Сравнение ARKK с XT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Innovation ETF (ARKK) и iShares Exponential Technologies ETF (XT).
ARKK и XT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. XT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Exponential Technologies Index. Фонд был запущен 19 мар. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности ARKK и XT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARKK и XT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKK ARK Innovation ETF | -10.87% | 35.49% | 8.40% | 69.04% | -66.97% | -23.60% | 152.71% | 35.08% | 3.52% | 87.33% |
XT iShares Exponential Technologies ETF | -1.53% | 26.28% | 0.29% | 27.02% | -27.83% | 16.43% | 35.10% | 30.74% | -4.93% | 33.71% |
Доходность по периодам
С начала года, ARKK показывает доходность -10.87%, что значительно ниже, чем у XT с доходностью -1.53%. За последние 10 лет акции ARKK превзошли акции XT по среднегодовой доходности: 14.27% против 12.87% соответственно.
ARKK
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- -10.87%
- 6 месяцев
- -22.37%
- 1 год
- 51.95%
- 3 года*
- 20.43%
- 5 лет*
- -10.47%
- 10 лет*
- 14.27%
XT
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- -1.53%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 33.57%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 12.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARKK и XT
ARKK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XT в 0.47%.
Доходность на риск
ARKK vs. XT — Ранг доходности на риск
ARKK
XT
Сравнение ARKK c XT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и iShares Exponential Technologies ETF (XT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKK | XT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.34 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.96 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.27 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.04 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 9.47 | -5.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKK | XT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.34 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.23 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.64 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.56 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между ARKK и XT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKK и XT
ARKK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.00% | 0.55% | 1.64% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
XT iShares Exponential Technologies ETF | 8.07% | 7.95% | 0.66% | 0.41% | 0.78% | 0.84% | 0.77% | 1.55% | 1.40% | 0.97% | 1.37% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок ARKK и XT
Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.97%, что больше максимальной просадки XT в -34.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKK и XT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARKK | XT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.97% | -34.41% | -46.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.35% | -10.45% | -20.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.23% | -34.41% | -42.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.97% | -34.41% | -46.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.61% | -6.51% | -49.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.82% | -7.50% | -22.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.27% | 3.04% | +9.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKK и XT
ARK Innovation ETF (ARKK) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с iShares Exponential Technologies ETF (XT) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что ARKK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARKK | XT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.92% | 6.78% | +5.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.61% | 12.35% | +15.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.55% | 20.91% | +21.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.37% | 20.67% | +25.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.10% | 20.01% | +20.09% |