PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKQ с ARTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKQ с ARTY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) and ARTY (iShares Future AI & Tech ETF) are both exchange-traded funds - ARKQ is a Robotics fund actively managed by ARK, while ARTY is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index (Net). ARKQ is actively managed, while ARTY is passively managed. Over the past 5 years, ARKQ returned 8.40%/yr vs 11.69%/yr for ARTY. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ARKQ charges 0.75%/yr vs 0.47%/yr for ARTY.

Доходность

Сравнение доходности ARKQ и ARTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKQ показывает доходность 10.20%, что значительно ниже, чем у ARTY с доходностью 54.55%.

ARKQ

1 день
-2.83%
1 месяц
-7.26%
С начала года
10.20%
6 месяцев
5.80%
1 год
49.50%
3 года*
33.41%
5 лет*
8.40%
10 лет*
21.62%

ARTY

1 день
-6.30%
1 месяц
8.26%
С начала года
54.55%
6 месяцев
54.11%
1 год
93.11%
3 года*
33.04%
5 лет*
11.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKQ и ARTY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		10.20%48.81%33.88%40.70%-46.75%1.74%107.20%25.94%-11.26%
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		54.55%29.97%8.02%36.37%-37.89%6.32%48.85%34.47%-13.76%

Correlation

The correlation between ARKQ and ARTY is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г.

0.86

The correlation between ARKQ and ARTY shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ARKQ и ARTY

Секторы
ARKQ
ARTY

Промышленность

39.3%
4.3%

Технологии

33.4%
89.8%

Потребительский циклический сектор

14.3%

-

Коммуникационные услуги

8.7%
3.1%

Энергетика

1.6%

-

Здравоохранение

1.2%
0.5%

Коммунальные услуги

1.0%
1.3%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

1.0%

Промышленность

ARKQ
39.3%
ARTY
4.3%

Технологии

ARKQ
33.4%
ARTY
89.8%

Потребительский циклический сектор

ARKQ
14.3%
ARTY

-

Коммуникационные услуги

ARKQ
8.7%
ARTY
3.1%

Энергетика

ARKQ
1.6%
ARTY

-

Здравоохранение

ARKQ
1.2%
ARTY
0.5%

Коммунальные услуги

ARKQ
1.0%
ARTY
1.3%

Сырьевые материалы

ARKQ

-

ARTY

-

Потребительский защитный сектор

ARKQ

-

ARTY

-

Финансовые услуги

ARKQ

-

ARTY

-

Недвижимость

ARKQ

-

ARTY
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

iShares Future AI & Tech ETF

Часто сравнивают с ARKQ:
ARKQ с BOTZARKQ с ARKKARKQ с QTUMARKQ с ROBOARKQ с ARKWARKQ с IRBOARKQ с ARKG
Часто сравнивают с ARTY:
ARTY с BOTZARTY с QQQARTY с AIQARTY с SPYARTY с IETCARTY с ARKKARTY с BAI

Доходность на риск

ARKQ vs. ARTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 4444
Ранг коэф-та Мартина
ARTY
Ранг доходности на риск ARTY: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTY: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKQ c ARTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKQARTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.74

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
3.07

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.42

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

4.98

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.99

16.28

-9.29

ARKQ vs. ARTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKQ на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа ARTY равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKQ и ARTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKQ и ARTY

Максимальная просадка ARKQ за все время составила -59.89%, что больше максимальной просадки ARTY в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKQ и ARTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKQARTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.89%

-54.50%

-5.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.58%

-18.81%

-1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.76%

-32.44%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.71%

-50.53%

-5.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.14%

-7.78%

-4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.20%

-19.76%

+2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.10%

5.74%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKQ и ARTY

Текущая волатильность для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) составляет 12.96%, в то время как у iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) волатильность равна 19.32%. Это указывает на то, что ARKQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKQARTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.96%

19.32%

-6.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.26%

30.00%

-3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.93%

34.22%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.60%

29.57%

+3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.01%

28.30%

+1.71%

Сравнение комиссий ARKQ и ARTY

ARKQ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ARTY в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKQ и ARTY

Дивидендная доходность ARKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что больше доходности ARTY в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.24%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		0.06%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKQ and ARTY have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARTY has higher volatility (19.32%) compared to ARKQ (12.96%). In terms of maximum drawdown, ARKQ dropped -59.89% vs ARTY's -54.50%.

On 5-year performance, ARTY leads with 11.69% vs 8.40% for ARKQ. On fees, ARTY is cheaper at 0.47% per year. On volatility, ARKQ has been the lower-risk option at 12.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ARTY has performed better with a 11.69% return vs 8.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARTY is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.75% for ARKQ.

ARKQ has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.06% for ARTY.

ARKQ is categorized as Robotics, while ARTY is Technology Equities. They also come from different issuers: ARK and iShares. Their fees differ too: 0.75% for ARKQ and 0.47% for ARTY.

ARTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKQ и ARTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор