Сравнение ARKQ с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
ARKQ - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARKQ или SWPPX.
Основные характеристики
ARKQ | SWPPX | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -5.18% | 10.55% |
Дох-ть за 1 год | 12.27% | 32.49% |
Дох-ть за 3 года | -11.87% | 11.50% |
Дох-ть за 5 лет | 10.34% | 15.05% |
Коэф-т Шарпа | 0.65 | 2.94 |
Дневная вол-ть | 23.53% | 11.70% |
Макс. просадка | -59.89% | -55.06% |
Current Drawdown | -44.41% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ARKQ и SWPPX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ARKQ и SWPPX
С начала года, ARKQ показывает доходность -5.18%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 10.55%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение комиссий ARKQ и SWPPX
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARKQ c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 0.65 | ||||
Schwab S&P 500 Index Fund | 2.94 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKQ и SWPPX
ARKQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 0.86% | 0.00% | 2.86% | 1.54% | 0.00% | 0.98% | 0.00% | 0.00% |
Schwab S&P 500 Index Fund | 1.29% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.66% | 1.78% | 2.55% | 3.17% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок ARKQ и SWPPX
Максимальная просадка ARKQ за все время составила -59.89%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ARKQ и SWPPX
Волатильность
Сравнение волатильности ARKQ и SWPPX
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что ARKQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.