PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ARKQ с SWPPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ARKQSWPPX
Дох-ть с нач. г.-5.18%10.55%
Дох-ть за 1 год12.27%32.49%
Дох-ть за 3 года-11.87%11.50%
Дох-ть за 5 лет10.34%15.05%
Коэф-т Шарпа0.652.94
Дневная вол-ть23.53%11.70%
Макс. просадка-59.89%-55.06%
Current Drawdown-44.41%0.00%

Корреляция

0.74
-1.001.00

Корреляция между ARKQ и SWPPX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ARKQ и SWPPX

С начала года, ARKQ показывает доходность -5.18%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 10.55%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
195.96%
216.33%
ARKQ
SWPPX

Сравнение акций, фондов или ETF


ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

Schwab S&P 500 Index Fund

Сравнение комиссий ARKQ и SWPPX

ARKQ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.

ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ARKQ c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
0.65
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
2.94

Сравнение коэффициента Шарпа ARKQ и SWPPX

Показатель коэффициента Шарпа ARKQ на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа SWPPX равного 2.94. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ARKQ и SWPPX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.65
2.94
ARKQ
SWPPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKQ и SWPPX

ARKQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%0.00%0.00%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
1.29%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.66%1.78%2.55%3.17%1.80%1.67%

Просадки

Сравнение просадок ARKQ и SWPPX

Максимальная просадка ARKQ за все время составила -59.89%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ARKQ и SWPPX


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-44.41%
0
ARKQ
SWPPX

Волатильность

Сравнение волатильности ARKQ и SWPPX

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что ARKQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.96%
2.80%
ARKQ
SWPPX