PortfoliosLab logo
Сравнение ARKK с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ARKK и VGT составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности ARKK и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Innovation ETF (ARKK) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
179.86%
528.62%
ARKK
VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARKK:

0.36

VGT:

0.39

Коэф-т Сортино

ARKK:

0.65

VGT:

0.71

Коэф-т Омега

ARKK:

1.08

VGT:

1.10

Коэф-т Кальмара

ARKK:

0.14

VGT:

0.41

Коэф-т Мартина

ARKK:

0.79

VGT:

1.34

Индекс Язвы

ARKK:

13.53%

VGT:

8.30%

Дневная вол-ть

ARKK:

44.21%

VGT:

29.76%

Макс. просадка

ARKK:

-80.91%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

ARKK:

-66.58%

VGT:

-11.63%

Доходность по периодам

С начала года, ARKK показывает доходность -9.34%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -8.02%. За последние 10 лет акции ARKK уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 10.57% против 19.31% соответственно.


ARKK

С начала года

-9.34%

1 месяц

27.06%

6 месяцев

-2.32%

1 год

15.85%

5 лет

-1.83%

10 лет

10.57%

VGT

С начала года

-8.02%

1 месяц

21.43%

6 месяцев

-8.47%

1 год

11.41%

5 лет

18.79%

10 лет

19.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ARKK и VGT

ARKK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARKK и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ARKK
Ранг риск-скорректированной доходности ARKK, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKK, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARKK c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ARKK на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKK и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.36
0.39
ARKK
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKK и VGT

ARKK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARKK
ARK Innovation ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%1.31%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.56%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок ARKK и VGT

Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.91%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKK и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-66.58%
-11.63%
ARKK
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности ARKK и VGT

ARK Innovation ETF (ARKK) имеет более высокую волатильность в 19.49% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 15.45%. Это указывает на то, что ARKK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
19.49%
15.45%
ARKK
VGT