Сравнение XT с IXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Exponential Technologies ETF (XT) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ).
XT и IXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Exponential Technologies Index. Фонд был запущен 19 мар. 2015 г.. IXJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Healthcare Sector Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XT и IXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XT и IXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT iShares Exponential Technologies ETF | -0.91% | 26.28% | 0.29% | 27.02% | -27.83% | 16.43% | 35.10% | 30.74% | -4.93% | 33.71% |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | -2.96% | 14.99% | 0.55% | 3.62% | -4.94% | 19.60% | 12.74% | 23.23% | 2.83% | 20.44% |
Доходность по периодам
С начала года, XT показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у IXJ с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции XT превзошли акции IXJ по среднегодовой доходности: 12.92% против 8.51% соответственно.
XT
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 12.92%
IXJ
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- 3.71%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XT и IXJ
XT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IXJ в 0.46%.
Доходность на риск
XT vs. IXJ — Ранг доходности на риск
XT
IXJ
Сравнение XT c IXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Exponential Technologies ETF (XT) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XT | IXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.40 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 0.68 | +1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.09 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 0.50 | +1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | 1.37 | +8.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XT | IXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.40 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.40 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.55 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.43 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между XT и IXJ составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XT и IXJ
Дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности IXJ в 1.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT iShares Exponential Technologies ETF | 8.02% | 7.95% | 0.66% | 0.41% | 0.78% | 0.84% | 0.77% | 1.55% | 1.40% | 0.97% | 1.37% | 1.34% |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 1.44% | 1.40% | 1.50% | 1.38% | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.42% | 2.11% | 1.46% | 1.73% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок XT и IXJ
Максимальная просадка XT за все время составила -34.41%, что меньше максимальной просадки IXJ в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT и IXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| XT | IXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.41% | -40.60% | +6.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -10.35% | -3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | -18.14% | -16.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.41% | -27.35% | -7.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -7.07% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -6.92% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 3.78% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности XT и IXJ
iShares Exponential Technologies ETF (XT) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с iShares Global Healthcare ETF (IXJ) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что XT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XT | IXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 5.11% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.43% | 10.23% | +2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.90% | 17.33% | +3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.68% | 14.08% | +6.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.02% | 15.66% | +4.36% |