PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XT с IXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XT с IXJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XT (iShares Future Exponential Technologies ETF) and IXJ (iShares Global Healthcare ETF) are both exchange-traded funds - XT is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Exponential Technologies Index (Net), while IXJ is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P Global Healthcare Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XT returned 14.70%/yr vs 7.66%/yr for IXJ. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.46% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XT и IXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XT показывает доходность 20.20%, что значительно выше, чем у IXJ с доходностью -5.26%. За последние 10 лет акции XT превзошли акции IXJ по среднегодовой доходности: 14.70% против 7.66% соответственно.

XT

1 день
-0.47%
1 месяц
9.47%
С начала года
20.20%
6 месяцев
20.54%
1 год
45.88%
3 года*
18.83%
5 лет*
8.42%
10 лет*
14.70%

IXJ

1 день
0.39%
1 месяц
0.34%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-4.88%
1 год
9.30%
3 года*
4.42%
5 лет*
4.02%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XT и IXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		20.20%26.28%0.29%27.02%-27.83%16.43%35.10%30.74%-4.93%33.71%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		-5.26%14.99%0.55%3.62%-4.94%19.60%12.74%23.23%2.83%20.44%

Correlation

The correlation between XT and IXJ is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2015 г.

0.70

Over the past year, the correlation between XT and IXJ has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XT и IXJ

Секторы
XT
IXJ

Технологии

43.5%

-

Здравоохранение

23.4%
98.9%

Промышленность

10.1%

-

Потребительский циклический сектор

7.9%

-

Коммуникационные услуги

5.2%

-

Коммунальные услуги

4.6%

-

Финансовые услуги

3.3%

-

Сырьевые материалы

2.0%

-

Энергетика

0.3%

-

Недвижимость

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%
0.5%

Технологии

XT
43.5%
IXJ

-

Здравоохранение

XT
23.4%
IXJ
98.9%

Промышленность

XT
10.1%
IXJ

-

Потребительский циклический сектор

XT
7.9%
IXJ

-

Коммуникационные услуги

XT
5.2%
IXJ

-

Коммунальные услуги

XT
4.6%
IXJ

-

Финансовые услуги

XT
3.3%
IXJ

-

Сырьевые материалы

XT
2.0%
IXJ

-

Энергетика

XT
0.3%
IXJ

-

Недвижимость

XT
0.0%
IXJ

-

Потребительский защитный сектор

XT
0.0%
IXJ
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Future Exponential Technologies ETF

iShares Global Healthcare ETF

Часто сравнивают с XT:
XT с ARKKXT с KOMPXT с XLKXT с QQQXT с ROBOXT с ROBTXT с QTUM-USD
Часто сравнивают с IXJ:
IXJ с XLVIXJ с VHTIXJ с XDWH.LIXJ с IHIIXJ с FHLCIXJ с IVVIXJ с HLTH.L

Доходность на риск

XT vs. IXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XT
Ранг доходности на риск XT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IXJ
Ранг доходности на риск IXJ: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXJ: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXJ: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXJ: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXJ: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXJ: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XT c IXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTIXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
0.64

+2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
1.06

+2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.12

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.41

0.87

+3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.51

2.11

+16.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XT vs. IXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XT на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа IXJ равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XT и IXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTIXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

0.64

+2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.28

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.49

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.42

+0.24

Просадки

Сравнение просадок XT и IXJ

Максимальная просадка XT за все время составила -34.41%, что меньше максимальной просадки IXJ в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT и IXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTIXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.41%

-40.60%

+6.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

-10.78%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.09%

-18.14%

-3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-18.14%

-16.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.41%

-27.35%

-7.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-9.27%

+8.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-6.92%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

4.41%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности XT и IXJ

iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с iShares Global Healthcare ETF (IXJ) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что XT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTIXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

3.75%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

10.05%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

14.55%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.76%

14.21%

+6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

15.67%

+4.41%

Сравнение комиссий XT и IXJ

И XT, и IXJ имеют комиссию равную 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XT и IXJ

Дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что больше доходности IXJ в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		1.47%1.40%1.50%1.38%1.17%1.12%1.27%1.42%2.11%1.46%1.73%2.85%
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		6.61%7.95%0.66%0.41%0.78%0.84%0.77%1.55%1.40%0.97%1.37%1.34%

Часто задаваемые вопросы

XT and IXJ have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XT has higher volatility (4.85%) compared to IXJ (3.75%). In terms of maximum drawdown, XT dropped -34.41% vs IXJ's -40.60%.

On 10-year performance, XT leads with 14.70% vs 7.66% for IXJ. Both ETFs have the same 0.46% expense ratio. On volatility, IXJ has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XT has performed better with a 14.70% return vs 7.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XT and IXJ have the same expense ratio: 0.46% per year.

XT has the higher dividend yield at 6.61%, compared with 1.47% for IXJ.

XT is categorized as Technology Equities, while IXJ is Health & Biotech Equities. XT tracks Morningstar Exponential Technologies Index (Net), while IXJ tracks S&P Global Healthcare Sector Index.

XT currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XT и IXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор