года
- 1.73%
- 1 год
- -0.25%
- 3 года*
- 3.64%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 14.31%
- Всё время*
- 16.06%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $157.50M | $156.08M | $204.24M | |
GGG Graco Inc. | $131.87M | $111.81M | $109.92M |
Сравнение доходности по годам CW и GGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 35.85% | 55.66% | 59.73% | 33.98% | 21.03% | 19.86% | -16.83% | 38.70% | -15.79% | 24.56% |
GGG Graco Inc. | 1.73% | -1.46% | -1.68% | 30.62% | -15.48% | 12.56% | 40.97% | 25.94% | -6.34% | 65.60% |
Correlation
The correlation between CW and GGG is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.31 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.38 |
The correlation between CW and GGG shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.49 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CW:
$27.65B
GGG:
$13.36B
CW:
$13.69
GGG:
$4.23
CW:
54.68
GGG:
19.52
CW:
2.98
GGG:
3.83
CW:
7.75
GGG:
4.59
CW:
$3.61B
GGG:
$2.27B
CW:
$1.34B
GGG:
$1.19B
CW:
$745.31M
GGG:
$733.25M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CW vs. GGG — Ранг доходности на риск
CW
GGG
Сравнение CW c GGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Curtiss-Wright Corporation (CW) и Graco Inc. (GGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CW | GGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.02 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | -0.01 | +3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.44 | -0.02 | +9.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CW и GGG
Максимальная просадка CW за все время составила -59.19%, что меньше максимальной просадки GGG в -68.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW и GGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CW | GGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.19% | -68.77% | +9.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -22.55% | +8.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.21% | -22.55% | -4.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.21% | -28.98% | +1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.73% | -30.60% | -18.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -12.35% | +6.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.86% | -12.13% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 11.22% | -6.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CW и GGG
Curtiss-Wright Corporation (CW) имеет более высокую волатильность в 12.15% по сравнению с Graco Inc. (GGG) с волатильностью 8.75%. Это указывает на то, что CW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CW | GGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.15% | 8.75% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.46% | 15.85% | +11.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.12% | 20.63% | +14.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.26% | 22.88% | +5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.51% | 24.65% | +5.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CW и GGG
Дивидендная доходность CW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности GGG в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.13% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
GGG Graco Inc. | 1.41% | 1.34% | 1.21% | 1.08% | 1.25% | 0.93% | 0.97% | 1.23% | 1.27% | 1.06% | 1.59% | 1.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CW и GGG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Curtiss-Wright Corporation и Graco Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CW и GGG
CW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
GGG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Graco Inc. сообщила о валовой прибыли в 316.94M при выручке в 590.55M, что соответствует валовой рентабельности в 53.7%.
CW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
GGG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Graco Inc. сообщила об операционной прибыли в 175.09M при выручке в 590.55M, что соответствует операционной рентабельности 29.7%.
CW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
GGG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Graco Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.93M при выручке в 590.55M, что соответствует чистой рентабельности 24.5%.
Часто задаваемые вопросы
CW and GGG have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CW has higher volatility (12.15%) compared to GGG (8.75%). In terms of maximum drawdown, CW dropped -59.19% vs GGG's -68.77%.
CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CW и GGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор